Witam,

Zachęcam do zapoznania się z komentarzami Wojtka na stronie www.astrobiznes.pl.
W pełni jednoznaczne w przeciwieństwie do większości analityków.
Serwis nie jest całkowicie darmowy, ale każdy nowy użytkownik może
bezpłatnie przeczytać komentarz i zapoznać się z portalem. Blog też
jest za free. Polecam.
Zapraszam też do dyskusji na temat kontraktów i przyszłości na forum.

as2007 <asz2007@gmail.com> napisał(a): Moim zdaniem to kompletne bzdury. Już pierwszy tytuł "Jak zwykle emocjonalna pełnia Księżyca" jest próbą przemycenia oczywistej nieprawdy, że podczas pełni rynki stają się niespokojne. Mogę przytoczyć wiele kontrprzykładów.  Ruchy planet, aspekty, tranzyty, pełnie, nowie i cała astrologia nie mają z rynkami żadnego powiązania. Myślę, że jestem w stanie obalić każdą tezę stawianą przez astrologię finansową. pozdr.
sys29
 --

 sys29 wrote:

as2007 <asz2007@gmail.com> napisał(a):

Moim zdaniem to kompletne bzdury. Już pierwszy tytuł "Jak zwykle
emocjonalna pełnia Księżyca" jest próbą przemycenia oczywistej nieprawdy,
że podczas pełni rynki stają się niespokojne. Mogę przytoczyć wiele
kontrprzykładów. Ruchy planet, aspekty, tranzyty, pełnie, nowie i cała
astrologia nie mają z rynkami żadnego powiązania. Myślę, że jestem w
stanie obalić każdą tezę stawianą przez astrologię finansową.

Sądzę, ze to kwestia indywidualnej wiary. To nie jest pole do dyskusji. Jakiś wpływ wszechświat ma na człowieka. Ja tak sądzę. Choćby pływy morza. Czy ma wpływ na decyzje człowieka? Tego wykluczyć nie umiem. Ja przy pełni źle śpię. Tak myślę. Badań nie prowadziłem. Ale jak źle śpię to jest pełnia. Przy okazji też jestem objedzony i opity ale pełnia też jest. Są ludzie, którym aktualne ruchy planet pozwalają znaleźć orientację na rynku, inni w tym celu stosują AT, a jeszcze inni AF. Mnie najbardziej zadziwia AF. Mamy maj, publikowane są dane o tym co w spółkach działo się od stycznia do marca. Czyli informacje przynajmniej z przed 2 m-cy. W tym czasie w spółce mogło się zdarzyć wszystko. Nie umiem sobie wyobrazić bardziej przestarzałych informacji. Wszyscy na giełdzie ścigają się z czasem, a tu raptem z pełna powagą traktowane są dane z przed 2 m-cy. Myślę, że wszystkimi sposobami orientacji na rynku można ostro dyskutować. Myślę, ze to taka sama rozmowa jak o tym czy coś jest ładne czy brzydkie. Jednym się podoba innym nie.

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

> Sądzę, ze to kwestia indywidualnej wiary. To nie jest pole do dyskusji. Jakiś wpływ wszechświat ma na człowieka. Ja tak sądzę. Choćby pływy morza. Czy ma wpływ na decyzje człowieka? Tego wykluczyć nie umiem. Ja przy pełni źle śpię. Tak myślę. Badań nie prowadziłem. Ale jak źle śpię to jest

pełnia.

Przy okazji też jestem objedzony i opity ale pełnia też jest. Są ludzie, którym aktualne ruchy planet pozwalają znaleźć orientację na rynku, inni w tym celu stosują AT, a jeszcze inni AF. Mnie najbardziej zadziwia AF. Mamy maj, publikowane są dane o tym co w spółkach działo się od stycznia do marca. Czyli informacje przynajmniej z przed 2 m-cy. W tym czasie w spółce mogło się zdarzyć wszystko. Nie umiem sobie wyobrazić bardziej przestarzałych informacji. Wszyscy na giełdzie ścigają się z czasem, a tu raptem z pełna powagą traktowane są dane z przed 2 m-cy. Myślę, że wszystkimi sposobami orientacji na rynku można ostro dyskutować. Myślę, ze to taka sama rozmowa jak o tym czy coś jest ładne czy brzydkie. Jednym się podoba innym nie.

Totus napisałeś to o czwartej rano !!! Cierpisz na bezsenność, czy wstajesz tak wcześnie ? :-)

Z wiarą mamy do czynienia wtedy, gdy przyjmujemy coś za prawdę bez dowodu.  Każdy z nas przyjmuje sobie na własny użytek jakieś kryteria - w co i komu będzie wierzył lub nie wierzył. Ja sobie przyjąłem, że będę wierzył w rzeczy udowodnione lub bardzo prawdopodobne ( wg mojej wiedzy ) oraz, że będę  wierzył ludziom, którzy te dowody przeprowadzili i poddali weryfikacji  ( naukowcom ). Na przykład wierzę, że istnieją protony, elektrony, gluony,  neutrina ... choć nigdy ich nie widziałem. Wierzę, że prawa natury identyfikowane przez fizyków, biologów, chemików, astronomów ... są prawdziwe. Ale także wierzę, że życie we wszechświecie występuje powszechnie, choć nie ma na to dowodów.  Wiadomo, że we wszechświecie wszystko jest ze sobą jakoś powiązane. Istnieje cała masa różnych zidenytfikowanych i udowodnionych statystycznie  ( lub bardzo prawdopodobnych ) korelacji. Jednak w naszym świecie większość wzajemnych wpływów jest pomijalna. Nie wierzę np. że spadek populacji jakiegoś gatunku pingwinów ma cokolwiek wspólnego ze wzrostem ceny srebra w ostatnich latach. Podobnie podchodzę do astrologii. Nie wierzę w żadne istotne korelacje pomiędzy pozycjami i aspektami planet, a wydarzeniami na rynkach. Poza tym z astrologią jest jeszcze jeden zasadniczy problem - układy są niepowtarzalne. Na przykład gdy występuje kwadratura Słońca z Jowiszem, to zawsze w różnych miejscach i okolicznościach ( pozycje pozostałych planet ). Tego praktycznie nie da się rzetelnie badać. Dlatego astrologia daje pole do popisu dla różnych opowiadaczy bajek.

