Mam krotkie pytanie. W przypadku, gdy jest otwarta pozycja na iles tam kontraktow FW20 i zaczyna brakowac depozytu to co robi DM? Zamyka wszystkie pozycje czy tylko czesc, ktora jest wystarczajaca na uzupenienie depozytu pozostajacych pozycji?

Pozdrawiam

Darek

On 27 Maj, 16:09, "DJ" <dariu...@poczta.onet.pl> wrote:

Mam krotkie pytanie. W przypadku, gdy jest otwarta pozycja na iles tam
kontraktow FW20 i zaczyna brakowac depozytu to co robi DM? Zamyka wszystkie
pozycje czy tylko czesc, ktora jest wystarczajaca na uzupenienie depozytu
pozostajacych pozycji?

Pozdrawiam

Darek

Zamyka tyle, na ile brakuje pokrycia.

On 27 Maj, 16:09, "DJ" <dariu...@poczta.onet.pl> wrote:

Mam krotkie pytanie. W przypadku, gdy jest otwarta pozycja na iles tam
kontraktow FW20 i zaczyna brakowac depozytu to co robi DM? Zamyka wszystkie
pozycje czy tylko czesc, ktora jest wystarczajaca na uzupenienie depozytu
pozostajacych pozycji?

Pozdrawiam

Darek

wyjasnijcie mi jakim cudem dopuszczacie do takich sytuacji jak
margincall

dlaczego nie ucinacie strat tylko je hodujecie ?

dlaczego korzystając z dźwigni ilość owartych waszych pozycji w
całości angażuje posiadany kapitał

w tak zmiennych czasach jak obecnie ja na kazde 1600 w depo mam 2400
wolne, czyli pozwalam sobie angazowac  4kPLN na 1  kontrtrakt

awantura koreanska spowodowala ze przed wczoraj bylem na dlugich a
rynek uciekl w dol

wczoraj uruchomilem uzupelnienie depo gotowka , ale wiedzialem ze nie
utrace plynnosci

- dodatkowa rezerwa w moim portfelu to bony skarbowe i obligi

dzisiaj bosko jutro niebo :)

grajac z dźwignią zastanowcie sie co robicie

czy dobrze mysle, trzymanie strat na S moze wyczerpac kapitał w skrajnym  -teoretycznym- przypadku,
jakikolwiek by nie był.

--
Pozdrawiam,
Z.

Użytkownik "Zbyszek" <zbign@na_serwerzeo2.pl> napisał w wiadomości news:op.vddthut8okz3rlzbyszek-pc.zn...

czy dobrze mysle, trzymanie strat na S moze wyczerpac kapitał w krajnym  -teoretycznym- przypadku,
jakikolwiek by nie był.

Dziwnie piszesz, kumulowanie dowolnych strat daje opisany efekt.
Dlaczego akurat S?
Doprecyzuj pytanie.

On 27 Maj, 23:05, "skippy" <a...@nie.ma> wrote:

Użytkownik "Zbyszek" <zbign@na_serwerzeo2.pl> napisał w wiadomościnews:op.vddthut8okz3rlzbyszek-pc.zn...



> czy dobrze mysle, trzymanie strat na S moze wyczerpac kapitał w
> krajnym  -teoretycznym- przypadku,
> jakikolwiek by nie był.

Dziwnie piszesz, kumulowanie dowolnych strat daje opisany efekt.
Dlaczego akurat S?
Doprecyzuj pytanie.

Dokładnie.
Nieważne L czy S.
Nieważna wielkość kapitału.
To nie musi być skrajnie/teoretyczny przypadek.

Ważny jest lewar/dźwignia w stosunku do kapitału. x10, x100 załatwi
każde pieniądze, jak nie ma obrony i wyjścia.

Dnia 27-05-2010 o 23:14:39 macieks <mmmacieksss@gmail.com> napisał(a):

Ważny jest lewar/dźwignia w stosunku do kapitału. x10, x100 załatwi
każde pieniądze, jak nie ma obrony i wyjścia.

troszke jestem zmeczony, ale nawiazuje do wypowiedzi Charliego, który  proponuje zmniejszyc lewar zapasem gotówki.
Rada jest dobra, jednak mam podejrzenia, że poczatkowy lewar x1 nie musi  gwarantowac unikniecia plajty na kontraktach S.
Czysto teoretycznie.
--
Pozdrawiam,
Z.

Użytkownik "Zbyszek" <zbign@na_serwerzeo2.pl> napisał w wiadomości news:op.vddu34byokz3rlzbyszek-pc.zn...

