Jak kursy sie....to chociaz podyskutujmy co na ta wizje swiata Analiza Techniczna i Kreski
kroovka jedna kreską ciągniona.

--

Użytkownik <kroovka@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:5a65.00000020.4e43d0b4newsgate.onet.pl...

Jak kursy sie....to chociaz podyskutujmy co na ta wizje swiata Analiza
Techniczna i Kreski
kroovka jedna kreską ciągniona.

Obawiam sie ze kreski teraz zachowuja sie jak krowi ogon :D

Pozdrawiam

Jak kursy sie....to chociaz podyskutujmy co na ta wizje swiata Analiza
Techniczna i Kreski

Obawiam sie ze kreski teraz zachowuja sie jak krowi ogon :D
Pozdrawiam

O, a teraz ogon poszedl do gory-to co z akcjami?
:-)



--

W dniu 11.08.2011 15:22, kroovka@poczta.onet.pl pisze:

Jak kursy sie....to chociaz podyskutujmy co na ta wizje swiata Analiza
Techniczna i Kreski

Obawiam sie ze kreski teraz zachowuja sie jak krowi ogon :D
Pozdrawiam

O, a teraz ogon poszedl do gory-to co z akcjami?
:-)

Jak ogonek krówki w górę idzie to może być tylko... mina ;)

Pozdrawiam
SlawcioD

Dnia Thu, 11 Aug 2011 14:53:08 +0200, kroovka@poczta.onet.pl napisał(a):

Jak kursy sie....to chociaz podyskutujmy co na ta wizje swiata Analiza Techniczna i Kreski
kroovka jedna kreską ciągniona.

To kursy sie załamały z powodu AT? A ja myślałem, że z powodu długu i życia
ponad stan. Poczekaj jeszcze do zimy aż się wszystko "skurczy" i zdecyduj
co kupić kroovko a nie łykaj bezkrytycznie mądrości o trójkątach i innych
dziwadłach. Gdzie nie posłuchać, to domorośli ekonomiści pitolą o jakichś przełamaniach
albo rekordach cenowych, jak o jakichś zjawiskach przyrodniczych. Gdyby
można tu gadać merytorycznie ale nie przez pryzmat AT, to bylibyśmy
szczęśliwsi a nawet bogatsi.

3 sierpnia wrzucałem prosty obrazek z moją ulubioną formacją.
http://www.stopazwrotu.pl/2,1466,S&P500_-_Bez_komentarza.html

DJ

Dnia Thu, 11 Aug 2011 20:57:21 +0200, DJ(Dominik) napisał(a):

3 sierpnia wrzucałem prosty obrazek z moją ulubioną formacją.
http://www.stopazwrotu.pl/2,1466,S&P500_-_Bez_komentarza.html

DJ

1 sierpnia (bodajże) wrzuciłem 2 podstawowe setupy dla FX
S usdchf
s eurchf
po czym mieliśmy gigantyczny spadek na tych parach. Czy dowodzi to tego, że
jestem jasnowidzem? A tak naprawdę trzeba by być ślepym, żeby niedostrzec
obsuwania się wszystkich rozwiniętych gospodarek i braku zrozumienia
sytuacji wśród polityków w Europie i w USA. Doszło do tego że wczoraj interweniował szwajcarski bank narodowy. To było
tylko na postrach ale wystarczyło mi żeby odwołać wczoraj moje setupy.
Dzisiaj postraszono sztywnym kursem franka wobec Euro i mamy krach na
franku. Znowu jasnowidztwo?
Relacja między frankiem ,jenem, dolarem a resztą walut jest podstawowym
wskaźnikiem wszystkich giełd. A zatem umacnianie się tych walut 3
"bezpieczeństwa" świadczy o wycofywaniu się z akcji na całym świecie.

Twój wykres też jest ładny a co najważniejsze uniwerslany: Gdyby była
dzisiaj była pika do góry to formacja też by pasowała (zauważ coraz wyższe
minima a kolejne - drugie - maksimum jest wyższe od poprzedniego).
Zawsze mnie zastanawiało? Jak to jest możliwe że stosuje się AT do wykresów
indeksów. Przcież na taki wykres składają się setki spółek z różnym
udziałem. Jak takie coś jak indeks można analizować jakby to cuś stanowiło
odręby, realny byt? Moim marzeniem jest żeby wreszcie usłyszeć lub przeczytać Analizę (z dużej
litery) opartą o to co dzieje się realnie a nie o formacje czy rysunki. To
nie rysunki kręcą rynkiem ale odwrotnie. Żeby coś naprawdę zaanlizować,
trzeba się sporo napocić, bo każdy dzień jest inny a na rynkach historia
wcale się nie powtarza tak często jak głosi mit.

A mi już zasycha w gardle od powtarzania, że AT nie przewiduje
przyszłości, a tylko daje szansę na znalezienie miejsc, gdzie wartość
oczekiwana zagrywki jest dodatnia :)

Dnia Fri, 12 Aug 2011 04:26:58 -0700 (PDT), dziegiec napisał(a):

A mi już zasycha w gardle od powtarzania, że AT nie przewiduje
przyszłości, a tylko daje szansę na znalezienie miejsc, gdzie wartość
oczekiwana zagrywki jest dodatnia :)

To mamy ze sobą coś wspólnego bo mnie też już w gardle zasycha od
powtarzania, że to na jedno wychodzi: Skoro wiesz że wartość oczekiwana
jest dodatnia, to znaczy że że znasz dokładnie prawdopodobieństwo różnych
scenariuszy.
Problem w tym, ich nie znasz, bo nie znasz równania, które ściśle wyznacza
te prawdopodobieństwa w kolejnych chwilach czasu. Albo  - zakładasz, że te
prawdopodobieństwa nie zmieniają się w czasie (to znaczy że są one takie
same jak były w przeszłości). Matma jest po prostu bezsilna w rozwiązywaniu układów równań wielu
zmiennych, nieliniowych, stąd nie można TECHNICZNIE określić niczego co
dzieje się na rynkach. To tylko takie plecenie o prawdopodobieństwach. Jeszcze nie widziałem żeby
jakiś "technik" określił prawdopodobieństwo określonego zdarzenia. Jedyne
co określa to jakiś stosunek nagrody do straty. Ale jakie jest
prawdopodobieństwo nagrody a jakie straty - to już nie.
Można snuc naprawdę dziwne teorie (co zresztą jest dość ciekawe). Gdyby
istniała jakakolwiek sensowna, szybko byśmy się o niej dowiedzieli i nie
byłoby problemu.

On 12 Sie, 14:15, root <ro...@vp.pl> wrote:

Dnia Fri, 12 Aug 2011 04:26:58 -0700 (PDT), dziegiec napisał(a):

> A mi już zasycha w gardle od powtarzania, że AT nie przewiduje
> przyszłości, a tylko daje szansę na znalezienie miejsc, gdzie wartość
> oczekiwana zagrywki jest dodatnia :)

To mamy ze sobą coś wspólnego bo mnie też już w gardle zasycha od
powtarzania, że to na jedno wychodzi: Skoro wiesz że wartość oczekiwana
jest dodatnia, to znaczy że że znasz dokładnie prawdopodobieństwo różnych
scenariuszy.
Problem w tym, ich nie znasz, bo nie znasz równania, które ściśle wyznacza
te prawdopodobieństwa w kolejnych chwilach czasu. Albo  - zakładasz, że te
prawdopodobieństwa nie zmieniają się w czasie (to znaczy że są one takie
same jak były w przeszłości).
Matma jest po prostu bezsilna w rozwiązywaniu układów równań wielu
zmiennych, nieliniowych, stąd nie można TECHNICZNIE określić niczego co
dzieje się na rynkach.
To tylko takie plecenie o prawdopodobieństwach. Jeszcze nie widziałem żeby
jakiś "technik" określił prawdopodobieństwo określonego zdarzenia. Jedyne
co określa to jakiś stosunek nagrody do straty. Ale jakie jest
prawdopodobieństwo nagrody a jakie straty - to już nie.
Można snuc naprawdę dziwne teorie (co zresztą jest dość ciekawe). Gdyby
istniała jakakolwiek sensowna, szybko byśmy się o niej dowiedzieli i nie
byłoby problemu.