Odnośnie AF, to myślę tak samo jak Ty. Także skippy wielokrotnie i z dużą
dawką zdrowego rozsądku wypowiadał się na ten temat na tej liście. Dla mnie
sposób orientacji na rynku to głównie systmemy i procedury ... oraz czasem odrobina fantazji na mniej płynnych instrumentach. :-)

pozdr.
sys29

--

 sys29 wrote:

Totus napisałeś to o czwartej rano !!! Cierpisz na bezsenność, czy
wstajesz tak wcześnie ? :-)

To był właśnie ten przypadek. Położyłem się spać jak zwykle ale obudziłem się o 3. Patrze a tu łysy świeci pełna parą. O stanie w jakim się położyłem zamilczę. Dlatego Twój list tak dobrze nadepnął mi w nastrój.

Z wiarą mamy do czynienia wtedy, gdy przyjmujemy coś za prawdę bez dowodu.
Każdy z nas przyjmuje sobie na własny użytek jakieś kryteria - w co i komu
będzie wierzył lub nie wierzył. Ja sobie przyjąłem, że będę wierzył w
rzeczy udowodnione lub bardzo prawdopodobne ( wg mojej wiedzy ) oraz, że
będę wierzył ludziom, którzy te dowody przeprowadzili i poddali
weryfikacji ( naukowcom ). Na przykład wierzę, że istnieją protony,
elektrony, gluony, neutrina ... choć nigdy ich nie widziałem. Wierzę, że
prawa natury identyfikowane przez fizyków, biologów, chemików, astronomów
... są prawdziwe. Ale także wierzę, że życie we wszechświecie występuje
powszechnie, choć nie ma na to dowodów.

Mamy takie same definicje.

Wiadomo, że we wszechświecie wszystko jest ze sobą jakoś powiązane.
Istnieje cała masa różnych zidenytfikowanych i udowodnionych statystycznie
( lub bardzo prawdopodobnych ) korelacji. Jednak w naszym świecie
większość wzajemnych wpływów jest pomijalna. Nie wierzę np. że spadek
populacji jakiegoś gatunku pingwinów ma cokolwiek wspólnego ze wzrostem
ceny srebra w ostatnich latach. Podobnie podchodzę do astrologii. Nie
wierzę w żadne istotne korelacje pomiędzy pozycjami i aspektami planet, a
wydarzeniami na rynkach. Poza tym z astrologią jest jeszcze jeden
zasadniczy problem - układy są niepowtarzalne. Na przykład gdy występuje
kwadratura Słońca z Jowiszem, to zawsze w różnych miejscach i
okolicznościach ( pozycje pozostałych planet ). Tego praktycznie nie da
się rzetelnie badać. Dlatego astrologia daje pole do popisu dla różnych
opowiadaczy bajek.

Mój brak wiedzy w jakiejś dziedzinie nie popycha mnie do negowania twierdzeń w tej dziedzinie wygłaszanych. Raczej jestem zdania, że astrologia finansowa działa tak samo jak AT czyli pewne układy planet lub pewne figury na wykresie statystycznie rozwijają się jakoś ale zawsze trzeba mieć stopa. Ludzka psychika bez punktów odniesienia nie działa. Ludzie rozumują przyczynowo-skutkowo.

Odnośnie AF, to myślę tak samo jak Ty. Także skippy wielokrotnie i z dużą
dawką zdrowego rozsądku wypowiadał się na ten temat na tej liście. Dla
mnie sposób orientacji na rynku to głównie systmemy i procedury ... oraz
czasem odrobina fantazji na mniej płynnych instrumentach. :-)

Tak, też jestem systemowiec. Czyli mój sposób orientacji na rynku to statystyka. Ja nie mam fantazji w handlu. Chyba my dwaj to zły zestaw do dyskusji.

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

To był właśnie ten przypadek. Położyłem się spać jak zwykle ale obudziłem się o 3. Patrze a tu łysy świeci pełna parą. O stanie w jakim się

położyłem

zamilczę. Dlatego Twój list tak dobrze nadepnął mi w nastrój.

Ale od pełni Księżyca upłynęło już 1,5 doby ... :-)

 

Mój brak wiedzy w jakiejś dziedzinie nie popycha mnie do negowania

twierdzeń

w tej dziedzinie wygłaszanych. Raczej jestem zdania, że astrologia

finansowa

działa tak samo jak AT czyli pewne układy planet lub pewne figury na wykresie statystycznie rozwijają się jakoś ale zawsze trzeba mieć stopa. Ludzka psychika bez punktów odniesienia nie działa. Ludzie rozumują przyczynowo-skutkowo.

Przyznam Ci się, że aby zdobyć wiedzę w tej dziedzinie kupiłem sobie program astrologiczny i poświęciłem
trochę czasu na szukanie korelacji pomiędzy układami
i pozycjami planet a zachowaniem WIG20. Niczego
nie znalazłem i dlatego uważam, że astrologia finansowa nie ma sensu. ( Tzn. dla ścisłości znalazłem jedną
ciekawostkę, ale to zdecydowanie za mało ).

 

Chyba my dwaj to zły zestaw do dyskusji.

Zgadza się, mamy prawie identyczne poglądy. Ale jakby co, to pożartować zawsze możemy. :-)

pozdr.
sys29

--

 sys29 wrote:

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

To był właśnie ten przypadek. Położyłem się spać jak zwykle ale obudziłem
się o 3. Patrze a tu łysy świeci pełna parą. O stanie w jakim się

położyłem

zamilczę. Dlatego Twój list tak dobrze nadepnął mi w nastrój.

Ale od pełni Księżyca upłynęło już 1,5 doby ... :-)

Ale nachlałem się dopiero wczoraj.

