Witam,
Jest sobie system, ktory na danych historycznych zarabia. Nie jest optymalizowany jesli chodzi o wartosc parametrow, jest tylko optymalizowany w sensie "co dzialalo" tzn algorytmu. Wykazuje dosc rowny wzrost na danych dziennych za ostatnie 10 lat, wykonal 1500 transakcji. Ten sam system bez zadnych modyfikacji dziala rowniez na forexie, jednak   nie na kazdej parze (na szczescie pary stratne traca nie wiele w porownaniu do par zyskownych). Domyslam sie, ze nie ma zadnych gwarancji co do dzialania systemu w przyszlosci ale jestem ciekaw Waszych doswiadczen - jak mozna poznac system, ktory sie wylozy?
G

On 19 Lut, 21:56, Gonzo <go...@none.nn> wrote:

Witam,
Jest sobie system, ktory na danych historycznych zarabia. Nie jest
optymalizowany jesli chodzi o wartosc parametrow, jest tylko
optymalizowany w sensie "co dzialalo" tzn algorytmu. Wykazuje dosc rowny
wzrost na danych dziennych za ostatnie 10 lat, wykonal 1500 transakcji.
Ten sam system bez zadnych modyfikacji dziala rowniez na forexie, jednak
  nie na kazdej parze (na szczescie pary stratne traca nie wiele w
porownaniu do par zyskownych). Domyslam sie, ze nie ma zadnych gwarancji
co do dzialania systemu w przyszlosci ale jestem ciekaw Waszych
doswiadczen - jak mozna poznac system, ktory sie wylozy?
G

jest system doskonały

nazywa się MACD

buhahahahaha

s&p 500

wyłoży się

od PN

jest system doskonały

nazywa się MACD

buhahahahaha

s&p 500

wyłoży się

od PN

Charlie coś dzisiaj jakiś osowiały.
W swej kolejnej - jak zwykle - błyskotliwej wypowiedzi nie użył ani razu słowa "Panienka/i".


--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

Charlie coś dzisiaj jakiś osowiały.
W swej kolejnej - jak zwykle - błyskotliwej wypowiedzi nie użył ani razu słowa "Panienka/i".

buhahahahaha

wydymać panienki


--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

On 19 Lut, 22:19, "Endriu" <nmpWYTNI...@interia.pl> wrote:

> Charlie coś dzisiaj jakiś osowiały.
> W swej kolejnej - jak zwykle - błyskotliwej wypowiedzi nie użył ani razu
> słowa "Panienka/i".

buhahahahaha

wydymać panienki

--
Pozdrawiam
Endriuhttp://drendriu.ovh.org/

jestem zarobiony

....i mam anginę

chu...wo

antybiotyk oznacza odstawienie złocistego trunku, 7 dni postu to
katorga !

.....panienki

buhahahaha

Fri, 19 Feb 2010 13:21:53 -0800 (PST), w
<da2036c2-5bcf-472b-a0ea-c5455b8a547b@i39g2000yqm.googlegroups.com>, Charlie
delta <charlie.delta.trader@gmail.com> napisał(-a):

antybiotyk oznacza odstawienie złocistego trunku, 7 dni postu to
katorga !

....panienki

Tylko panienki nie piją, gdy biorą antybiotyk ;>

....panienki

Tylko panienki nie pijďż˝, gdy biorďż˝ antybiotyk ;>

tylko panienki biora antybiotyki

tylko panienki mają anginę, to sprzeczne z masowym waleniem jaśka

Charlie delta <charlie.delta.trader@gmail.com> napisał(a):

jest system doskona=B3y

nazywa si=EA MACD

buhahahahaha

s&p 500

wy=B3o=BFy si=EA

od PN

Popadasz w skrajności. A gdzie 2500 i M?

kc

--

On 19 Lut, 22:03, Charlie delta <charlie.delta.tra...@gmail.com>
wrote:

On 19 Lut, 21:56, Gonzo <go...@none.nn> wrote:

