| Data: 2011-11-26 22:00:08 | |
| Autor: Endriu | |
| Do kolegi Sys29. | |
|
Jezlei można zapytać - jak tam wygląda rynek na dzień dzisiejszy (SP 500, i Wig20) z perspektywy wykładnika Hursta ?.
-- Pozdrawiam Endriu http://drendriu.ovh.org/ |
|
| Data: 2011-11-27 08:49:39 | |
| Autor: sys29 | |
| Do kolegi Sys29. | |
|
Endriu <nmp3(noSpam)@interia.pl> napisał(a):
Jezlei można zapytać - jak tam wygląda rynek na dzień dzisiejszy (SP 500,i Wig20) z perspektywy wykładnika Hursta ?. W swojej książce E.Peters podał, że wartość H dla S&P500 obliczona przestrzeni wielu lat ( chyba dla danych dziennych ) wyniosła ponad 0,75 ( trendy dominowały nad chaosem ). Patrząc na wykres z perspektywy ostatnich kilkudziesięciu sesji, z całą pewnością można stwierdzić, że w tym krótkim okresie jest więcej totolotka, niż trendu, więc H jest na pewno mniejszy. Więcej niczego stwierdzić na ten temat nie potrafię. Jeśli chciałeś mnie zapytać, czy od naszej ostatniej rozmowy zmieniłem zdanie, to odpowiadam, że nie. Ciągle uważam, że jesteśmy w początkowej fazie bessy na rynkach akcji ( choć akurat w USA jeszcze tego nie widać ). Początek bessy to statystycznie rzecz ujmując taki okres czasu, w którym mądrzejsi sprzedają akcje głupszym. Gdyby dołek przypadł w październiku 2012, to na wykresie ładnie by to wyglądało. :-) pozdr. sys29 -- |
|
| Data: 2011-11-27 10:14:25 | |
| Autor: Endriu | |
| Do kolegi Sys29. | |
W swojej książce E.Peters podał, że wartość H dla S&P500 Myślałem, że jestś poinformowany na bieżąco ile wynosi ten wskaźnik dla ostatnich sesji .... -- Pozdrawiam Endriu http://drendriu.ovh.org/ |
|
| Data: 2011-11-28 09:44:05 | |
| Autor: Endriu | |
| Do kolegi Sys29. | |
W swojej książce E.Peters podał, że wartość H dla S&P500 I czy nie jest tal, że liczenie tego wskaźnika "od poczatku wykresu nie ma za bardzo sensu ?. Przeciez okresy się zmianiają i z biegem czasu wartoś wykładnika lawiruje i jest raz powyżej 0,5 a czasami poniżej.... http://www.greattradingsystems.com/2010/08/hurst-exponent-indicator-for-mt4/ http://www.greattradingsystems.com/Hurst+Exponent-metatraderindicator -- Pozdrawiam Endriu http://drendriu.ovh.org/ |
|
| Data: 2011-11-28 13:30:07 | |
| Autor: sys29 | |
| Do kolegi Sys29. | |
|
Endriu <nmp3(noSpam)@interia.pl> napisał(a):
mt4/ http://www.greattradingsystems.com/Hurst+Exponent-metatraderindicator Mr Hurst zauważył, że wiele zjawisk naturalnych podlega obciążonemu błądzeniu przypadkowemu, czyli trendowi połączonemu z szumem. Aby mierzyć wielkość obciążenia stworzył narzędzie statystyczne nazwane wykładnikiem H oraz opracował metodę jego pomiaru ( metoda R/S ). Gdy H=0,5 mamy do czynienia z czystym przypadkiem, następującymi po sobie zdarzeniami nieskorelowanymi. Gdy H=1 mamy czysty determinizm. Kolega root kiedyś pięknie i przystępnie opisał naturę tego wykładnika i wyjaśnił, skąd wzięły się takie właśnie wartości. Wykładnik H opisuje działanie "natury" i ma raczej sens "filozoficzny", a nie "prognostyczny". Powiem Ci Endriu, że ja w ogóle nie wierzę w moc jakichkolwiek wskaźników. Zależą one przecież od skali czasu, przyjętych parametrów ... i podobnie jak np. AF opisują historię. Przyszłość jest wg mnie słabo przewidywalna. Staram się niczego nie prognozować, a swoich wyobrażeń na temat przyszłości rynku nie przekładać na realne działania. pozdr. sys29 -- |
|