Słowo kluczowe - statystyka. Dlatego jak ktoś namaluje kreskę i pokaże
na forum, to mogę pochwalić estetykę, ale tego nie zagram, bo nie mam
podstaw wierzyć, że jego strategia jest zyskowna.
Dlatego też systemy mechaniczne testuje się historycznie, bo wraz ze
wzrostem ilości prób błąd oszacowania maleje. I dlatego też powstały
"klasyczne" formacje jak RGR czy flagi, które statystycznie (na
podstawie swoich wystąpień w przeszłości) okazały się zyskowne (patrz
choćby thepatternsite.com Bulkowskiego).
Nie przeczę, że jest możliwe, że wsparcie ze strony AF może poprawić
wyniki zagrywek pod AT. Choć nigdy do tego nie dotarłem :)

Co do prawdopodobieństwa zdarzenia - zobacz dowolne podsumowanie
testów historycznych systemów mechanicznych: średni Z/S, średni Z,
średni S, maks. drawdown, ale i ilość transakcji + ilość zyskownych masz swoje prawdopodobieństwo ;)

Skoro matma jest bezsilna, to dlaczego najlepsi quanci w hedge-fundach zarabiają grube miliony?
Hę?
DJ

Dnia Fri, 12 Aug 2011 14:27:36 +0200, DJ(Dominik) napisał(a):

Skoro matma jest bezsilna, to dlaczego najlepsi quanci w hedge-fundach zarabiają grube miliony?
Hę?
DJ

Dlatego, że są o niebo inteligentniejsi od swoich pracodawców. Wciskają im
ciemnotę bo potrafią liczyć w przeciwieństwie do wykształconych klasycznie
finasistów. Wyobrażasz sobie bank, który udziela tysięcy kredytów i który
nie panuje nad ryzykiem? Albo lepiej - firmę ubezpieczeniową, która oblicza
ryzyko jakiś skomplikowanych zdarzeń. A może bank oferujący struktury albo
opcje. Ktoś musi tę brudną robotę odwalać. Nie zrobią tego księgowi. Oni
nie znają równania Blacka-Shoelsa ani w ogóle nie wiedzą co to jest. Od
tego są właśnie quanci. Co do ich modeli to nawet oni sami patrzą na siebie nieco z przymrużeniem
oka (patrz Paul Wilmott i jego artykuły)  Tak naprawdę robią modele
stochatyczne wg dość prostego schematu. Testują takie cóś i jak zadziała to
przyjmują że będzie działało jeszcze jakiś czas (tzn. dopóki nikt się nie
zorientuje i nie zwolni ich z roboty ;).

On 12 Sie, 15:49, root <ro...@vp.pl> wrote:

Dnia Fri, 12 Aug 2011 14:27:36 +0200, DJ(Dominik) napisa (a):

> Skoro matma jest bezsilna, to dlaczego najlepsi quanci w hedge-fundach
> zarabiaj grube miliony?
> H ?
> DJ

Dlatego, e s o niebo inteligentniejsi od swoich pracodawc w. Wciskaj im
ciemnot bo potrafi liczy w przeciwie stwie do wykszta conych klasycznie
finasist w. Wyobra asz sobie bank, kt ry udziela tysi cy kredyt w i kt ry
nie panuje nad ryzykiem? Albo lepiej - firm ubezpieczeniow , kt ra oblicza
ryzyko jaki skomplikowanych zdarze . A mo e bank oferuj cy struktury albo
opcje. Kto musi t brudn robot odwala . Nie zrobi tego ksi gowi. Oni
nie znaj r wnania Blacka-Shoelsa ani w og le nie wiedz co to jest. Od
tego s w a nie quanci.
Co do ich modeli to nawet oni sami patrz na siebie nieco z przymru eniem
oka (patrz Paul Wilmott i jego artyku y)  Tak naprawd robi modele
stochatyczne wg do prostego schematu. Testuj takie c i jak zadzia a to
przyjmuj e b dzie dzia a o jeszcze jaki czas (tzn. dop ki nikt si nie
zorientuje i nie zwolni ich z roboty ;).

http://dilbert.com/strips/comic/2011-08-12/

:P

root wrote:

A mi już zasycha w gardle od powtarzania, że AT nie przewiduje
przyszłości, a tylko daje szansę na znalezienie miejsc, gdzie wartość
oczekiwana zagrywki jest dodatnia :)

To mamy ze sobą coś wspólnego bo mnie też już w gardle zasycha od
powtarzania, że to na jedno wychodzi: Skoro wiesz że wartość oczekiwana
jest dodatnia, to znaczy że że znasz dokładnie prawdopodobieństwo różnych
scenariuszy.

Tak fajnie się z Tobą rozmawia. Zamieniłeś "daje szansę" czyli jest 1 > prawdopodobieństwo > 0 na "wiesz" czyli prawdopodobieństwo = 1 I potem bohatersko to obalasz. Mnie się wydaje, ze dyskutujesz sam ze sobą. Szansa a pewność to są dwie różne sprawy o czy wiesz dobrze. AT daje szansę czyli pokazuje punkt gdzie zajęcie pozycji może byś zyskowne. I "może być" jest kluczowe. Może być, a nie będzie. Może być bo przy podobnych rysunkach ceny najczęściej zachowywały się "jakoś". Nie zawsze zachowywały się "jakoś" tylko najczęściej. Oczywiście o tym dobrze wiesz bo jak niewielu jesteś świadomy matematycznie tylko ględzisz dla zabawy. Mógłbyś się trochę wysilić. Nic w gospodarce się nie stało takiego by wartości spółek spadły o 20% w 2 dni. Czyli AF nie dała szansy na zarobienie na ostatnim spadku. Natomiast przy 80 próbie zajmowania pozycji S poniżej linii trendu z bliskim stopem ten jeden raz dał zarobić. Czyli AT pozwoliła zarobić. Nie ma przewidywania tylko kolejna próba. Albo będzie 81 mała strata albo będzie ogromny zysk.

PS
Liczby 80 i 81 są przypadkowe.

Dnia Mon, 15 Aug 2011 11:28:14 +0200, totus napisał(a):

root wrote:

A mi już zasycha w gardle od powtarzania, że AT nie przewiduje
przyszłości, a tylko daje szansę na znalezienie miejsc, gdzie wartość
oczekiwana zagrywki jest dodatnia :)

To mamy ze sobą coś wspólnego bo mnie też już w gardle zasycha od
powtarzania, że to na jedno wychodzi: Skoro wiesz że wartość oczekiwana
jest dodatnia, to znaczy że że znasz dokładnie prawdopodobieństwo różnych
scenariuszy.

Tak fajnie się z Tobą rozmawia. Zamieniłeś "daje szansę" czyli jest 1 > prawdopodobieństwo > 0 na "wiesz" czyli prawdopodobieństwo = 1 I potem bohatersko to obalasz. Mnie się wydaje, ze dyskutujesz sam ze sobą. Szansa a pewność to są dwie różne sprawy o czy wiesz dobrze.

AT daje szansę czyli

pokazuje punkt gdzie zajęcie pozycji może byś zyskowne. I "może być" jest kluczowe. Może być, a nie będzie. Może być bo przy podobnych rysunkach ceny najczęściej zachowywały się "jakoś". Nie zawsze zachowywały się "jakoś" tylko najczęściej. Oczywiście o tym dobrze wiesz bo jak niewielu jesteś świadomy matematycznie tylko ględzisz dla zabawy.

Chyba trochę i źle mnie zrozumiałeś. Ja piszę o znajomości
PRAWDOPODOBIEŃSTWA a nie pewności zdarzenia. Żeby znać np. wartość
oczekiwaną trzeba znać DOKŁADNIE prawdopodobieństwa scenariuszy (czyli
rozkład).  Nie chodzi o pewność tylko o znajomość prawdopodobieństw!!! Staram się "obalać" mit że te prawdopodobieństwa są znane przez AT czy
cokolwiek innego. To nie jest kostka do gry czy moneta, gdzie
prawdopodobieństwa są znane, tylko znacznie bardziej skomplikowana rzecz.
Spróbuj odpowiedzieć: jakie jest prawdopodobieństwo że po przebiciu
jakiegoś fibo kurs będzie poruszał się w kierunku przebicia, nie cofając
się o więcej niz 5%. Ty twierdzisz, że znasz to prawdopodobieństw na podstawie analizy
przeszłych identycznych sytuacji. Ja twierdzę że ich nie znasz. Dowód (nie wprost). Gdyby prawdopodobieństwa można było określić na
podstawie przeszłych zdarzeń, to albo nie zmieniałyby się w czasie, albo
znałbyś sposób w jaki to prawdopodobieństwo zmienia się w czasie. Oboje wiemy, że prawdopodobieństwa tak jak korelacje zmieniają się. Oboje
wiemy że nikt nie wie jak się zmieniają.
Oczywiście wysuniesz zarzut, że z faktu że nie wiemy jak się zmieniają nie
wynika, że nie istnieje jakieś prawo (równanie). Ok. Ja twierdzę (i to jest
aksjomat, przekonanie), że istnieją prawa, których nie jesteśmy w stanie
odkryć nigdy i to jest właśnie jedna z takich sytuacji. Bez względu jednak
na filozofię, z faktu że nie znamy tego prawa wynika że samo podejście
określania prawdopodobieństw jest niepraktyczne a bywa nawet niebezpieczne
dla portfela. Mówiąc krótko zaprzeczam popularnemu poglądowi w AT, że aby określić
prawdopodobieństwo wystarczy przeanalizować 1000 identycznych sytuacji z
przeszłości. Mógłbyś się trochę

wysilić. Nic w gospodarce się nie stało takiego by wartości spółek spadły o 20% w 2 dni. Czyli AF nie dała szansy na zarobienie na ostatnim spadku. Natomiast przy 80 próbie zajmowania pozycji S poniżej linii trendu z bliskim stopem ten jeden raz dał zarobić. Czyli AT pozwoliła zarobić. Nie ma przewidywania tylko kolejna próba. Albo będzie 81 mała strata albo będzie ogromny zysk.