> Witam,
> Jest sobie system, ktory na danych historycznych zarabia. Nie jest
> optymalizowany jesli chodzi o wartosc parametrow, jest tylko
> optymalizowany w sensie "co dzialalo" tzn algorytmu. Wykazuje dosc rowny
> wzrost na danych dziennych za ostatnie 10 lat, wykonal 1500 transakcji.
> Ten sam system bez zadnych modyfikacji dziala rowniez na forexie, jednak
>   nie na kazdej parze (na szczescie pary stratne traca nie wiele w
> porownaniu do par zyskownych). Domyslam sie, ze nie ma zadnych gwarancji
> co do dzialania systemu w przyszlosci ale jestem ciekaw Waszych
> doswiadczen - jak mozna poznac system, ktory sie wylozy?
> G

jest system doskonały

nazywa się MACD

buhahahahaha

s&p 500

wyłoży się

od PN

zgodnie z założonym planem

depo przybyło

a co u was panienki?

kto mnie słucha ten zarabia

buhahahahahahaha

Uzytkownik "Gonzo" <gonzo@none.nn> napisal w wiadomosci news:hlmttn$jt1$1news.onet.pl...

Witam,
Jest sobie system, ktory na danych historycznych zarabia. Nie jest optymalizowany jesli chodzi o wartosc parametrow, jest tylko optymalizowany w sensie "co dzialalo" tzn algorytmu. Wykazuje dosc rowny wzrost na danych dziennych za ostatnie 10 lat, wykonal 1500 transakcji. Ten sam system bez zadnych modyfikacji dziala rowniez na forexie, jednak nie na kazdej parze (na szczescie pary stratne traca nie wiele w porownaniu do par zyskownych). Domyslam sie, ze nie ma zadnych gwarancji co do dzialania systemu w przyszlosci ale jestem ciekaw Waszych doswiadczen - jak mozna poznac system, ktory sie wylozy?
G

Jesli nie jest optymalizowany i dziala równiez na lekko zmodyfikowanych parametrach, to ok. Ale i tak musisz zalozyc jakis moment wylaczenia systemu, np. osiagniecie 200% historycznego DD.
Dombrek

Dombrek wrote:

Jesli nie jest optymalizowany i dziala równiez na lekko zmodyfikowanych parametrach, to ok. Ale i tak musisz zalozyc jakis moment wylaczenia systemu, np. osiagniecie 200% historycznego DD.

Robie to tak, ze na linii equity jest srednia 100, jesli equity spadnie ponizej sredniej to nie trejduje prawdziwych pieniedzy tylko na demo. Wiekszy dd automatycznie oznacza wyjscie.
Chodzilo mi jednak o to jak ocenic szanse systemu na powodzenie w przyszlosci. Przychodzi mi tylko test na innych rynkach. A tak przy okazji: jakie sa koszty transakcji i spread na futra na sp500?
Dzieki,
G

Gonzo napisał(a):

Witam,
Jest sobie system, ktory na danych historycznych zarabia. Nie jest
optymalizowany jesli chodzi o wartosc parametrow, jest tylko
optymalizowany w sensie "co dzialalo" tzn algorytmu. Wykazuje dosc rowny
wzrost na danych dziennych za ostatnie 10 lat, wykonal 1500 transakcji.
Ten sam system bez zadnych modyfikacji dziala rowniez na forexie, jednak
  nie na kazdej parze (na szczescie pary stratne traca nie wiele w
porownaniu do par zyskownych). Domyslam sie, ze nie ma zadnych gwarancji
co do dzialania systemu w przyszlosci ale jestem ciekaw Waszych
doswiadczen - jak mozna poznac system, ktory sie wylozy?
G

postaram sie odpowiedziec

sam posluguje sie systemem ktory w rok po sworzeniu nadal jest
efektywny
i juz zarobil po wprowadzeniu do gry wiecej niz 100% zatem ryzyko
przenioslo sie na juz zarobione pieniadze.
Trzeba zakladac taki czarny scenariusz ze system przekroczy swoje
wczesniejsze DD i poprostu przestanie dzialac. Jak juz dobrze
przeprowadzisz procedure tworzenia rokujaca ze system bedzie dzialal w
przyszlosci to dodatkowo warto sie tak zabezpieczyc: zarobic 100% i
grac dalej tylko zarobionymi, nawet agresywniej jesli chodzi o MM ew.
do momentu rozkraczenia sie systemu ktory moze nigdy nie nadejsc.

