Data: 2009-10-17 10:43:08 | |
Autor: Gonzo | |
Bossa i wycenianie opcji | |
Czy ktos mi moze powiedziec jak bossa wycenia opcje przy podawaniu stanu rachunku? Np grudniowy put 2200 jest wyceniany na 926.50 podczas gdy ceny w arkuszu to 835 - 1020? Ostatnia transakcja byla po 1020.
Dzieki G |
|
Data: 2009-10-17 11:47:26 | |
Autor: Dombrek | |
Bossa i wycenianie opcji | |
Uzytkownik "Gonzo" <gonzo@none.nn> napisal w wiadomosci news:hbc3jg$oph$1news.onet.pl... Czy ktos mi moze powiedziec jak bossa wycenia opcje przy podawaniu stanu rachunku? Np grudniowy put 2200 jest wyceniany na 926.50 podczas gdy ceny w arkuszu to 835 - 1020? Ostatnia transakcja byla po 1020. Najprawdopodobniej wyceniaja wedlug modelu Blacka-Scholessa, czyli po prostu teoretycznym (!) kursem z jakiego korzysta równiez GPW (KDPW) i który jest jednoczesnie kursem odniesienia na kolejna sesje. Kurs rynkowy powinien byc zblizony do wyceny teoretycznej i tu tak jest, tylko ze jest "spreadowany". Dombrek |
|