 

Mój brak wiedzy w jakiejś dziedzinie nie popycha mnie do negowania

twierdzeń

w tej dziedzinie wygłaszanych. Raczej jestem zdania, że astrologia

finansowa

działa tak samo jak AT czyli pewne układy planet lub pewne figury na
wykresie statystycznie rozwijają się jakoś ale zawsze trzeba mieć stopa.
Ludzka psychika bez punktów odniesienia nie działa. Ludzie rozumują
przyczynowo-skutkowo.

Przyznam Ci się, że aby zdobyć wiedzę w tej dziedzinie
kupiłem sobie program astrologiczny i poświęciłem
trochę czasu na szukanie korelacji pomiędzy układami
i pozycjami planet a zachowaniem WIG20. Niczego
nie znalazłem i dlatego uważam, że astrologia finansowa
nie ma sensu. ( Tzn. dla ścisłości znalazłem jedną
ciekawostkę, ale to zdecydowanie za mało ).

Układ wzajemny Słońca i Ziemi to dla mnie przykład jak układ astrologiczny może mieć wpływ na zachowanie ludzi. Ten układ steruje całym ekosystemem na Ziemi. Od stanu Słońca zależy na Ziemi wszystko. Na tej podstawie łatwo mi sobie wyobrazić, ze inne planety też mogą mieć wpływ oczywiście proporcjonalny do odległości. A wykresy Lema? Na mnie robią wrażenie. Wykres dochodzi do linii i jakaś reakcja wykresu na tych liniach jest. Przy obowiązkowym stopie można by jakąś politykę na tym stworzyć.

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

Układ wzajemny Słońca i Ziemi to dla mnie przykład jak układ astrologiczny może mieć wpływ na zachowanie ludzi. Ten układ steruje całym ekosystemem

na

Ziemi. Od stanu Słońca zależy na Ziemi wszystko. Na tej podstawie łatwo mi sobie wyobrazić, ze inne planety też mogą mieć wpływ oczywiście proporcjonalny do odległości. A wykresy Lema? Na mnie robią wrażenie.

Wykres

dochodzi do linii i jakaś reakcja wykresu na tych liniach jest. Przy obowiązkowym stopie można by jakąś politykę na tym stworzyć.

Układ Słońce-Ziemia traktowałbym rzczej jako "astronomiczny", a nie "astrologiczny", bo to o czym napisałeś ma związek z fizyko-chemicznymi
parametrami stanu Słońca, z nie z jego symboliką. Jeśli inne planety
mają jakiś fizyczny wpływ na nas, to sądzę, że jest on praktycznie
pomijalny. Wykresów Lema nie oglądam. Jeśli na Tobie robią wrażenie, to spróbuję
im się przyjrzeć. pozdr.
sys29





--

 sys29 wrote:

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

Układ wzajemny Słońca i Ziemi to dla mnie przykład jak układ
astrologiczny może mieć wpływ na zachowanie ludzi. Ten układ steruje
całym ekosystemem

na

Ziemi. Od stanu Słońca zależy na Ziemi wszystko. Na tej podstawie łatwo
mi sobie wyobrazić, ze inne planety też mogą mieć wpływ oczywiście
proporcjonalny do odległości. A wykresy Lema? Na mnie robią wrażenie.

Wykres

dochodzi do linii i jakaś reakcja wykresu na tych liniach jest. Przy
obowiązkowym stopie można by jakąś politykę na tym stworzyć.

Układ Słońce-Ziemia traktowałbym rzczej jako "astronomiczny", a nie
"astrologiczny", bo to o czym napisałeś ma związek z fizyko-chemicznymi
parametrami stanu Słońca, z nie z jego symboliką. Jeśli inne planety
mają jakiś fizyczny wpływ na nas, to sądzę, że jest on praktycznie
pomijalny.
Wykresów Lema nie oglądam. Jeśli na Tobie robią wrażenie, to spróbuję
im się przyjrzeć.

Mnie chodziło raczej o faktyczne oddziaływanie kosmosu na życie na Ziemi. Jaka filozofie się do tego podepnie to inna sprawa. Wpływ kosmosu na życie Ziemi jest nie do podważenia, moim zdaniem. Chodziło mi o linie Marsa.
http://ifutures.pl/tydzie-fw20-linie-marsa-system-t3179.html#p20468

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

Mnie chodziło raczej o faktyczne oddziaływanie kosmosu na życie na Ziemi. Jaka filozofie się do tego podepnie to inna sprawa. Wpływ kosmosu na życie Ziemi jest nie do podważenia, moim zdaniem. Chodziło mi o linie Marsa.
http://ifutures.pl/tydzie-fw20-linie-marsa-system-t3179.html#p20468

Wygląda ciekawie, ale nie mam pojęcia jak on to rysuje (?!)
i co to ma wspólnego z Marsem. Wiesz może, gdzie o tym
poczytać ?

pozdr.
sys29




--

 sys29 wrote:

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

Mnie chodziło raczej o faktyczne oddziaływanie kosmosu na życie na Ziemi.
Jaka filozofie się do tego podepnie to inna sprawa. Wpływ kosmosu na
życie Ziemi jest nie do podważenia, moim zdaniem. Chodziło mi o linie
Marsa.
http://ifutures.pl/tydzie-fw20-linie-marsa-system-t3179.html#p20468

Wygląda ciekawie, ale nie mam pojęcia jak on to rysuje (?!)
i co to ma wspólnego z Marsem. Wiesz może, gdzie o tym
poczytać ?

Niewiele pomogę. Jak mówiłem handluje systemem i oglądam te wykresy i tyle. Dla mnie niczym się nie różnią od parabol skippiego czy kanalarzy w AT. To jakiś program dedykowany do wykresów w oparciu o galaktyczne finanse chyba w nazwie programu jest Galaxy i coś tam. Nie wiem na pewno. Pewnie sam Lem by pomógł.

Wygląda ciekawie, ale nie mam pojęcia jak on to rysuje (?!)
i co to ma wspólnego z Marsem. Wiesz może, gdzie o tym
poczytać ?