ale jak przygotowac system na start zeby rokowal na przyszlosc
+ odpowiedni dlugi zakres danych do testow 30 tys swieczek
+ podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"
Tu szukasz utrzymania sie miery efektywnosci czyli OSS oczekiwanej
skutecznisci. odchylenie 20% jest ok
+ funkcja celu to nie netprofit a wlasnie wspomniany OSS
+ ilosc parametrow systemu max 5 szt,
+ prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
systemy slownomuzycznie na kartce z notesu

pozdrawiam

Mylogi

nick w Parkiet Challenge: FORUM.BIGFUT.PL

mylogi wrote:

+ podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"

Tak nie robilem bo juz sie nauczylem, ze przy odpowiedniu wielu probach znajde "strategie" co dziala na danych out-of-sample a potem sie wyklada. Jednak po podzieleniu okresu na 3 czesci system zarabia w kazdej z nich.

+ ilosc parametrow systemu max 5 szt,

Parametry sa tylko dwa - dlugosc okresu jaki biore do obliczania zmiennosci, oraz liczba przez ktora mnoze zmiennosc do obliczania stopa. Obie wartosci nie optymalizowane, wzialem takie jakie wydawaly mi sie sensowne. Do tego jest tylko jeden warunek, ktory okresla czy tym razem zwiekszac pozycje, warunek bez parametrow.

+ prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
systemy slownomuzycznie na kartce z notesu

Tak, system mozna opisac w dwoch zdaniach.
G

On 21 Lut, 15:51, Gonzo <go...@none.nn> wrote:

mylogi wrote:
> + podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
> netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"

Tak nie robilem bo juz sie nauczylem, ze przy odpowiedniu wielu probach
znajde "strategie" co dziala na danych out-of-sample a potem sie
wyklada. Jednak po podzieleniu okresu na 3 czesci system zarabia w
kazdej z nich.

> + ilosc parametrow systemu max 5 szt,

Parametry sa tylko dwa - dlugosc okresu jaki biore do obliczania
zmiennosci, oraz liczba przez ktora mnoze zmiennosc do obliczania stopa.
Obie wartosci nie optymalizowane, wzialem takie jakie wydawaly mi sie
sensowne. Do tego jest tylko jeden warunek, ktory okresla czy tym razem
zwiekszac pozycje, warunek bez parametrow.

> + prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
> systemy slownomuzycznie na kartce z notesu

Tak, system mozna opisac w dwoch zdaniach.
G

z tymi okresami out i in
to wazne jest ze na out sprawdzasz szukasz parametrow a na in je tylko
przenosisz
najwazniejsze ze szukasz parametrow na pierwszym zbiorze

nastepnie sprawdzasz jakie odchylenie miar efektywnosci masz na
zbiorze out

nic nie napisales o tym jak mierzysz efektywnosc
co jest dla Ciebie funkcja celu

z tego co piszesz to twor rejczakopodobny a one maja niska efektywnosc
wiec byc moze ze OSS masz ponizej dopuszczalnego do gry
W mojej ocenie OSS powinien byc > 0,50 zeby sysytem grac w realu

trzeba tez odniesc wielkosc DD do netprofit
obliczyc jaki kapital bylby potrzebny zeby przetrwac najczarniejszy
scenariusz
wtedy odnoszac netprofit w pkt do kapitaly wymaganego na start masz
zysk procentowy

mylogi wrote:

trzeba tez odniesc wielkosc DD do netprofit
obliczyc jaki kapital bylby potrzebny zeby przetrwac najczarniejszy
scenariusz
wtedy odnoszac netprofit w pkt do kapitaly wymaganego na start masz
zysk procentowy

netprofit 9k pkt, dd cos okolo 600 pkt, czyli jesli chce aby dd bylo 30% to srednio (arytmetycznie) bedzie 45% rocznie.
Poczytalem troche o systemie Pawla Rejczaka i z tego co rozumiem to moj system jest troche inny.