Właśnie! Piszesz albo mała strata albo ogromny zysk? Ja pytam wtedy zawsze
jakie są prawdopodobieństwa tych "albo" 50/50 czy może inne? To mnie poraża
w popularnych książkach do AT. Napiszesz że prawdopodobieństwa można oszcaacować np. analizy identycznych
sytuacji z przeszłości. Ale jak? Jeśli bierzesz świeczki godzinowe i
szukasz identycznych sekwencjiw przeszłości, to na ogół otrzymasz inne
wyniki niż wtedy gdy weźmiesz świeczki 30 minutowe. Co gorsza można sobie
wyobrazić, że świeczki godzinowe wcale nie będziesz liczył od pełnej
godziny tylko np. od 4:15 do 5:15. Otrzymasz zupełnie inny wykres! Na tym
wykresie być może (wg mnie na pewno) otrzymasz inne prawdopodobieństwa. Jak
sobie z tym poradzisz? Jak można obliczać wartość oczekiwaną gry, nie
znając dokładnego rozkładu prawdopodobieństw. To są moje zarzuty co do AT, na które nie znajduję sensownej obrony. Nic
więcej. AF czy analiza plotek albo psychologia też nie dają ścisłych
informacji ale przynajmniej sobie tego nie uzurpują.

root wrote:

Dnia Mon, 15 Aug 2011 11:28:14 +0200, totus napisał(a):

root wrote:

A mi już zasycha w gardle od powtarzania, że AT nie przewiduje
przyszłości, a tylko daje szansę na znalezienie miejsc, gdzie wartość
oczekiwana zagrywki jest dodatnia :)

To mamy ze sobą coś wspólnego bo mnie też już w gardle zasycha od
powtarzania, że to na jedno wychodzi: Skoro wiesz że wartość oczekiwana
jest dodatnia, to znaczy że że znasz dokładnie prawdopodobieństwo
różnych scenariuszy.

Tak fajnie się z Tobą rozmawia. Zamieniłeś "daje szansę" czyli jest 1 >
prawdopodobieństwo > 0 na "wiesz" czyli prawdopodobieństwo = 1 I potem
bohatersko to obalasz. Mnie się wydaje, ze dyskutujesz sam ze sobą.
Szansa a pewność to są dwie różne sprawy o czy wiesz dobrze.

AT daje szansę czyli

pokazuje punkt gdzie zajęcie pozycji może byś zyskowne. I "może być" jest
kluczowe. Może być, a nie będzie. Może być bo przy podobnych rysunkach
ceny najczęściej zachowywały się "jakoś". Nie zawsze zachowywały się
"jakoś" tylko najczęściej. Oczywiście o tym dobrze wiesz bo jak niewielu
jesteś świadomy matematycznie tylko ględzisz dla zabawy.

Chyba trochę i źle mnie zrozumiałeś. Ja piszę o znajomości
PRAWDOPODOBIEŃSTWA a nie pewności zdarzenia. Żeby znać np. wartość
oczekiwaną trzeba znać DOKŁADNIE prawdopodobieństwa scenariuszy (czyli
rozkład).  Nie chodzi o pewność tylko o znajomość prawdopodobieństw!!!
Staram się "obalać" mit że te prawdopodobieństwa są znane przez AT czy
cokolwiek innego. To nie jest kostka do gry czy moneta, gdzie
prawdopodobieństwa są znane, tylko znacznie bardziej skomplikowana rzecz.
Spróbuj odpowiedzieć: jakie jest prawdopodobieństwo że po przebiciu
jakiegoś fibo kurs będzie poruszał się w kierunku przebicia, nie cofając
się o więcej niz 5%.
Ty twierdzisz, że znasz to prawdopodobieństw na podstawie analizy
przeszłych identycznych sytuacji. Ja twierdzę że ich nie znasz.
Dowód (nie wprost). Gdyby prawdopodobieństwa można było określić na
podstawie przeszłych zdarzeń, to albo nie zmieniałyby się w czasie, albo
znałbyś sposób w jaki to prawdopodobieństwo zmienia się w czasie.
Oboje wiemy, że prawdopodobieństwa tak jak korelacje zmieniają się. Oboje
wiemy że nikt nie wie jak się zmieniają.
Oczywiście wysuniesz zarzut, że z faktu że nie wiemy jak się zmieniają nie
wynika, że nie istnieje jakieś prawo (równanie). Ok. Ja twierdzę (i to
jest aksjomat, przekonanie), że istnieją prawa, których nie jesteśmy w
stanie odkryć nigdy i to jest właśnie jedna z takich sytuacji. Bez względu
jednak na filozofię, z faktu że nie znamy tego prawa wynika że samo
podejście określania prawdopodobieństw jest niepraktyczne a bywa nawet
niebezpieczne dla portfela.

Mówiąc krótko zaprzeczam popularnemu poglądowi w AT, że aby określić
prawdopodobieństwo wystarczy przeanalizować 1000 identycznych sytuacji z
przeszłości.

Mógłbyś się trochę

wysilić. Nic w gospodarce się nie stało takiego by wartości spółek spadły
o 20% w 2 dni. Czyli AF nie dała szansy na zarobienie na ostatnim spadku.
Natomiast przy 80 próbie zajmowania pozycji S poniżej linii trendu z
bliskim stopem ten jeden raz dał zarobić. Czyli AT pozwoliła zarobić. Nie
ma przewidywania tylko kolejna próba. Albo będzie 81 mała strata albo
będzie ogromny zysk.

Właśnie! Piszesz albo mała strata albo ogromny zysk? Ja pytam wtedy zawsze
jakie są prawdopodobieństwa tych "albo" 50/50 czy może inne? To mnie
poraża w popularnych książkach do AT.
Napiszesz że prawdopodobieństwa można oszcaacować np. analizy identycznych
sytuacji z przeszłości. Ale jak? Jeśli bierzesz świeczki godzinowe i
szukasz identycznych sekwencjiw przeszłości, to na ogół otrzymasz inne
wyniki niż wtedy gdy weźmiesz świeczki 30 minutowe. Co gorsza można sobie
wyobrazić, że świeczki godzinowe wcale nie będziesz liczył od pełnej
godziny tylko np. od 4:15 do 5:15. Otrzymasz zupełnie inny wykres! Na tym
wykresie być może (wg mnie na pewno) otrzymasz inne prawdopodobieństwa.
Jak sobie z tym poradzisz? Jak można obliczać wartość oczekiwaną gry, nie
znając dokładnego rozkładu prawdopodobieństw.

To są moje zarzuty co do AT, na które nie znajduję sensownej obrony. Nic
więcej. AF czy analiza plotek albo psychologia też nie dają ścisłych
informacji ale przynajmniej sobie tego nie uzurpują.

Czyli zgodziliśmy się, że AT nie przewiduje przyszłości. To dużo. Bo ogólny pogląd jest taki, ze AT nie działa bo nie sprawdził się scenariusz, który przewidywało AT. Co do prawdopodobieństw. Ja mogę podać te prawdopodobieństwa. Gdybym chciał. Zabrałbym się do tego tak. Policzyłbym ilość przypadków jakie wystąpiły przy Twoich warunkach i odniósłbym je do przypadków wszystkich. Tyle. Za okres? Za okres jaki sobie wybiorę.

Dnia Mon, 15 Aug 2011 13:38:49 +0200, totus napisał(a):

Czyli zgodziliśmy się, że AT nie przewiduje przyszłości. To dużo. Bo ogólny pogląd jest taki, ze AT nie działa bo nie sprawdził się scenariusz, który przewidywało AT.