Na przykład "Universal Clock" Jeannie Long i na stronie WWW jej syna, który
napisał program do tych obliczeń. Program nazywa się Galactic Trader i są to "linie planetarne" (planetary
lines). Wyliczane są w oparciu o położenie ekliptyczne planet. Mimo że zajmuję
się tym od lat, zawsze zdumiewa mnie, że kiedy planety znajdują się ponownie w
pewnych punktach ekliptyki, indeks giełdowy ma tę samą wartość. Rok temu Parkiet poprosił mnie o prognozę dla rynków finansowych. Nie chcę,
aby wyglądało to na przechwałki, chcę po prostu podać przykład prognozy, jaki
znajduje się na powszechnie znanej stronie internetowej. Otóż napisałem coś
takiego w oparciu o technikę, którą nazwałem Most Marsa:

"Spodziewam się, że w najbliższych dniach WIG20 straci nieznacznie na
wartości, przygotowując się do ataku na nowe szczyty, które przypadną 16
kwietnia. Ich wyznaczenie spowoduje cofnięcie się indeksu do poziomu 2350 pkt
na początku czerwca. Zakładam przy tym, że podczas sesji 17 maja br. WIG20
znajdzie się na poziomie, na którym znajdował się 10 marca 2010 r. (między
2383 a 2425 pkt)."

http://www.parkiet.com/artykul/914753.html

Przyznaję, że nie rozumiem mechanizmu, dlaczego Most Marsa działa, ale za
każdym razem kiedy się tworzy, stosuję go z powodzeniem. I za każdym razem
zdumiewam się skutecznością tej techniki.

--

Wojtek Astrobiznes <jerry.uk@NOSPAM.gazeta.pl> napisał(a): 

Na przykład "Universal Clock" Jeannie Long i na stronie WWW jej syna, który
napisał program do tych obliczeń. Program nazywa się Galactic Trader i są to "linie planetarne" (planetary
lines). Wyliczane są w oparciu o położenie ekliptyczne planet. Mimo że

zajmuję

się tym od lat, zawsze zdumiewa mnie, że kiedy planety znajdują się

ponownie w

pewnych punktach ekliptyki, indeks giełdowy ma tę samą wartość. Rok temu Parkiet poprosił mnie o prognozę dla rynków finansowych. Nie chcę,
aby wyglądało to na przechwałki, chcę po prostu podać przykład prognozy,

jaki

znajduje się na powszechnie znanej stronie internetowej. Otóż napisałem coś
takiego w oparciu o technikę, którą nazwałem Most Marsa:

"Spodziewam się, że w najbliższych dniach WIG20 straci nieznacznie na
wartości, przygotowując się do ataku na nowe szczyty, które przypadną 16
kwietnia. Ich wyznaczenie spowoduje cofnięcie się indeksu do poziomu 2350

pkt

na początku czerwca. Zakładam przy tym, że podczas sesji 17 maja br. WIG20
znajdzie się na poziomie, na którym znajdował się 10 marca 2010 r. (między
2383 a 2425 pkt)."

http://www.parkiet.com/artykul/914753.html

Przyznaję, że nie rozumiem mechanizmu, dlaczego Most Marsa działa, ale za
każdym razem kiedy się tworzy, stosuję go z powodzeniem. I za każdym razem
zdumiewam się skutecznością tej techniki.

 Nic nie rozumiem. 10.03.2010 Mars był w 1 stopniu Lwa, a 17.05.2010
był w 20 stopniu Lwa.
To wygląda na nonsens. Przecież planety cyklicznie wracają w te same miejsca.
Jutro Mars będzie w tym samym miejscu na zodiaku, w którym był 13.06.2009.
I co z tego ?!  Piszesz to tak, jakby Mars upodobał sobie WIG20 ??!!  - a inne indeksy
( Japonia, Brazylia ... ).

pozdr.
sys29



--

Nic nie rozumiem. 10.03.2010 Mars był w 1 stopniu Lwa, a 17.05.2010
był w 20 stopniu Lwa.
To wygląda na nonsens. Przecież planety cyklicznie wracają w te same

10 marca 2010 Mars był stacjonarny, a 17 maja 2010 był w miejscu, gdzie
rozpoczął retrogradację i też był stacjonarny. WIG20 przyjmuje te same
wartości w dniach przeszłej i przyszłej stacjonarności Marsa. Czy teraz ma to
więcej sensu?

Jutro Mars będzie w tym samym miejscu na zodiaku, w którym był 13.06.2009.
I co z tego ?!  Piszesz to tak, jakby Mars upodobał sobie WIG20 ??!!  - a inne indeksy
( Japonia, Brazylia ... ).

Sprawdzałem Most Marsa tylko na WIG20, DAX i S&P500. Być może działa też na
innych indeksach, trzeba by to sprawdzić. Mamy jeszcze kilka miesięcy, aby
przygotować się do sprawdzenia (po raz kolejny!) tej techniki, bo Mars będzie
stacjonarny 24.01.2012.

--

10 marca 2010 Mars był stacjonarny, a 17 maja 2010 był w miejscu, gdzie
rozpoczął retrogradację i też był stacjonarny. WIG20 przyjmuje te same
wartości w dniach przeszłej i przyszłej stacjonarności Marsa. Czy teraz ma to
więcej sensu?

ach, zapomniałem dać link do bloga, gdzie omawiam to na wykresie:

http://www.astrobiznes.pl/a/blog/most-marsa/0

--

Wpływ kosmosu na życie Ziemi jest nie do podważenia, moim zdaniem.

Moim też ... na przykład na klimat. Henrik Svensmark udowodnił
wpływ promieniowania kosmicznego na tworzenie się chmur.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henrik_Svensmark


Tu jest ciekawy film o jego badaniach : http://www.youtube.com/watch?v=ptx8_tXDTRI

pozdr.
sys29

--

 sys29 wrote:

Wpływ kosmosu na życie Ziemi jest nie do podważenia, moim zdaniem.

Moim też ... na przykład na klimat.

Handlujący podejmują decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu handlowania w zależności od położenia Ziemi względem Słońca. Wykluczyć nie umiem czy decyzje w czasie sesji nie są podejmowane pod jakimś wpływem planet lub czy zdarzenia mające wpływ na zachowania handlujących nie są pod wpływem układu planet. Wzrost ogólnej agresji na przykład. To, że nie potrafimy tego zobrazować czy nawet zrozumieć to nie znaczy, że to nie ma miejsca. Klimat właśnie i próby ludzi uniezależnienia się od niego, to powoduje działania gospodarcze, a te mają wpływ na giełdy. Ja zarobić na tym nie umiem. I to raczej rozważania filozoficzne niż praktyczne. Sądzę jednak, że jesteśmy w pełni zależni od Kosmosu, bo jesteśmy jego częścią.