G

Uzytkownik "Gonzo" <gonzo@none.nn> napisal w wiadomosci news:hlmttn$jt1$1news.onet.pl...

Witam,

Proponowalbym sprawdzic system na interwalach czasowych np 2000-2002, 2002-2004, itd. jesli skutecznosc jest podobna to ok, ewentualnie wybierz najslabsza skutecznosc jaka ci wyjdzie (warunkiem jest przewaga zysku nad strata :) i dobierz przy pomocy metod monte carlo odpowiedni MM do swojego systemu; jak dobrze dobierzesz to ryzyko spadnie praktycznie do zera, bo dobry MM to praktycznie polowa sukcesu :) Najlepiej bawic sie malymi interwalami czasowymi max 1H, bo jest to w duzej mierze szum do którego nikt sie specjalnie nie wtraca.

Pozdr,L.

On 22 Lut, 21:09, "ViRuS" <ble...@bleble.pl> wrote:

Uzytkownik "Gonzo" <go...@none.nn> napisal w wiadomoscinews:hlmttn$jt1$1news.onet.pl...

> Witam,

Proponowalbym sprawdzic system na interwalach czasowych np 2000-2002,
2002-2004, itd. jesli skutecznosc jest podobna to ok, ewentualnie wybierz
najslabsza skutecznosc jaka ci wyjdzie (warunkiem jest przewaga zysku nad
strata :) i dobierz przy pomocy metod monte carlo odpowiedni MM do swojego
systemu; jak dobrze dobierzesz to ryzyko spadnie praktycznie do zera, bo
dobry MM to praktycznie polowa sukcesu :) Najlepiej bawic sie malymi
interwalami czasowymi max 1H, bo jest to w duzej mierze szum do którego nikt
sie specjalnie nie wtraca.

Pozdr,L.

nie przesenialbym okresu 2000-2004
bo mozemy dostac system ktory swietnie dziala w przeszlosci a bedzie
mierny na biezaco
rynek sie zmienia, zmienial sie system gieldowy, czas sesji
ostatnio zmiana byla od wrzesnia 2005 i ja np ten okres preferuje

pod linkiem krzywa wyniku przykladowej metody od koncowki 2000 roku
co byscie powiedzieli w swietle powyzszych uwag

?

Witam!

Można prosić o rozkodowanie DD, OSS i MM?

Pzdr,
--
Marek

On 22 Lut, 23:12, mwojc <mw...@jakisserwer.pl> wrote:

Witam!

Można prosić o rozkodowanie DD, OSS i MM?

Pzdr,
--
Marek

DD=draw down=obsuniecie kapitalu

OSS=Oczekiwana Skutecznosc Systemu=podstawowa miara efektywnosci
( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)
musi byc > 0,5 zeby w realu grac metoda
teoretycznie > 0 ale wiemy o roznicy mieczy teoria a praktyka

MM=MoneyManagment=Zarzadzanie wielkosci pozycji

DD=draw down=obsuniecie kapitalu

OSS=Oczekiwana Skutecznosc Systemu=podstawowa miara efektywnosci
( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)
musi byc > 0,5 zeby w realu grac metoda
teoretycznie > 0 ale wiemy o roznicy mieczy teoria a praktyka

MM=MoneyManagment=Zarzadzanie wielkosci pozycji

Dzięki!
Jeszcze jedno pytanie: OSS w jakich jednostkach się mierzy?
Z wzoru który podajesz nie bardzo wiem jak uzyskać 0.5.