Nie przeczytałeś ani jednego mojego zdania ;)

Co do prawdopodobieństw. Ja mogę podać te prawdopodobieństwa. Gdybym chciał. Zabrałbym się do tego tak. Policzyłbym ilość przypadków jakie wystąpiły przy Twoich warunkach i odniósłbym je do przypadków wszystkich. Tyle. Za okres? Za okres jaki sobie wybiorę.

Czyli zabrałbyś się za to tak jak ja to krytykuję. Jeśli rzucasz kostką 600
razy to mniej więcej 100 razy wypadnie jedynka. Możesz przyjąć że
prawdopodobieństwo wypadnięcia jedynki wynosi 1/6. To tylko hipoteza. Więc
rzcasz kolejne 6000 razy i wyszło w okolicach 1000 jedynek. Znowu
potwierdziłeś że 1/6 tzn. prawdopodobieństwo się nie zmienia w czasie. Na podstawie twierdzenia wielkich liczb możesz wysnuć więc hipotezę, że
prawdopodobieństwo wyrzucenia jedynki wynosi 1/6. Takie fizyczne
doświadczenie uznałbym za wystarczające (choć nieścisłe). Zrób to samo dla
rynków.
Czytałem kilka stricte naukowych artykułów, gdzie autorzy badali różne
formacje AT (m.in. głowa i ramiona i trójkąty). Okazuje się że rozrzut
prawdopodobieństw jest tak duży, że formacje  te nie dają żadnych
praktycznych korzyści. Wiem że to przykra wiadomość. Pamiętam jak niedawno sys24 robił podobne badania korelacji zjawisk
astronomicznych z rynkami i też obalił mit. Widziałem że zabrał się do tego
zgodnie z zasadmi sztuki więc mu wierzę. Tak samo jak wierzę w wyniki
podane w tych artykułach. Żeby zbadać bezstronnie całą sprawę samodzielnie musiałbym poświęcić parę
dni a specjalnie mi się nie chce więc oprę się na wynikach innych.  W całej tej sprawie nie chodzi mi o to żeby złośliwie wytykać komuś
przywiązanie do większości metod AT, ale o to żeby pokazać luki i
niebezpieczeństwa a przede wszystkim zwrócić uwagę na cały bizior
(szkoleniowo, wydawniczo-internetowy), który za tym stoi.

root wrote:

Dnia Mon, 15 Aug 2011 13:38:49 +0200, totus napisał(a):

Czyli zgodziliśmy się, że AT nie przewiduje przyszłości. To dużo. Bo
ogólny pogląd jest taki, ze AT nie działa bo nie sprawdził się
scenariusz, który przewidywało AT.

Nie przeczytałeś ani jednego mojego zdania ;)

Czytam bardzo uważnie wszystko co piszesz. Może czasami bez zrozumienia. Pewnie mam za mały rozumek.

Co do prawdopodobieństw. Ja mogę podać te
prawdopodobieństwa. Gdybym chciał. Zabrałbym się do tego tak. Policzyłbym
ilość przypadków jakie wystąpiły przy Twoich warunkach i odniósłbym je do
przypadków wszystkich. Tyle. Za okres? Za okres jaki sobie wybiorę.

Czyli zabrałbyś się za to tak jak ja to krytykuję. Jeśli rzucasz kostką
600 razy to mniej więcej 100 razy wypadnie jedynka. Możesz przyjąć że
prawdopodobieństwo wypadnięcia jedynki wynosi 1/6. To tylko hipoteza. Więc
rzcasz kolejne 6000 razy i wyszło w okolicach 1000 jedynek. Znowu
potwierdziłeś że 1/6 tzn. prawdopodobieństwo się nie zmienia w czasie.
Na podstawie twierdzenia wielkich liczb możesz wysnuć więc hipotezę, że
prawdopodobieństwo wyrzucenia jedynki wynosi 1/6. Takie fizyczne
doświadczenie uznałbym za wystarczające (choć nieścisłe). Zrób to samo dla
rynków.
Czytałem kilka stricte naukowych artykułów, gdzie autorzy badali różne
formacje AT (m.in. głowa i ramiona i trójkąty). Okazuje się że rozrzut
prawdopodobieństw jest tak duży, że formacje  te nie dają żadnych
praktycznych korzyści. Wiem że to przykra wiadomość.

Ja zawsze piszę o sobie. Nic nie uogólniam i nie znam prawd uniwersalnych. Ja przyjąłem pewne założenia. Każdy ma jakieś aksjomaty. Przyszłości nie znam, mam tylko przeszłość czyli historię do dyspozycji. Ja wyciągam takie właśnie wnioski z rzutu idealna kostką. Na podstawie doświadczeń przyjmuję, że prawdopodobieństwo wystąpienia 1 jest 1/6. Mnie w życiu to wystarcza.

Pamiętam jak niedawno sys24 robił podobne badania korelacji zjawisk
astronomicznych z rynkami i też obalił mit. Widziałem że zabrał się do
tego zgodnie z zasadmi sztuki więc mu wierzę. Tak samo jak wierzę w wyniki
podane w tych artykułach.
Żeby zbadać bezstronnie całą sprawę samodzielnie musiałbym poświęcić parę
dni a specjalnie mi się nie chce więc oprę się na wynikach innych.

W całej tej sprawie nie chodzi mi o to żeby złośliwie wytykać komuś
przywiązanie do większości metod AT, ale o to żeby pokazać luki i
niebezpieczeństwa a przede wszystkim zwrócić uwagę na cały bizior
(szkoleniowo, wydawniczo-internetowy), który za tym stoi.

W handlu na giełdzie nie stosuje AT, handluje systemem, który historycznie przynosi zyski. Może w przyszłości przyniesie stratę. Może. Na razie prawdopodobieństwo zysku jest po mojej stronie. Nic innego nie mam. Mogę hamletyzować ale puki co jeść muszę. Ty pewnie też stosujesz jakieś wskazówki w zajmowaniu pozycji, które działały w przeszłości. Czy zadziałają jutro? Nie wiesz. Ale je nadal stosujesz. Co do skuteczności figur z AT to czytałem, że np RGR ma skuteczność 40%. Może to prawda może nie. Nie sprawdzałem tego bo mnie to nie interesuje. Ja żyje, i wszyscy, których znam, na podstawie prawdopodobieństwa. Wsiadam do tramwaju bo wiem z historii, że zawiezie mnie tam gdzie chcę. Pewności nie mam. Ale do ostatniego razu zawsze jechał w te stronę, w którą oczekiwałem i zatrzymywał się na przystanku, na którym chciałem wysiąść i otwierał drzwi. Może jutro będzie inaczej. Może pojedzie w przeciwna stronę, może motorniczy zabije wszystkich z pistoletu maszynowego, może spadnie kometa na ten tramwaj. Wszystko może się zdarzyć. Wsiądę jednak do niego bo historycznie prawdopodobieństwo jest po mojej stronie. Mam tylko to. Mam nadzieję, że z grubsza, juto będzie podobne do wczoraj, a zmiany będą tak małe, że zdołam się dostosować. Na razie działa. Gdybym jutro pojechał do pracy i nie byłoby budynku, w którym pracowałem do piątku byłbym zaskoczony i kompletnie nie wiedziałbym co zrobić. Czy może tak być? Może. Tusk z Putinem mogą wszystko. Na to odpowiedzi nie mam. Do tej pory tak się nie zdarzyło wiec tego nie rozpatruje.
W tej rozmowie chodziło mi o to, że AT to nie jest super wróżka. Dodatkowo zawsze trzeba stosować stopy, nie identyfikować się z zajęta pozycją. Czyli trzeba mieć plan. Na przykład taki: jak minie tę kreskę to wchodzę na rynek, a jeżeli się cofnie do tego poziomu, to się pomyliłem i wychodzę ze stratą, którą założyłem jako koszt, jak pójdzie w moją stronę to biorę założony zysk na tym poziomie. Jak w każdym przedsięwzięciu niepaństwowym zyski muszą być większe od kosztów. Tyle wystarczy.

Dnia Mon, 15 Aug 2011 20:13:08 +0200, totus napisał(a):

root wrote:

Dnia Mon, 15 Aug 2011 13:38:49 +0200, totus napisał(a):

Czyli zgodziliśmy się, że AT nie przewiduje przyszłości. To dużo. Bo
ogólny pogląd jest taki, ze AT nie działa bo nie sprawdził się
scenariusz, który przewidywało AT.

Nie przeczytałeś ani jednego mojego zdania ;)

Czytam bardzo uważnie wszystko co piszesz. Może czasami bez zrozumienia. Pewnie mam za mały rozumek.