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

Handlujący podejmują decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu handlowania w zależności od położenia Ziemi względem Słońca. Wykluczyć nie umiem czy decyzje w czasie sesji nie są podejmowane pod jakimś wpływem planet lub

czy

zdarzenia mające wpływ na zachowania handlujących nie są pod wpływem

układu

planet. Wzrost ogólnej agresji na przykład. To, że nie potrafimy tego zobrazować czy nawet zrozumieć to nie znaczy, że to nie ma miejsca. Klimat właśnie i próby ludzi uniezależnienia się od niego, to powoduje działania gospodarcze, a te mają wpływ na giełdy. Ja zarobić na tym nie umiem. I to raczej rozważania filozoficzne niż praktyczne. Sądzę jednak, że jesteśmy w pełni zależni od Kosmosu, bo jesteśmy jego częścią.

Dla całkowitej jasności muszę się usprawiedliwić.
Szukałem istotnych powiązań planety-rynek i ich nie znalazłem,
ale to nie znaczy, że ich nie ma. Możliwe, że po prostu nie umiem ich znaleźć i jak dotąd nie słyszałem, aby ktokolwiek zanlazł
w tym temacie coś sensownego. Dlatego moje "procedury światopoglądowe"
nakazują mi zajęcie stanowiska, że astrologia finansowa to bzdury.
Gdybym wcześniej nie próbował tego weryfikować, to zająłbym stanowisko
"nie wiem", ale że spędziłem nad tym trochę czasu, czuję się "upoważniony"
do twierdzenia, że astrologia finansowa to głupoty i będę tak uważał dotąd, aż spotkam się z jakimiś dowodami. :-)

pozdr.
sys29




--

 sys29 wrote:

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

Handlujący podejmują decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu handlowania w
zależności od położenia Ziemi względem Słońca. Wykluczyć nie umiem czy
decyzje w czasie sesji nie są podejmowane pod jakimś wpływem planet lub

czy

zdarzenia mające wpływ na zachowania handlujących nie są pod wpływem

układu

planet. Wzrost ogólnej agresji na przykład. To, że nie potrafimy tego
zobrazować czy nawet zrozumieć to nie znaczy, że to nie ma miejsca.
Klimat właśnie i próby ludzi uniezależnienia się od niego, to powoduje
działania gospodarcze, a te mają wpływ na giełdy. Ja zarobić na tym nie
umiem. I to raczej rozważania filozoficzne niż praktyczne. Sądzę jednak,
że jesteśmy w pełni zależni od Kosmosu, bo jesteśmy jego częścią.

Dla całkowitej jasności muszę się usprawiedliwić.
Szukałem istotnych powiązań planety-rynek i ich nie znalazłem,
ale to nie znaczy, że ich nie ma. Możliwe, że po prostu nie umiem
ich znaleźć i jak dotąd nie słyszałem, aby ktokolwiek zanlazł
w tym temacie coś sensownego. Dlatego moje "procedury światopoglądowe"
nakazują mi zajęcie stanowiska, że astrologia finansowa to bzdury.
Gdybym wcześniej nie próbował tego weryfikować, to zająłbym stanowisko
"nie wiem", ale że spędziłem nad tym trochę czasu, czuję się "upoważniony"
do twierdzenia, że astrologia finansowa to głupoty i będę tak uważał
dotąd, aż spotkam się z jakimiś dowodami. :-)

Tak to zrozumiałem i zupełnie z ty nie dyskutuje. Stosuje takie same procedury wypracowania własnej opinii.

Użytkownik "totus" <totus@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:ir2v91$jj9$1inews.gazeta.pl...

sys29 wrote:

Wpływ kosmosu na życie Ziemi jest nie do podważenia, moim zdaniem.

Moim też ... na przykład na klimat.

Handlujący podejmują decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu handlowania w
zależności od położenia Ziemi względem Słońca. Wykluczyć nie umiem czy
decyzje w czasie sesji nie są podejmowane pod jakimś wpływem planet lub czy
zdarzenia mające wpływ na zachowania handlujących nie są pod wpływem układu
planet. Wzrost ogólnej agresji na przykład. To, że nie potrafimy tego
zobrazować czy nawet zrozumieć to nie znaczy, że to nie ma miejsca. Klimat
właśnie i próby ludzi uniezależnienia się od niego, to powoduje działania
gospodarcze, a te mają wpływ na giełdy. Ja zarobić na tym nie umiem. I to
raczej rozważania filozoficzne niż praktyczne. Sądzę jednak, że jesteśmy w
pełni zależni od Kosmosu, bo jesteśmy jego częścią.

muszę jeszcze przed przerwą wypowiedzieć się delikatnie na temat

niezmiernie ciężko jest udowodnić, że coś nie ma wpływu na coś innego
nieco łatwiej udowodnić, że ma wpływ

katujemy tu dowody o braku wpływu no i zapewne w kontrodpowiedzi niestety nikt nie przedstawi dowodów że on jest silny

najłatwiej by było chyba z księżycem
już to kiedyś pisałem

otóż skoro pełnia i nów są co około 14 dni, to około połowy PZ znajdzie się w okolicy 3 dni od jednego z tych zjawisk
tak wynika z czystej statystyki

ale na wykresie wygląda ładnie, widać że duża część PZ jest blisko tychże faz księżyca i korelacja zdaje się być silna, a ona jest żadna


i jeszcze co do Księżyca

prawdopodobnie ma on ogromy wpływ na ludzi
skoro cykl u kobiety jest taki a nie inny, zbieżny z cyklem Księżyca, to bardzo ciężko to podważyć
i skoro Księżyc w ten sposób wpływa na jeden z elementów organizmu kobiety, to zapewne ma podobny na inne elementy wszelkich innych organizmów