--
Marek

Jeszcze jedno pytanie: OSS w jakich jednostkach się mierzy?
Z wzoru który podajesz nie bardzo wiem jak uzyskać 0.5.

Chodzi o wartosc wzgledna czyli:
( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)/( trafnosc*sredni zysk)

Pozdrawiam

Darek

DJ wrote:

Jeszcze jedno pytanie: OSS w jakich jednostkach się mierzy?
Z wzoru który podajesz nie bardzo wiem jak uzyskać 0.5.

Chodzi o wartosc wzgledna czyli:
( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)/( trafnosc*sredni zysk)

Domyslam sie, ze miales na mysli:
(( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)) /
(trafnosc*sredni zysk)

W moim systemie wychodzi 1.68
G

On 23 Lut, 18:27, Gonzo <go...@none.nn> wrote:

DJ wrote:
>> Jeszcze jedno pytanie: OSS w jakich jednostkach si mierzy?
>> Z wzoru kt ry podajesz nie bardzo wiem jak uzyska 0.5.

> Chodzi o wartosc wzgledna czyli:
> ( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)/( trafnosc*sredni zysk)

Domyslam sie, ze miales na mysli:
(( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)) /
(trafnosc*sredni zysk)

W moim systemie wychodzi 1.68
G

mozesz podac skladowe
trafnosc
sredni zysk/srednia strata
oraz netprofit
ilosc transakcji
maxdd
ilosc swieczek w okresie na ktorym byl robiony
uwzgledniasz koszty prowizji i poslizgow ?

mylogi wrote:

On 23 Lut, 18:27, Gonzo <go...@none.nn> wrote:

DJ wrote:

Jeszcze jedno pytanie: OSS w jakich jednostkach si mierzy?
Z wzoru kt ry podajesz nie bardzo wiem jak uzyska 0.5.

Chodzi o wartosc wzgledna czyli:
( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)/( trafnosc*sredni zysk)

Domyslam sie, ze miales na mysli:
(( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)) /
(trafnosc*sredni zysk)

W moim systemie wychodzi 1.68
G

mozesz podac skladowe
trafnosc
sredni zysk/srednia strata
oraz netprofit
ilosc transakcji
maxdd
ilosc swieczek w okresie na ktorym byl robiony
uwzgledniasz koszty prowizji i poslizgow ?

No wlasnie cos chyba za duzo mi wyszlo i cos jest nie tak ze wzorem podanym wyzej. Trafnosc 38%, srednia wyrgana / srednia przegrana 2.38 i we wszystkich innych narzedziach oraz z wlasnego liczenia wychodzi mi oss na poziomio 0.3
L

On 24 Lut, 18:28, Gonzo <go...@none.nn> wrote:

mylogi wrote:
> On 23 Lut, 18:27, Gonzo <go...@none.nn> wrote:
>> DJ wrote:
>>>> Jeszcze jedno pytanie: OSS w jakich jednostkach si mierzy?
>>>> Z wzoru kt ry podajesz nie bardzo wiem jak uzyska 0.5.
>>> Chodzi o wartosc wzgledna czyli:
>>> ( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)/( trafnosc*sredni zysk)
>> Domyslam sie, ze miales na mysli:
>> (( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)) /
>> (trafnosc*sredni zysk)

>> W moim systemie wychodzi 1.68
>> G

> mozesz podac skladowe
> trafnosc
> sredni zysk/srednia strata
> oraz netprofit
> ilosc transakcji
> maxdd
> ilosc swieczek w okresie na ktorym byl robiony
> uwzgledniasz koszty prowizji i poslizgow ?