Co do prawdopodobieństw. Ja mogę podać te
prawdopodobieństwa. Gdybym chciał. Zabrałbym się do tego tak. Policzyłbym
ilość przypadków jakie wystąpiły przy Twoich warunkach i odniósłbym je do
przypadków wszystkich. Tyle. Za okres? Za okres jaki sobie wybiorę.

Czyli zabrałbyś się za to tak jak ja to krytykuję. Jeśli rzucasz kostką
600 razy to mniej więcej 100 razy wypadnie jedynka. Możesz przyjąć że
prawdopodobieństwo wypadnięcia jedynki wynosi 1/6. To tylko hipoteza. Więc
rzcasz kolejne 6000 razy i wyszło w okolicach 1000 jedynek. Znowu
potwierdziłeś że 1/6 tzn. prawdopodobieństwo się nie zmienia w czasie.
Na podstawie twierdzenia wielkich liczb możesz wysnuć więc hipotezę, że
prawdopodobieństwo wyrzucenia jedynki wynosi 1/6. Takie fizyczne
doświadczenie uznałbym za wystarczające (choć nieścisłe). Zrób to samo dla
rynków.
Czytałem kilka stricte naukowych artykułów, gdzie autorzy badali różne
formacje AT (m.in. głowa i ramiona i trójkąty). Okazuje się że rozrzut
prawdopodobieństw jest tak duży, że formacje  te nie dają żadnych
praktycznych korzyści. Wiem że to przykra wiadomość.

Ja zawsze piszę o sobie. Nic nie uogólniam i nie znam prawd uniwersalnych. Ja przyjąłem pewne założenia. Każdy ma jakieś aksjomaty. Przyszłości nie znam, mam tylko przeszłość czyli historię do dyspozycji. Ja wyciągam takie właśnie wnioski z rzutu idealna kostką. Na podstawie doświadczeń przyjmuję, że prawdopodobieństwo wystąpienia 1 jest 1/6. Mnie w życiu to wystarcza.

Pamiętam jak niedawno sys24 robił podobne badania korelacji zjawisk
astronomicznych z rynkami i też obalił mit. Widziałem że zabrał się do
tego zgodnie z zasadmi sztuki więc mu wierzę. Tak samo jak wierzę w wyniki
podane w tych artykułach.
Żeby zbadać bezstronnie całą sprawę samodzielnie musiałbym poświęcić parę
dni a specjalnie mi się nie chce więc oprę się na wynikach innych.

W całej tej sprawie nie chodzi mi o to żeby złośliwie wytykać komuś
przywiązanie do większości metod AT, ale o to żeby pokazać luki i
niebezpieczeństwa a przede wszystkim zwrócić uwagę na cały bizior
(szkoleniowo, wydawniczo-internetowy), który za tym stoi.

W handlu na giełdzie nie stosuje AT, handluje systemem, który historycznie przynosi zyski. Może w przyszłości przyniesie stratę. Może. Na razie prawdopodobieństwo zysku jest po mojej stronie. Nic innego nie mam. Mogę hamletyzować ale puki co jeść muszę. Ty pewnie też stosujesz jakieś wskazówki w zajmowaniu pozycji, które działały w przeszłości. Czy zadziałają jutro? Nie wiesz. Ale je nadal stosujesz. Co do skuteczności figur z AT to czytałem, że np RGR ma skuteczność 40%. Może to prawda może nie. Nie sprawdzałem tego bo mnie to nie interesuje. Ja żyje, i wszyscy, których znam, na podstawie prawdopodobieństwa. Wsiadam do tramwaju bo wiem z historii, że zawiezie mnie tam gdzie chcę. Pewności nie mam. Ale do ostatniego razu zawsze jechał w te stronę, w którą oczekiwałem i zatrzymywał się na przystanku, na którym chciałem wysiąść i otwierał drzwi. Może jutro będzie inaczej. Może pojedzie w przeciwna stronę, może motorniczy zabije wszystkich z pistoletu maszynowego, może spadnie kometa na ten tramwaj. Wszystko może się zdarzyć. Wsiądę jednak do niego bo historycznie prawdopodobieństwo jest po mojej stronie. Mam tylko to. Mam nadzieję, że z grubsza, juto będzie podobne do wczoraj, a zmiany będą tak małe, że zdołam się dostosować. Na razie działa. Gdybym jutro pojechał do pracy i nie byłoby budynku, w którym pracowałem do piątku byłbym zaskoczony i kompletnie nie wiedziałbym co zrobić. Czy może tak być? Może. Tusk z Putinem mogą wszystko. Na to odpowiedzi nie mam. Do tej pory tak się nie zdarzyło wiec tego nie rozpatruje.
W tej rozmowie chodziło mi o to, że AT to nie jest super wróżka. Dodatkowo zawsze trzeba stosować stopy, nie identyfikować się z zajęta pozycją. Czyli trzeba mieć plan. Na przykład taki: jak minie tę kreskę to wchodzę na rynek, a jeżeli się cofnie do tego poziomu, to się pomyliłem i wychodzę ze stratą, którą założyłem jako koszt, jak pójdzie w moją stronę to biorę założony zysk na tym poziomie. Jak w każdym przedsięwzięciu niepaństwowym zyski muszą być większe od kosztów. Tyle wystarczy.

Aleś się ładnie rozpisał. Naprawdę masz talent.
A co do meritum, to naprawdę nie widzę niczego złego ani nielogicznego w
metodach, które stosujesz. Są logiczne i takie na jakie Ciebie i nas
wszystkich stać. Nie potrafimy "ugryźć" w sposób ścisły układu wielu
obiektów. Nie potrafi tego matematyka ani nauka w ogólności. To podnosił
znany skądinąd Stephen Wolfram (twórca programu Mathematica) w swojej
książce A New Kind of Science. Ja nie wierzę w statystkę jako narzędzie opisywania "prawdy". Raczej
używamy jej wtedy, gdy nie wiemy o co chodzi. Jest to oczywiście sprawa
przekonania i intuicji. Nie rozumiem np.  Twojego twierdzenia, że masz do dyspozycji tylko dane
historyczne. Akurat masz znacznie więcej: rozum, znajomośc mechanizmów,
intuicję itd. Po co się ograniczać tylko do kursów, formacji itp. Przecież
w realnym życiu tak nie zakłada się ani nie porowadzi biznesu. Nie
wystarczy tylko sprawdzić czy biznes  działa u innych czy nie. Trzeba się
jeszcze znać na branży, mieć jakieś interpersonalne przymioty albo
przynajmniej znajomości we władzach. Nie wiem dlaczego wszyscy idą na łatwiznę i sądzą że wystarczy
przeanalizować wykresy kursów. Wokół jest tyle informacji, że mózgu mi nie
starcza, żeby je wszystkie połknąć a 99% trejderów używa kilku szarych
komórek, żeby przeanalizować formacje. Znacznie lepiej to zrobi komputer!

Użytkownik "root" <root1@vp.pl> napisał w wiadomości news:1lof5g14asb9b.g1ak8va8bqx2$.dlg40tude.net...

Ja nie wierzę w statystkę jako narzędzie opisywania "prawdy". Raczej
używamy jej wtedy, gdy nie wiemy o co chodzi.

Czyli twierdzisz, że z wyprzedzeniem zawsze wiesz o co chodzi.
Tego się nie da zrozumieć inaczej.

Nie rozumiem np.  Twojego twierdzenia, że masz do dyspozycji tylko dane
historyczne.

Masz inne dane, niż historyczne? (pytanie retoryczne)

Akurat masz znacznie więcej: rozum, znajomośc mechanizmów,
intuicję itd.

To nie są dane, tylko narzędzia analizy. Metodologia. Losowanie. Ale nie dane do analizy.
Strasznie plączesz to wszystko.

Po co się ograniczać tylko do kursów, formacji itp. Przecież
w realnym życiu tak nie zakłada się ani nie porowadzi biznesu. Nie
wystarczy tylko sprawdzić czy biznes  działa u innych czy nie. Trzeba się
jeszcze znać na branży,

Masło maślane. Znać się na branży to znaczy wiedzieć jak działa u innych.
I znać historię tego działania.

mieć jakieś interpersonalne przymioty

Tak jak nie każdy namaluje obraz olejny tak samo nie każdy będzie umiał skutecznie zarabiać na giełdzie.
Nikt tego do siebie nie dopuszcza.
Tego drugiego, bo z pierwszym łatwiej ponieważ wydaje się trudniejsze choć jest łatwiejsze.

albo przynajmniej znajomości we władzach.