no i czy coś z tego wynika dla giełdy?
pewnie tak, ale jeśli w taki sam sposób, że cykle u kobiety nie są zsynchronizowane z księżycowymi, tylko u każdej zaczynają się kiedy indziej czyli inna faza, i mają różną amplitudę oraz okres - to ich zsumowanie w setkach milionów nie sądzę żeby dało cokolwiek sensownego

krótko podsumowując: nie spotkałem się z tego typu prognozami statystycznie ponadprzeciętnie grywalnymi
ani z żadnym dowodem, że to możliwe

chyba należy po prostu spuścić zasłonę milczenia, aż ktoś udowodni że korelacja istnieje

niezmiernie ciężko jest udowodnić, że coś nie ma wpływu na coś innego
nieco łatwiej udowodnić, że ma wpływ

katujemy tu dowody o braku wpływu no i zapewne w kontrodpowiedzi niestety nikt nie przedstawi dowodów że on jest silny

Szukanie jakiegokolwiek "wpływu" jest moim zdaniem błędne. Zostawmy to
fizykom. Jeśli można zarobić na tej wiedzy, to trzeba z tego korzystać, a nie
zastanawiać się nad przyczynami tego zjawiska. Mam wrażenie, że w Polsce stosunek do astrologii finansowej jest mocno
emocjonalny. Istnieje spora grupa entuzjastów, którzy nie potrzebują dowodów,
ale istnieje też grupa zaprzysięgłych sceptyków. Przytaczałem wyliczenia
statystyczne, przykłady bardzo trafnych prognoz, nazwiska setek osób, które to
badały, ale to jak groch o ścianę. Możliwe, że za kilka lat kiedy wiedza o
aspektach planetarnych upowszechni się a badaniami zajmie się więcej osób, to
otworzy się pole do merytorycznej dyskusji. --

Dnia Thu, 19 May 2011 07:03:12 +0000 (UTC), sys29 napisał(a):

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

Sądzę, ze to kwestia indywidualnej wiary. To nie jest pole do dyskusji. Jakiś wpływ wszechświat ma na człowieka. Ja tak sądzę. Choćby pływy morza. Czy ma wpływ na decyzje człowieka? Tego wykluczyć nie umiem. Ja przy pełni źle śpię. Tak myślę. Badań nie prowadziłem. Ale jak źle śpię to jest

pełnia.

Przy okazji też jestem objedzony i opity ale pełnia też jest. Są ludzie, którym aktualne ruchy planet pozwalają znaleźć orientację na rynku, inni w tym celu stosują AT, a jeszcze inni AF. Mnie najbardziej zadziwia AF. Mamy maj, publikowane są dane o tym co w spółkach działo się od stycznia do marca. Czyli informacje przynajmniej z przed 2 m-cy. W tym czasie w spółce mogło się zdarzyć wszystko. Nie umiem sobie wyobrazić bardziej przestarzałych informacji. Wszyscy na giełdzie ścigają się z czasem, a tu raptem z pełna powagą traktowane są dane z przed 2 m-cy. Myślę, że wszystkimi sposobami orientacji na rynku można ostro dyskutować. Myślę, ze to taka sama rozmowa jak o tym czy coś jest ładne czy brzydkie. Jednym się podoba innym nie.

Totus napisałeś to o czwartej rano !!! Cierpisz na bezsenność, czy wstajesz tak wcześnie ? :-)

Z wiarą mamy do czynienia wtedy, gdy przyjmujemy coś za prawdę bez dowodu.  Każdy z nas przyjmuje sobie na własny użytek jakieś kryteria - w co i komu będzie wierzył lub nie wierzył. Ja sobie przyjąłem, że będę wierzył w rzeczy udowodnione lub bardzo prawdopodobne ( wg mojej wiedzy ) oraz, że będę  wierzył ludziom, którzy te dowody przeprowadzili i poddali weryfikacji  ( naukowcom ). Na przykład wierzę, że istnieją protony, elektrony, gluony,  neutrina ... choć nigdy ich nie widziałem. Wierzę, że prawa natury identyfikowane przez fizyków, biologów, chemików, astronomów ... są prawdziwe. Ale także wierzę, że życie we wszechświecie występuje powszechnie, choć nie ma na to dowodów.  Wiadomo, że we wszechświecie wszystko jest ze sobą jakoś powiązane. Istnieje cała masa różnych zidenytfikowanych i udowodnionych statystycznie  ( lub bardzo prawdopodobnych ) korelacji. Jednak w naszym świecie większość wzajemnych wpływów jest pomijalna. Nie wierzę np. że spadek populacji jakiegoś gatunku pingwinów ma cokolwiek wspólnego ze wzrostem ceny srebra w ostatnich latach. Podobnie podchodzę do astrologii. Nie wierzę w żadne istotne korelacje pomiędzy pozycjami i aspektami planet, a wydarzeniami na rynkach. Poza tym z astrologią jest jeszcze jeden zasadniczy problem - układy są niepowtarzalne. Na przykład gdy występuje kwadratura Słońca z Jowiszem, to zawsze w różnych miejscach i okolicznościach ( pozycje pozostałych planet ). Tego praktycznie nie da się rzetelnie badać. Dlatego astrologia daje pole do popisu dla różnych opowiadaczy bajek.

Odnośnie AF, to myślę tak samo jak Ty. Także skippy wielokrotnie i z dużą
dawką zdrowego rozsądku wypowiadał się na ten temat na tej liście. Dla mnie
sposób orientacji na rynku to głównie systmemy i procedury ... oraz czasem odrobina fantazji na mniej płynnych instrumentach. :-)

pozdr.
sys29

Ponieważ jest 3:1 przeciw AF wiec czuję się trochę wywołany do tablicy.
Nie będę tego bronił bo to nie ma sensu w kontekscie tego co napisałem
wcześniej "odpowiadając" totusowi.
Chcę zwrócic jedynie uwagę na parę aspektów:

O co chodzi? Czy chodzi o przewidzenie wydarzeń czy ich wyjaśnienie?
W wyjaśnianiu najlepszy oczywiście jest rozum. Tym samym gdy mam do wyboru
dwa wyjaśnienia o następującej treści:
1. FED podniósł stopy wyżej niz się rynek spodziewał więc doprowadziło to
krótotrwałego umocnienia się dolara
2. Poziom spadków USDEUR osiągnął 36% Fibona przez co nastąpiło
krótkotrwałe odbicie

Dla włąsnych potrzeb wybiorę pierwszy sposób wyjaśnienia.