Dnia 27-05-2010 o 23:14:39 macieks <mmmacieksss@gmail.com> napisał(a):

Ważny jest lewar/dźwignia w stosunku do kapitału. x10, x100 załatwi
każde pieniądze, jak nie ma obrony i wyjścia.

troszke jestem zmeczony, ale nawiazuje do wypowiedzi Charliego, który proponuje zmniejszyc lewar zapasem gotówki.
Rada jest dobra, jednak mam podejrzenia, że poczatkowy lewar x1 nie musi gwarantowac unikniecia plajty na kontraktach S.
Czysto teoretycznie.

Jesli masz lewar x1 (podejrzewam, że źle go rozumiesz - chyba Ci chodzi o minimalne zabezpiecznie), to biorąc S przy w20=2300 wyzerujesz się teoretycznie przy 4600.

Użytkownik "skippy"

wyzerujesz się teoretycznie przy 4600.

a to na razie spoko czacha, zobaczymy dopiero po 2011

Dnia 27-05-2010 o 23:05:34 skippy <atu@nie.ma> napisał(a):

czy dobrze mysle, trzymanie strat na S moze wyczerpac kapitał w  krajnym  -teoretycznym- przypadku,
jakikolwiek by nie był.

Dziwnie piszesz, kumulowanie dowolnych strat daje opisany efekt.
Dlaczego akurat S?
Doprecyzuj pytanie.

Wychodzę z założenia, że wycena instrumentu bazowego kontraktu, weźmy  indeksu, nie może byc negatywna, stąd jego wartość złotowa jest
graniczną teoretyczną stratą przy utrzymywaniu 1 pozycji L. Granice  wzrostów z kolei nie są ograniczone,
więc 1 kontrakt S może przynieść nieograniczone straty?

--
Pozdrawiam,
Z.

Użytkownik "Zbyszek" <zbign@na_serwerzeo2.pl> napisał w wiadomości news:op.vddujbqookz3rlzbyszek-pc.zn...

Dnia 27-05-2010 o 23:05:34 skippy <atu@nie.ma> napisał(a):

czy dobrze mysle, trzymanie strat na S moze wyczerpac kapitał w krajnym  -teoretycznym- przypadku,
jakikolwiek by nie był.

Dziwnie piszesz, kumulowanie dowolnych strat daje opisany efekt.
Dlaczego akurat S?
Doprecyzuj pytanie.

Wychodzę z założenia, że wycena instrumentu bazowego kontraktu, weźmy indeksu, nie może byc negatywna, stąd jego wartość złotowa jest
graniczną teoretyczną stratą przy utrzymywaniu 1 pozycji L. Granice wzrostów z kolei nie są ograniczone,
więc 1 kontrakt S może przynieść nieograniczone straty?

--

Szczerze mówiąc pojechałeś po bandzie z jakims teoretyzowaniem.
Postaram sie jakos uporządkować.

Wychodzę z założenia, że wycena instrumentu bazowego kontraktu, weźmy indeksu, nie może byc negatywna

Chodzi Ci że nie może byc ujemna, czy też że indeks nie moze spadac i spadać i spadać....
???

stąd jego wartość złotowa jest graniczną teoretyczną stratą przy utrzymywaniu 1 pozycji L.

Chyba rozumujesz o kontraktach, jak o akcjach i chodzi Ci, że nie moze byc ujemna.
Przyjmując założenie, że na każdy zajęty ((L) kontrakt zabezpieczysz kasę równa wartości bazowego (no prawie, ale odstepstwo jest pomijalne), to sie staje równoznaczne z zakupem indeksu po widocznej cenie (pomijamy rolowanie).
Natomiast zajęcie S, przy tych samych warunkach, to to samo co krótka sprzedaż akcji.

Jeśli w grę wchodzi lewar, to cała ta teoria jest bez znaczenia.

więc 1 kontrakt S może przynieść nieograniczone straty?

Bardzo teoretycznie tak, ale wtedy nikt nie zarząda spłacenia.
Ale przy niefarcie, jesli weźmiesz L mając depo powiedzmy 2000zł na kontrakt FW20, a bedzie luka up 300p i cena sie utrzyma, to stracisz wszystko i bank poprosi o więcej.

Dnia 27-05-2010 o 23:24:16 skippy <atu@nie.ma> napisał(a):

Bardzo teoretycznie tak, ale wtedy nikt nie zarząda spłacenia.

dobroczynność ?

