Gonzo napisał(a):

Witam,
Jest sobie system, ktory na danych historycznych zarabia. Nie jest
optymalizowany jesli chodzi o wartosc parametrow, jest tylko
optymalizowany w sensie "co dzialalo" tzn algorytmu. Wykazuje dosc rowny
wzrost na danych dziennych za ostatnie 10 lat, wykonal 1500 transakcji.
Ten sam system bez zadnych modyfikacji dziala rowniez na forexie, jednak
  nie na kazdej parze (na szczescie pary stratne traca nie wiele w
porownaniu do par zyskownych). Domyslam sie, ze nie ma zadnych gwarancji
co do dzialania systemu w przyszlosci ale jestem ciekaw Waszych
doswiadczen - jak mozna poznac system, ktory sie wylozy?
G

postaram sie odpowiedziec

sam posluguje sie systemem ktory w rok po sworzeniu nadal jest
efektywny
i juz zarobil po wprowadzeniu do gry wiecej niz 100% zatem ryzyko
przenioslo sie na juz zarobione pieniadze.
Trzeba zakladac taki czarny scenariusz ze system przekroczy swoje
wczesniejsze DD i poprostu przestanie dzialac. Jak juz dobrze
przeprowadzisz procedure tworzenia rokujaca ze system bedzie dzialal w
przyszlosci to dodatkowo warto sie tak zabezpieczyc: zarobic 100% i
grac dalej tylko zarobionymi, nawet agresywniej jesli chodzi o MM ew.
do momentu rozkraczenia sie systemu ktory moze nigdy nie nadejsc.

ale jak przygotowac system na start zeby rokowal na przyszlosc
+ odpowiedni dlugi zakres danych do testow 30 tys swieczek
+ podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"
Tu szukasz utrzymania sie miery efektywnosci czyli OSS oczekiwanej
skutecznisci. odchylenie 20% jest ok
+ funkcja celu to nie netprofit a wlasnie wspomniany OSS
+ ilosc parametrow systemu max 5 szt,
+ prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
systemy slownomuzycznie na kartce z notesu

pozdrawiam

Mylogi

nick w Parkiet Challenge: FORUM.BIGFUT.PL

mylogi wrote:

+ podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"

Tak nie robilem bo juz sie nauczylem, ze przy odpowiedniu wielu probach znajde "strategie" co dziala na danych out-of-sample a potem sie wyklada. Jednak po podzieleniu okresu na 3 czesci system zarabia w kazdej z nich.

+ ilosc parametrow systemu max 5 szt,

Parametry sa tylko dwa - dlugosc okresu jaki biore do obliczania zmiennosci, oraz liczba przez ktora mnoze zmiennosc do obliczania stopa. Obie wartosci nie optymalizowane, wzialem takie jakie wydawaly mi sie sensowne. Do tego jest tylko jeden warunek, ktory okresla czy tym razem zwiekszac pozycje, warunek bez parametrow.

+ prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
systemy slownomuzycznie na kartce z notesu

Tak, system mozna opisac w dwoch zdaniach.
G

On 21 Lut, 15:51, Gonzo <go...@none.nn> wrote:

mylogi wrote:
> + podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
> netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"

Tak nie robilem bo juz sie nauczylem, ze przy odpowiedniu wielu probach
znajde "strategie" co dziala na danych out-of-sample a potem sie
wyklada. Jednak po podzieleniu okresu na 3 czesci system zarabia w
kazdej z nich.

> + ilosc parametrow systemu max 5 szt,

Parametry sa tylko dwa - dlugosc okresu jaki biore do obliczania
zmiennosci, oraz liczba przez ktora mnoze zmiennosc do obliczania stopa.
Obie wartosci nie optymalizowane, wzialem takie jakie wydawaly mi sie
sensowne. Do tego jest tylko jeden warunek, ktory okresla czy tym razem
zwiekszac pozycje, warunek bez parametrow.

> + prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
> systemy slownomuzycznie na kartce z notesu

Tak, system mozna opisac w dwoch zdaniach.
G

z tymi okresami out i in
to wazne jest ze na out sprawdzasz szukasz parametrow a na in je tylko
przenosisz
najwazniejsze ze szukasz parametrow na pierwszym zbiorze

nastepnie sprawdzasz jakie odchylenie miar efektywnosci masz na
zbiorze out

nic nie napisales o tym jak mierzysz efektywnosc
co jest dla Ciebie funkcja celu

z tego co piszesz to twor rejczakopodobny a one maja niska efektywnosc
wiec byc moze ze OSS masz ponizej dopuszczalnego do gry
W mojej ocenie OSS powinien byc > 0,50 zeby sysytem grac w realu

trzeba tez odniesc wielkosc DD do netprofit
obliczyc jaki kapital bylby potrzebny zeby przetrwac najczarniejszy
scenariusz
wtedy odnoszac netprofit w pkt do kapitaly wymaganego na start masz
zysk procentowy

mylogi wrote:

trzeba tez odniesc wielkosc DD do netprofit
obliczyc jaki kapital bylby potrzebny zeby przetrwac najczarniejszy
scenariusz
wtedy odnoszac netprofit w pkt do kapitaly wymaganego na start masz
zysk procentowy

netprofit 9k pkt, dd cos okolo 600 pkt, czyli jesli chce aby dd bylo 30% to srednio (arytmetycznie) bedzie 45% rocznie.
Poczytalem troche o systemie Pawla Rejczaka i z tego co rozumiem to moj system jest troche inny.

G