Jeśli chodzi o przewidywanie w warunkach spokojnych rynków najlepsza jest
AT. Skąd to się bierze? Ano stąd, że rynkami w takich spokojnych warunkach
streuje większość. Ta większość stosuje te same metody, widzi te same
poziomy równowagi (Fibony) i te same opory i wsparcia. Problem się
komplikuje jedynie w przypadku nagłych wydarzeń i wysokiej zmienności,
gdzie "szara masa" nie ma już większościowego wpływu na rynek a poruszają
nim duże zlecenia połączone z przerzucaniem kapitałów między rynkami. Wtedy
nie działa nic, co przecież w sumie jest oczywiste z definicji "wydarzenia
nagłego i niespodziewanego"

Ogólnie mówiąc AT w wydaniu tysięcy trejderów piszących na forach wydaje mi
sie tak infantylna i niespójna, że nie potrafiłbym poświęcić godzinki żeby
się tego nauczyć choć trochę (równie dobrze mógłbym się uczyć na pamięć
powieści po chińsku nie znając chińskiego).
Nie przeszkadza mi to jednak korzystać ze R/S i wybić, które po prostu
działają w warunkach "normalnych". Podobnie nie widzę niczego zdrożnego w
posługiwaniu się astrologią, którą ja raczej kojarze z cyklami
przyrodniczymi i ekonomicznymi. A że niebo jest pełne cykli i zawsze można
coś dobrać do cyklu ekonomicznego, więc ludzie się zastanawiają nad
związkiem. I dobrze że się nad czymś zastanawiają.

root <root1@vp.pl> napisał(a):

Ponieważ jest 3:1 przeciw AF wiec czuję się trochę wywołany do tablicy.
Nie będę tego bronił bo to nie ma sensu w kontekscie tego co napisałem
wcześniej "odpowiadając" totusowi.
Chcę zwrócic jedynie uwagę na parę aspektów:

O co chodzi? Czy chodzi o przewidzenie wydarzeń czy ich wyjaśnienie?
W wyjaśnianiu najlepszy oczywiście jest rozum. Tym samym gdy mam do wyboru
dwa wyjaśnienia o następującej treści:
1. FED podniósł stopy wyżej niz się rynek spodziewał więc doprowadziło to
krótotrwałego umocnienia się dolara
2. Poziom spadków USDEUR osiągnął 36% Fibona przez co nastąpiło
krótkotrwałe odbicie

Dla włąsnych potrzeb wybiorę pierwszy sposób wyjaśnienia.

Odnośnie AF nie będę się wypowiadał. Wielokrotnie swoje zdanie na ten temat przedstawiał skippy. Myślę dokładnie tak jak on.
Ruchy "lepiej poinformowanych" widoczne są na wykresach.

Ogólnie mówiąc AT w wydaniu tysięcy trejderów piszących na forach wydaje mi
sie tak infantylna i niespójna, że nie potrafiłbym poświęcić godzinki żeby
się tego nauczyć choć trochę (równie dobrze mógłbym się uczyć na pamięć
powieści po chińsku nie znając chińskiego).
Nie przeszkadza mi to jednak korzystać ze R/S i wybić, które po prostu
działają w warunkach "normalnych". Podobnie nie widzę niczego zdrożnego w
posługiwaniu się astrologią, którą ja raczej kojarze z cyklami
przyrodniczymi i ekonomicznymi. A że niebo jest pełne cykli i zawsze można
coś dobrać do cyklu ekonomicznego, więc ludzie się zastanawiają nad
związkiem. I dobrze że się nad czymś zastanawiają.

Oczywiście w zajmowaniu się astrologią nie ma niczego złego,
ale to tylko zabawa ... i dla niektórych biznes. :-)  Aktualnie uważam, że astrologia finansowa jest bez sensu,
a sama astrologia ( horoskopy ) niczego konkretnego nie opisuje.
Dla mnie to są jakieś urojenia. Jeśli ktokolwiek pokaże mi co najmniej kilka istotnych korelacji pomiędzy planetami i rynkami, to dopiero wtedy
będę się nad tym zastanawiał.

pozdr.
sys29


--

..... I dobrze że się nad czymś zastanawiają.

Jeśli ktokolwiek pokaże mi co najmniej kilka istotnych korelacji pomiędzy planetami i rynkami, to dopiero wtedy
będę się nad tym zastanawiał.

pozdr.
sys29

To jest oczywiscie przyczyna i ...skutek twoich swietnych wynikow w "futrach", ale to też utrudnia wybranie paru spółek o nadmagicznych mozliwosciach wzrostu.
pozdrawiam
kroovka

--

kroovka@poczta.onet.pl napisał(a):

To jest oczywiscie przyczyna i ...skutek twoich swietnych wynikow

w "futrach",

ale to też utrudnia wybranie paru spółek o nadmagicznych mozliwosciach

wzrostu.

pozdrawiam
kroovka

OK kroovka, podaj mi proszę do wyboru 3 najlepsze wg Ciebie spółki do wejścia. Zdam się na Ciebie i kupię jedną z nich.
Z góry dzięki.

pozdr.
sys29

PS
A tak w ogóle, to czuję, że to nie jest korekta, tylko nowa bessa.


--

Dnia Thu, 19 May 2011 09:03:24 +0000 (UTC), sys29 napisał(a):

Odnośnie AF nie będę się wypowiadał. Wielokrotnie swoje zdanie na ten temat przedstawiał skippy. Myślę dokładnie tak jak on.
Ruchy "lepiej poinformowanych" widoczne są na wykresach.