Teraz napisałeś ni mniej nie więcej: oprócz statystyk i planu biznesowego trzeba mieć INSAJDY
Obalasz tym wszystko przed i po.

Nie wiem dlaczego wszyscy idą na łatwiznę i sądzą że wystarczy
przeanalizować wykresy kursów. Wokół jest tyle informacji, że mózgu mi nie
starcza, żeby je wszystkie połknąć a 99% trejderów używa kilku szarych
komórek, żeby przeanalizować formacje. Znacznie lepiej to zrobi komputer!

Sądzisz że ktokolwiek liczy na piechotę sygnały, o których on napisał?
Ty też wciskasz guzik jak on i ja.


Piszesz kompletnie obok ale ciekaw jestem odpowiedzi na odpowiedź nie związaną z tym co ją wywołało.

Dnia Tue, 16 Aug 2011 00:47:32 +0200, skippy napisał(a):

Użytkownik "root" <root1@vp.pl> napisał w wiadomości news:1lof5g14asb9b.g1ak8va8bqx2$.dlg40tude.net...

Ja nie wierzę w statystkę jako narzędzie opisywania "prawdy". Raczej
używamy jej wtedy, gdy nie wiemy o co chodzi.

Czyli twierdzisz, że z wyprzedzeniem zawsze wiesz o co chodzi.
Tego się nie da zrozumieć inaczej.

Nie rozumiem np.  Twojego twierdzenia, że masz do dyspozycji tylko dane
historyczne.

Masz inne dane, niż historyczne? (pytanie retoryczne)

Akurat masz znacznie więcej: rozum, znajomośc mechanizmów,
intuicję itd.

To nie są dane, tylko narzędzia analizy. Metodologia. Losowanie. Ale nie dane do analizy.
Strasznie plączesz to wszystko.

Po co się ograniczać tylko do kursów, formacji itp. Przecież
w realnym życiu tak nie zakłada się ani nie porowadzi biznesu. Nie
wystarczy tylko sprawdzić czy biznes  działa u innych czy nie. Trzeba się
jeszcze znać na branży,

Masło maślane. Znać się na branży to znaczy wiedzieć jak działa u innych.
I znać historię tego działania.

mieć jakieś interpersonalne przymioty

Tak jak nie każdy namaluje obraz olejny tak samo nie każdy będzie umiał skutecznie zarabiać na giełdzie.
Nikt tego do siebie nie dopuszcza.
Tego drugiego, bo z pierwszym łatwiej ponieważ wydaje się trudniejsze choć jest łatwiejsze.

albo przynajmniej znajomości we władzach.

Teraz napisałeś ni mniej nie więcej: oprócz statystyk i planu biznesowego trzeba mieć INSAJDY
Obalasz tym wszystko przed i po.

Nie wiem dlaczego wszyscy idą na łatwiznę i sądzą że wystarczy
przeanalizować wykresy kursów. Wokół jest tyle informacji, że mózgu mi nie
starcza, żeby je wszystkie połknąć a 99% trejderów używa kilku szarych
komórek, żeby przeanalizować formacje. Znacznie lepiej to zrobi komputer!

Sądzisz że ktokolwiek liczy na piechotę sygnały, o których on napisał?
Ty też wciskasz guzik jak on i ja.


Piszesz kompletnie obok ale ciekaw jestem odpowiedzi na odpowiedź nie związaną z tym co ją wywołało.

W gardle mi zasycha od powtarzania. TO NIE JEST KOSTAKA DO GRY. Przy kostce
do gry prawdopodobieństwa się nie zmieniają: możesz z dużą dozą pewności
"wygrać" jedynkę (trejd) raz na 6 rzutów (prawdopodobieństwo że nie trafisz
wynosi ani razu wynosi 0.33). Im dłużej będziesz rzucał tym bardziej
zbliżysz się do tej 1/6 wygranych.
Przy najprostszym rynku jeśli na 1000 'głów i ramion' wypadło kiedyś 600
spadków, to wcale NIE oznacza że DZISIAJ prawdopodobieństwo wygranej (na
spadek) jest 6/10. To tylko piszę i powtarzam w kółko. Reszta to dodatki ;)
Wy zakładacie że rynki się nie zmieniają, że postępując zgodnie z historią
będzieci do przodu. Przeczytaj sobie fajny fragment z totusa o tramwajach.
Ja tylko twierdzę że rynek nie zachowuje się jak tramwaje.

Użytkownik "root" <root1@vp.pl> napisał w wiadomości news:jvffd97nuqaf.o81ic9ylv92r.dlg40tude.net...

W gardle mi zasycha od powtarzania. TO NIE JEST KOSTAKA DO GRY. Przy kostce
do gry prawdopodobieństwa się nie zmieniają: możesz z dużą dozą pewności
"wygrać" jedynkę (trejd) raz na 6 rzutów (prawdopodobieństwo że nie trafisz
wynosi ani razu wynosi 0.33). Im dłużej będziesz rzucał tym bardziej
zbliżysz się do tej 1/6 wygranych.
Przy najprostszym rynku jeśli na 1000 'głów i ramion' wypadło kiedyś 600
spadków, to wcale NIE oznacza że DZISIAJ prawdopodobieństwo wygranej (na
spadek) jest 6/10. To tylko piszę i powtarzam w kółko. Reszta to dodatki ;)
Wy zakładacie że rynki się nie zmieniają, że postępując zgodnie z historią
będzieci do przodu.

Nieprawda, nikt nic takiego nie napisał.
Uprościłeś to pod tezę.

Przeczytaj sobie fajny fragment z totusa o tramwajach.
Ja tylko twierdzę że rynek nie zachowuje się jak tramwaje.

Wszystko sie zachowuje jak tramwaje totusa.

Ja tylko twierdzę że rynek nie zachowuje się jak tramwaje.

Wszystko sie zachowuje jak tramwaje totusa.

I tyle ;)

root wrote:

Wy zakładacie że rynki się nie zmieniają, że postępując zgodnie z historią
będzieci do przodu. Przeczytaj sobie fajny fragment z totusa o tramwajach.
Ja tylko twierdzę że rynek nie zachowuje się jak tramwaje.

Nie wy tylko ja. U mnie rynki tak działają. Może Twoje nie. Ja mam komputer i notowania i na tych notowaniach wszytko się powtarza. Ja myślę, że ludzkie głowy nie zmieniają się tak szybko jak rzeczy dookoła nich. Ciągle w tych głowach jest to samo od setek tysięcy lat. Ludzie działają schematycznie bo inaczej by zwariowali.

Dnia Tue, 16 Aug 2011 08:42:10 +0200, totus napisał(a):

root wrote:

Wy zakładacie że rynki się nie zmieniają, że postępując zgodnie z historią
będzieci do przodu. Przeczytaj sobie fajny fragment z totusa o tramwajach.
Ja tylko twierdzę że rynek nie zachowuje się jak tramwaje.

Nie wy tylko ja. U mnie rynki tak działają. Może Twoje nie. Ja mam komputer i notowania i na tych notowaniach wszytko się powtarza. Ja myślę, że ludzkie głowy nie zmieniają się tak szybko jak rzeczy dookoła nich. Ciągle w tych głowach jest to samo od setek tysięcy lat. Ludzie działają schematycznie bo inaczej by zwariowali.

Nie Ty tylko Wy. Wejdź na dowolną stronę poświęconą trejdingowi i spójrz
ilu was jest (wyznawców AT). Z twoich wypowiedzi wynika że jednak opierasz
się na czymś więcewj niż wykres bo piszesz o historii i analogiach,
ludzkich głowach itd. A zatem dociekasz co dokładniej dzieje się na rynku a
nie tylko na wykresach. Widzę ze Twoje metody są bardziej zbliżone do moich niż do klasycznej AT.

root wrote:

Dnia Tue, 16 Aug 2011 08:42:10 +0200, totus napisał(a):

root wrote:

Wy zakładacie że rynki się nie zmieniają, że postępując zgodnie z
historią będzieci do przodu. Przeczytaj sobie fajny fragment z totusa o
tramwajach. Ja tylko twierdzę że rynek nie zachowuje się jak tramwaje.

Nie wy tylko ja. U mnie rynki tak działają. Może Twoje nie. Ja mam
komputer i notowania i na tych notowaniach wszytko się powtarza. Ja
myślę, że ludzkie głowy nie zmieniają się tak szybko jak rzeczy dookoła
nich. Ciągle w tych głowach jest to samo od setek tysięcy lat. Ludzie
działają schematycznie bo inaczej by zwariowali.