No wlasnie cos chyba za duzo mi wyszlo i cos jest nie tak ze wzorem
podanym wyzej. Trafnosc 38%, srednia wyrgana / srednia przegrana 2.38 i
we wszystkich innych narzedziach oraz z wlasnego liczenia wychodzi mi
oss na poziomio 0.3
L

we wzorze brakoiwalo koncowki
w posdtach wyzej bylo wytlumaczone

oss=0,3 troche malo
ja uznaje ze 0,5 min

gdyby n iebylo belki
nie bylo roznicy miedzy teoria o prqaktyka, nie bylo awarii pradu,
netu, nadzwyczajnych wydarzen
czlowiek mial nature robota
to oss=0,3 bylby wystarczajacy

On 25 Lut, 09:18, mylogi <myl...@gmail.com> wrote:

On 24 Lut, 18:28, Gonzo <go...@none.nn> wrote:



> mylogi wrote:
> > On 23 Lut, 18:27, Gonzo <go...@none.nn> wrote:
> >> DJ wrote:
> >>>> Jeszcze jedno pytanie: OSS w jakich jednostkach si mierzy?
> >>>> Z wzoru kt ry podajesz nie bardzo wiem jak uzyska 0.5.
> >>> Chodzi o wartosc wzgledna czyli:
> >>> ( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)/( trafnosc*sredni zysk)
> >> Domyslam sie, ze miales na mysli:
> >> (( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)) /
> >> (trafnosc*sredni zysk)

> >> W moim systemie wychodzi 1.68
> >> G

> > mozesz podac skladowe
> > trafnosc
> > sredni zysk/srednia strata
> > oraz netprofit
> > ilosc transakcji
> > maxdd
> > ilosc swieczek w okresie na ktorym byl robiony
> > uwzgledniasz koszty prowizji i poslizgow ?

> No wlasnie cos chyba za duzo mi wyszlo i cos jest nie tak ze wzorem
> podanym wyzej. Trafnosc 38%, srednia wyrgana / srednia przegrana 2.38 i
> we wszystkich innych narzedziach oraz z wlasnego liczenia wychodzi mi
> oss na poziomio 0.3
> L

we wzorze brakoiwalo koncowki
w posdtach wyzej bylo wytlumaczone

oss=0,3 troche malo
ja uznaje ze 0,5 min

gdyby n iebylo belki
nie bylo roznicy miedzy teoria o prqaktyka, nie bylo awarii pradu,
netu, nadzwyczajnych wydarzen
czlowiek mial nature robota
to oss=0,3 bylby wystarczajacy

Ja licze tak
pierw licze W/L = sredni zysk/srednia strata*-1
a potem OSS = trafnosc*W/L - nietrafnosc
nietrafnosc czyli ( 1-trafnosci)

tak jak wczesniej policzyles to chyba wychodzi sredni zysk na
wszystkie transakcje
i jak jest 1.8 to znaczy ze w praktyce nie zrealizaujesz zyskownosci
po poslizgi i inne plagi Ci odbiora zysk
suma zysku/ilosc wszystkich transakcji powinien byc powyzej 10 pkt
zeby bylo bezpiecznie

mylogi wrote:

tak jak wczesniej policzyles to chyba wychodzi sredni zysk na
wszystkie transakcje

Chyba nie, zysk jest 9k pkt a transakcji okolo 1.5k
Ale zgadza sie, ze maly cockup i system bedzie stratny.
Poki co pracuje nad czyms intraday, bo jednak luki sa wkurzajace.
G

On 23 Lut, 12:26, mwojc <mw...@jakisserwer.pl> wrote:

> DD=draw down=obsuniecie kapitalu

> OSS=Oczekiwana Skutecznosc Systemu=podstawowa miara efektywnosci
> ( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)
> musi byc > 0,5 zeby w realu grac metoda
> teoretycznie > 0 ale wiemy o roznicy mieczy teoria a praktyka

> MM=MoneyManagment=Zarzadzanie wielkosci pozycji

Dzięki!
Jeszcze jedno pytanie: OSS w jakich jednostkach się mierzy?
Z wzoru który podajesz nie bardzo wiem jak uzyskać 0.5.

--
Marek

chyba namieszalem
ja licze tak

1 krok
W/L=sredni zysk/srednia strata*-1
2krok
OSS=trafnosc*W/L-(1-trafnosc)