Ale przy niefarcie, jesli weźmiesz L mając depo powiedzmy 2000zł na  kontrakt FW20, a bedzie luka up 300p i cena sie utrzyma, to stracisz  wszystko i bank poprosi o więcej.

bez dobroczynnosci ? Luka w dół , wiem.


--
Pozdrawiam,
Z.

Użytkownik "Zbyszek" <zbign@na_serwerzeo2.pl> napisał w wiadomości news:op.vdfkzqytokz3rlzbyszek-pc.zn...

Dnia 27-05-2010 o 23:24:16 skippy <atu@nie.ma> napisał(a):

Bardzo teoretycznie tak, ale wtedy nikt nie zarząda spłacenia.

dobroczynność ?

Chodzi mi o to, że jeśli wartość bazowego zejdzie do zera, to obok musi być wojna albo inny kompletby syf, więc kto Cię bedzie ścigał o jakies depo, skoro nie będzie nic.

Ale przy niefarcie, jesli weźmiesz L mając depo powiedzmy 2000zł na kontrakt FW20, a bedzie luka up 300p i cena sie utrzyma, to stracisz wszystko i bank poprosi o więcej.

bez dobroczynnosci ? Luka w dół , wiem.

W dół, tak . W górę przy S.

wyjasnijcie mi jakim cudem dopuszczacie do takich sytuacji jak
margincall

dlaczego nie ucinacie strat tylko je hodujecie ?

dlaczego korzystając z dźwigni ilość owartych waszych pozycji w
całości angażuje posiadany kapitał

w tak zmiennych czasach jak obecnie ja na kazde 1600 w depo mam 2400
wolne, czyli pozwalam sobie angazowac  4kPLN na 1  kontrtrakt

awantura koreanska spowodowala ze przed wczoraj bylem na dlugich a
rynek uciekl w dol

wczoraj uruchomilem uzupelnienie depo gotowka , ale wiedzialem ze nie
utrace plynnosci

- dodatkowa rezerwa w moim portfelu to bony skarbowe i obligi

dzisiaj bosko jutro niebo :)

grajac z dźwignią zastanowcie sie co robicie

No to ja juz wyjasniam. Nie lubie trzymac za duzo na depozycie, bo te pieniadze nie pracuja. Zwykle mam w miare bezpieczny zapas. Akurat w maju mam najwiekszy DD od ponad pol roku. Wszystko jest jednak w normie, zgodnie z moim systemem i moim MM.
Problemem nie jest brak gotowki i utrata plynnosci. Tyle tylko, ze akurat wszystko mam gdzies ulokowane i nie chce tych pieniedzy na razie ruszac bez takiej koniecznosci przez najblizsze kilka dni. Chcialem sie dowiedziec co zrobi DM w przypadku braku na czas uzupelnienia depozytu i czy moge sobie na to pozwolic.

Pozdrawiam

Darek

DJ <dariuszj@poczta.onet.pl> napisał(a):

Mam krotkie pytanie. W przypadku, gdy jest otwarta pozycja na iles tam kontraktow FW20 i zaczyna brakowac depozytu to co robi DM? Zamyka wszystkie pozycje czy tylko czesc, ktora jest wystarczajaca na uzupenienie depozytu pozostajacych pozycji?

Zamyka na otwarciu tyle pozycji, ile potrzeba na uzupełnienie depozytu - do
wysokości wstępnego depozytu.
Od jakiegoś czasu KDPW zrównał depozyt wstępny i właściwy/utrzymania. W DM'ach
bywa z tym różnie. Przeważnie DM'y nadal wstępny mają wyższy od
właściwego/utrzymania i dlatego jedna uwaga:

Jeżeli na koniec dnia miałbyś na koncie wolną gotówkę (lub dopłacił) - to DM
doblokowałby na Twój wniosek lub automatem po sesji do wysokości depozytu
utrzymania/właściwego.
Jeżeli robione jest to następnego dnia - przed otwarciem - to wymagane jest
już uzupełnienie/ doblokowanie do pełnego depozytu (wstępnego).




--

Ogólnie lepiej unikać takich sytuacji.
DJ

DJ wrote:

Mam krotkie pytanie. W przypadku, gdy jest otwarta pozycja na iles tam
kontraktow FW20 i zaczyna brakowac depozytu to co robi DM? Zamyka
wszystkie pozycje czy tylko czesc, ktora jest wystarczajaca na uzupenienie
depozytu pozostajacych pozycji?

Zależy od biura. O ile wiem to bossa zamyka ci najbardziej stratną.