Nie Ty tylko Wy. Wejdź na dowolną stronę poświęconą trejdingowi i spójrz
ilu was jest (wyznawców AT). Z twoich wypowiedzi wynika że jednak opierasz
się na czymś więcewj niż wykres bo piszesz o historii i analogiach,
ludzkich głowach itd. A zatem dociekasz co dokładniej dzieje się na rynku
a nie tylko na wykresach.
Widzę ze Twoje metody są bardziej zbliżone do moich niż do klasycznej AT.

Bardzo mi się podoba rozmowa z Tobą. To taka zabawa w głuchy telefon. Ja piszę, że nie stosuję AT bo handluję systemem, a ty na to, że to moja religia bo jestem pośród innych wyznawców. System zbudowałem na statystyce czyli w oparciu o to co było w historii. Pomysł systemu oparłem na zjawisku bezwładności. Wszystko ma bezwładność, ludzkie myślenie i reakcje również. Zauważyłem, że jeżeli ruch nabierze pewnego pędu to będzie trwał na tyle długo, ze zdążę się zabrać i zarobić. Statystycznie pomierzyłem ten pęd i to cała tajemnica. System jest prosty jak stylisko do grabi. Nic nie dociekam, niczego nie analizuje. Każdego dnia na koniec notowań pobieram dane OHLC  ze strony giełdy, wprowadzam do programu i dostaje poziom przy jakim mam odwrócić pozycje, wystawiam zlecenie i koniec. Tę grupę i inne miejsca w internecie czytam z nudów czyli dla rozrywki. Miedzy innymi dla tego wypowiadam się tylko w sprawach ogólnych. Nigdy nie dyskutowałem o tym jaki będzie kurs kontraktów 31.08 o 15:23. Nie wiem czy teraz jesteśmy w 3w5w1wA czy to może jest zniesienie 68% czy 23%, jaka to formacja się realizuje czy oscylatory rezonują i czy rynek jest wykupiony oraz co na to RSI. Jeżdżę na rowerze, spaceruje z wnuczką oraz czytam historie gospodarczą świata. Nie mam egzystencjalnych rozterek w kontekście handlu na giełdzie.

On 18 Sie, 22:20, totus <to...@poczta.onet.pl> wrote:

root wrote:
> Dnia Tue, 16 Aug 2011 08:42:10 +0200, totus napisał(a):
Ja piszę, że nie stosuję AT bo handluję systemem

IMO systemy mechaniczne to też AT, tylko z wyzerowanym składnikiem
intuicji. W końcu:

1.     Rynek dyskontuje wszystko.
2.     Ceny podlegają trendom.
3.     Historia się powtarza.

I na tym bazuje też Twój system.

dziegiec wrote:

On 18 Sie, 22:20, totus <to...@poczta.onet.pl> wrote:

root wrote:
> Dnia Tue, 16 Aug 2011 08:42:10 +0200, totus napisał(a):
Ja piszę, że nie stosuję AT bo handluję systemem

IMO systemy mechaniczne to też AT, tylko z wyzerowanym składnikiem
intuicji. W końcu:

1.     Rynek dyskontuje wszystko.
2.     Ceny podlegają trendom.
3.     Historia się powtarza.

I na tym bazuje też Twój system.

Tak jest. Każda analiza notowań to AT. Masz racje. Ja wprawdzie nie wizualizuję notowań, nie korzystam z wykresów ale to nie ma znaczenia.

System jest prosty jak stylisko do grabi.

Jestem pod wrażeniem. 3/4 tego forum kombinuje jak koń pod górę, a tu mas ztotus ma system prosty jak kij do grabi ...

Ech ....


--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

"Endriu" <nmp3(noSpam)@interia.pl> pisze:

System jest prosty jak stylisko do grabi.

Jestem pod wrażeniem. 3/4 tego forum kombinuje jak koń pod górę, a tu mas ztotus ma system prosty jak kij do grabi ...

Ech ....

*Jeśli* metoda działa i przynosi zysk to jej prostota jest tylko kolejną zaletą.
Oczywiście o ile nie jest aż tak prosta żeby nie być zdolna do ominięcia
akceptowalnym kosztem "raf dziesięciolecia" (i rzadszych).

--
A. Filip : Twoje pieniądze + Twoje ryzyko = Twój zysk *albo* strata
Kto duĹźo i szybko je, szybko i duĹźo pracuje.
  -- Przysłowie japońskie (pl.wikiquote.org)

*Jeśli* metoda działa i przynosi zysk to jej prostota jest tylko kolejną zaletą.
Oczywiście o ile nie jest aż tak prosta żeby nie być zdolna do ominięcia
akceptowalnym kosztem "raf dziesięciolecia" (i rzadszych).

Taa i zawsze działa bez okresowych dużych obsunięć, których normalny człowiek
psychicznie nie wytrzymuje ;-)

Arch

Bardzo mi się podoba rozmowa z Tobą. To taka zabawa w głuchy telefon. Ja piszę, że nie stosuję AT bo handluję systemem, a ty na to, że to moja religia bo jestem pośród innych wyznawców.

Nie denernuwuj się. Ponieważ odezwałeś się krytycznie kiedy "jechałem" po
AT, sądziłem że sam jesteś jej zwolennikiem. Twoje wypowiedzi jednak
uświadomiły mi że to nie tak.

System zbudowałem na statystyce czyli w oparciu o to co było w historii. Pomysł systemu oparłem na zjawisku bezwładności. Wszystko ma bezwładność, ludzkie myślenie i reakcje również. Zauważyłem, że jeżeli ruch nabierze pewnego pędu to będzie trwał na tyle długo, ze zdążę się zabrać i zarobić. Statystycznie pomierzyłem ten pęd i to cała tajemnica. System jest prosty jak stylisko do grabi. Nic nie dociekam, niczego nie analizuje. Każdego dnia na koniec notowań pobieram dane OHLC  ze strony giełdy, wprowadzam do programu i dostaje poziom przy jakim mam odwrócić pozycje, wystawiam zlecenie i koniec. Tę grupę i inne miejsca w internecie czytam z nudów czyli dla rozrywki. Miedzy innymi dla tego wypowiadam się tylko w sprawach ogólnych. Nigdy nie dyskutowałem o tym jaki będzie kurs kontraktów 31.08 o 15:23. Nie wiem czy teraz jesteśmy w 3w5w1wA czy to może jest zniesienie 68% czy 23%, jaka to formacja się realizuje czy oscylatory rezonują i czy rynek jest wykupiony oraz co na to RSI. Jeżdżę na rowerze, spaceruje z wnuczką oraz czytam historie gospodarczą świata. Nie mam egzystencjalnych rozterek w kontekście handlu na giełdzie.

Ja też nie mam specjalnie. Czytam codziennie albo prawie codziennie
najświeższe dane i na podstawie tych najnowszych i tych sprzed miesięcy
wyrabiam sobie pogląd na to daną walutę, towar albo akcję. Posiłkując się
klasycznymi tekstami o ekonomii.
Z newsów najczęściej dowiaduję się czego nie powinienem robić. Choć
zdarzają się wyjątki od tej "kontrariańskiego podejscia", które teraz np.
dotyczą złota i w mniejszym stopniu srebra.
W przeciwieństwie do Ciebie mnie denerwuje fakt że nie można znaleźć nikogo
kto w ten lub podobny sposób podchodziłby do inwestowania, ktore ja
traktuje mimo wszystko jak zwykły biznesik. Jedyne duże polskie forum
poświęcone forexowi to grupa małolatów podniecającymi się wykresikami.
Zresztą w angielskojęzycznych forach jest podobnie chociaż poziom a
zwłaszcza  kultura - nieco wyższa.(zawsze to jednak czytanie języku obcym
jest trochę męczące).
Krótko mówiąc denerwuje mnie fakt, że nie mam z kim przegadać jakiejś
koncepcji.

root wrote:

Nie rozumiem np.  Twojego twierdzenia, że masz do dyspozycji tylko dane
historyczne. Akurat masz znacznie więcej: rozum, znajomośc mechanizmów,
intuicję itd. Po co się ograniczać tylko do kursów, formacji itp. Przecież
w realnym życiu tak nie zakłada się ani nie porowadzi biznesu. Nie
wystarczy tylko sprawdzić czy biznes  działa u innych czy nie. Trzeba się
jeszcze znać na branży, mieć jakieś interpersonalne przymioty albo
przynajmniej znajomości we władzach.

Pisząc o danych historycznych miałem na myśli przykłady z historii na to jak ludzie reagują na konkretne bodźce. Ja żyję analogiami. Jeżeli pojawia się informacja zła to w przeszłości sprzedawali czyli zakładam ze tym razem też będą. O tym razem kupują, to znaczy że informacja, którą zinterpretowałem jako złą, była dobra i rzeczywiście, w gazetach piszą, że była dobra. Nie chodzi o wykresy tylko, chodzi o interpretację życia. Dziś robimy tak, bo to działało w przeszłości. W tym znaczeniu mam na myśli to, że mam tylko historię. Przy handlu na giełdzie nie potrzebne mi są zdolności interpersonalne, łapówki i włażenie do dupy przełożonym czy klientom.

Użytkownik "totus" <totus@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:j2d348$ees$1inews.gazeta.pl...

Przy handlu na giełdzie nie potrzebne mi są zdolności
interpersonalne, łapówki i włażenie do dupy przełożonym czy klientom.

Ale jak się okazuje tak też można zarabiać.
Po prostu są różne metodologie.

skippy wrote:

Użytkownik "totus" <totus@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j2d348$ees$1inews.gazeta.pl...

Przy handlu na giełdzie nie potrzebne mi są zdolności
interpersonalne, łapówki i włażenie do dupy przełożonym czy klientom.

Ale jak się okazuje tak też można zarabiać.
Po prostu są różne metodologie.

Pewnie można. Ale ja nie stosuje.

Mylisz pojęcia, to nie rysunki kręcą rynkiem, ale rysunki pokazują, że coś się na nim specyficznego dzieje.
Rysunek jest objawem, nie przyczyną.

Zerknij na to:
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/Image/eqlentoDE.png

Prosty algorytm działający od 16 lat na niezmiennych parametrach opartych o AT, okres backtestu skończyl się w lipcu 2009, od lipca start na danych realnych.

Radzi sobie czy nie?

A jeśli chodzi o uniwersalność AT, to zrób doświadczenie.
Narysuj na kartce zygzak podobny do trendu, idący w górę, a następnie na szczycie zmien kierunek rysowanego zygzaka (trendu), tak, żeby szedł w dół.
Na 90% na szczycie pojawił się podwójny top lub RGR.

Objaw, nie przyczyna.

DJ

Użytkownik "DJ(Dominik)" <dj@nielubiespamuopazwrotu.pl> napisał w wiadomości news:j22edf$4se$1news.onet.pl...

Mylisz pojęcia, to nie rysunki kręcą rynkiem, ale rysunki pokazują, że coś się na nim specyficznego dzieje.
Rysunek jest objawem, nie przyczyną.

czyli "zdjęcie rentgenowskie jednak nie spowodowało złamania u pana Józefa"

Dnia Fri, 12 Aug 2011 07:41:08 +0200, DJ(Dominik) napisał(a):

Mylisz pojęcia, to nie rysunki kręcą rynkiem, ale rysunki pokazują, że coś się na nim specyficznego dzieje.
Rysunek jest objawem, nie przyczyną.

Zerknij na to:
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/Image/eqlentoDE.png

Prosty algorytm działający od 16 lat na niezmiennych parametrach opartych o AT, okres backtestu skończyl się w lipcu 2009, od lipca start na danych realnych.

Radzi sobie czy nie?

Nie mam wykresu ale prosty "algorytm" polegający na zajęciu krótkich
pozycji na usdchf i eurchf 10 lat temu daje równie dobre rezultaty i co
najważniejsze bez płacenia prowizji brokerowi. Wystarczy nie być chciwym i
stosować dźwignię max 1:3. To samo można zastosować do akcji albo
czegokolwiek.

Czyj algorytm jest prostszy? W który można bardziej wierzyć?

A jeśli chodzi o uniwersalność AT, to zrób doświadczenie.
Narysuj na kartce zygzak podobny do trendu, idący w górę, a następnie na szczycie zmien kierunek rysowanego zygzaka (trendu), tak, żeby szedł w dół.
Na 90% na szczycie pojawił się podwójny top lub RGR.

Objaw, nie przyczyna.

DJ

No właśnie, ale objaw czego? Mojego ruchu ręki? Trend się zmienił, czy to
tylko korekta? Czy znajomość objawu daje ci jakiekoplwiek podstawy żebyś
mógł wyrokować o przyszłych zmianach w ciągu np. roku. Przecież nie wiesz
czy to tylko kichnięcie, czy poważne zapalenie płuc. To znaczy dowiesz się
w końcu ale lekarstwa nie zdążysz zastosować. Nie twierdzę stanowczo że AT nie ma sensu. Może, w bardzo krótkiej skali
czasu, ma sens, bo w krótkich okresach (minutowych czy godzinowych)
przeważają efekty działań market makerów i stąd zygzaki. Natowmiast jestem
głęboko przekonany, że osiąganie dobrych rezultatów w dłuższym okresie
wymaga znajomości tego co naprawdę dzieje się na rynku i umiejętności
interpretacji.
Dlaczego AT robi furorę na forach i stronach wwww? Bo jest dostępna dla każdego. Bez większego wysiłku można zauważyć RGR i
inne "objawy".  Spójrz jak trudno zdobyć dane nt. wyników spółek i ważnych
wydarzeń, danych makro w przeszłości. Choćby same zebranie danych  jest
zaporą nie do przebrnięcia dla przeciętnego Kowalskiego. Bez większego
wysiłku można jednak zdobyć dane o kursach historycznych. Ponieważ to
łatwe, więc pojawiła się nawet teoria o tym że wykresy są wystarczające i
mówią wszystko. Setki książek i artykułów, występy różnych guru i kursy AT.
Jakby było czego nauczać.
To jest szyte tak grubymi nićmi, że aż razi w oczy. Wybacz, ale zawsze
traktował AT jak biznes - taki sam jak sprzedaż środków na porost włosów.

Jak chcesz, zróbmy challenge.
Dowolne strzały fundamentalne, przeciwko najgorszemu systemowi jaki mam?
Co Ty na to?
DJ

Dnia Fri, 12 Aug 2011 10:59:31 +0200, DJ(Dominik) napisał(a):

Jak chcesz, zróbmy challenge.
Dowolne strzały fundamentalne, przeciwko najgorszemu systemowi jaki mam?
Co Ty na to?
DJ

Dlaczego przeciw najgorszemu? Wybierz najlepszy ;). A serio to jak sobie to wyobrażasz technicznie?

Dnia 11-08-2011 o 14:53:08 <kroovka@poczta.onet.pl> napisał(a):

Jak kursy sie....to chociaz podyskutujmy co na ta wizje swiata Analiza
Techniczna i Kreski
kroovka jedna kreską ciągniona.

owszem
Moje fusy wróżebne, gwoli wspólnej zabawy robione, a nie inwestycji:
-spadek franka do ok 3,41 zł
-spadek złota do ok. 1200 usd
- chfeur jakies 1,22
okres: szybko,  dajmy na to 6 m-cy

Umocnienie PLN
- poniżej 2 zł za dolka
- ok. 3,20 za eur.
okres dłuższy, powiedzmy rok.

--
Pozdrawiam,
Z.

Dnia Fri, 12 Aug 2011 14:40:46 +0200, Zbyszek napisał(a):

Dnia 11-08-2011 o 14:53:08 <kroovka@poczta.onet.pl> napisał(a):

Jak kursy sie....to chociaz podyskutujmy co na ta wizje swiata Analiza
Techniczna i Kreski
kroovka jedna kreską ciągniona.

owszem
Moje fusy wróżebne, gwoli wspólnej zabawy robione, a nie inwestycji:
-spadek franka do ok 3,41 zł
-spadek złota do ok. 1200 usd
- chfeur jakies 1,22
okres: szybko,  dajmy na to 6 m-cy

Umocnienie PLN
- poniżej 2 zł za dolka
- ok. 3,20 za eur.
okres dłuższy, powiedzmy rok.

OK. U mnie odwrotnie:
Depozyt 600$ - mikroloty
Złoto up kupione dzisiaj po 1737
eurchf down - sprzedane dzisiaj po 1.0992 eurgbp down - sprzedane dzisiaj po 0.8751 audusd up - kupione dzisiaj po 1.0322
nzdusd up - kupione dzisiaj po 0.8273

Maksymalny DD na całość to ok 200$. Jeśli przekroczy zamykam wszystko ze
stratą.

Budzimy się i sprawdzamy za 2 miesiące tj. 10 października ;)

- chfeur jakies 1,22

Root zaczynam co do ciebie mieć pewne podejrzenia ....

--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

Dnia Thu, 8 Sep 2011 09:46:14 +0200, Endriu napisał(a):

- chfeur jakies 1,22

Root zaczynam co do ciebie mieć pewne podejrzenia ....

jestem omylny - jak każdy ;)