Widoczne są zygzaki tworzone przez market makerów i stojących ponad nimi
dealerów w bankach centralnych (tworzących większe zygzaki). A ruchy
"lepiej poinformowanych" są widoczne jak się zakończą i już jest po
sprawie. Ergo nic nie jest widoczne "przed", tylko "po". Po prostu kreski to taka sama iluzja jak ta, której  ludzie ulegają od
tysięcy lat, kiedy spoglądają w niebo i wydaje im się że Słońce budzi się
rano i idzie spać wieczorem ;) No ale każdy ma swoje wyobrażenie Świata i bardzo dobrze. Miliony wyobrażeń
i tysiące teorii a tylko jedna na 1000 wymyślonych przetrwa dłużej niż 100
lat. Taki totolotek ;)

root <ro@vp.pl> napisał(a):

Dnia Thu, 19 May 2011 09:03:24 +0000 (UTC), sys29 napisał(a):

> Odnośnie AF nie będę się wypowiadał. Wielokrotnie swoje zdanie > na ten temat przedstawiał skippy. Myślę dokładnie tak jak on.
> Ruchy "lepiej poinformowanych" widoczne są na wykresach.

Widoczne są zygzaki tworzone przez market makerów i stojących ponad nimi
dealerów w bankach centralnych (tworzących większe zygzaki). A ruchy
"lepiej poinformowanych" są widoczne jak się zakończą i już jest po
sprawie. Ergo nic nie jest widoczne "przed", tylko "po". Po prostu kreski to taka sama iluzja jak ta, której  ludzie ulegają od
tysięcy lat, kiedy spoglądają w niebo i wydaje im się że Słońce budzi się
rano i idzie spać wieczorem ;) No ale każdy ma swoje wyobrażenie Świata i bardzo dobrze. Miliony wyobrażeń
i tysiące teorii a tylko jedna na 1000 wymyślonych przetrwa dłużej niż 100
lat. Taki totolotek ;)

Root, giełda to nie jest totolotek. Przeczytaj książkę "Teoria chaosu a
rynki kapitałowe" Edgar Peters. Teraz jadę na basen, ale wieczorem postaram się w skrócie uzasadnić Ci
na podstawie tej lektury, że giełda to raczej nie jest hazard.

pozdr.
sys29

--

Dnia Thu, 19 May 2011 16:06:23 +0000 (UTC), sys29 napisał(a):

root <ro@vp.pl> napisał(a):

Dnia Thu, 19 May 2011 09:03:24 +0000 (UTC), sys29 napisał(a):

Odnośnie AF nie będę się wypowiadał. Wielokrotnie swoje zdanie na ten temat przedstawiał skippy. Myślę dokładnie tak jak on.
Ruchy "lepiej poinformowanych" widoczne są na wykresach.

Widoczne są zygzaki tworzone przez market makerów i stojących ponad nimi
dealerów w bankach centralnych (tworzących większe zygzaki). A ruchy
"lepiej poinformowanych" są widoczne jak się zakończą i już jest po
sprawie. Ergo nic nie jest widoczne "przed", tylko "po". Po prostu kreski to taka sama iluzja jak ta, której  ludzie ulegają od
tysięcy lat, kiedy spoglądają w niebo i wydaje im się że Słońce budzi się
rano i idzie spać wieczorem ;) No ale każdy ma swoje wyobrażenie Świata i bardzo dobrze. Miliony wyobrażeń
i tysiące teorii a tylko jedna na 1000 wymyślonych przetrwa dłużej niż 100
lat. Taki totolotek ;)

Root, giełda to nie jest totolotek. Przeczytaj książkę "Teoria chaosu a
rynki kapitałowe" Edgar Peters. Teraz jadę na basen, ale wieczorem postaram się w skrócie uzasadnić Ci
na podstawie tej lektury, że giełda to raczej nie jest hazard.

pozdr.
sys29

Zabierałem się ze dwa razy ale nie dałem rady. Chętnie posłucham więc
Ciebie ;)

root <ro@vp.pl> napisał(a):

Zabierałem się ze dwa razy ale nie dałem rady. Chętnie posłucham więc
Ciebie ;)

Najkrócej można to ująć tak : giełda odróżnia się od hazardu ze względu na występowanie pewnego magicznego zjawiska zwanego trendem ( i tym bardziej się odróżnia, im trend jest silniejszy ).
Aby sobie lepiej uświadomić czym jest trend spróbujmy odpowiedzieć na
fundamentalne pytanie : jak teraźniejszość wpływa na przyszłość ??!!
Naukowiec o nazwisku Hurst opracował pewne narzędzie statystyczne: H => wykładnik Hursta. H wyraża prawdopodobieństwo wystąpienia po sobie
dwóch podobnych zdarzeń ( w ścisłym znaczeniu nie jest to prawdopodobieństwo,
ale miara obciążenia ). Okazuje się, że większość zjawisk naturalnych
( w tym ruchy cen na rynkach ) podlega obciążonemu błądzeniu przypadkowemu,
czyli trendowi połączonemu z szumem. I dla przykładu : gdy rzucamy monetą,
to kolejne rezultaty są od siebie niezależne. Wówczas prawdopodobieństwo
wyrzucenia np. orła wynosi zawszwe 0,5 ... i tyle właśnie wynosi H. H=0,5 to sam szum, czysty przypadek, ruchy Browna, szereg losowy. Gdyby jednak moneta była w jakiś sprytny sposób oszukana i każdy kolejny rzut byłby zdeterminowany przez poprzedni, to wówczas wyrzucając za pierwszym razem np. reszkę otrzymywalibyśmy już tylko reszki. Wówczas byłoby H=1, czyli linia prosta, trend bez szumu, czysty determinizm.
Wpływ teraźniejszości na przyszłość określa się zależnością:

C = 2EXP(2H-1) -1    ( c => miara korelacji )

Peters podaje 3 klasy wielkości wykładnika Hursta.
1. H=0,5 - zdarzenia przypadkowe, wzajemnie nieskorelowane.
2. 0<H<0,5 - szereg powracający do średniej. Jeśli w jednym kroku
   przypadkiem wychylił się np. w górę, to w następnym będzie    bardziej prawdopodobne wychylenie w dół
3. 0,5<H<1 - szereg persystentny ( wzmacniający trend ). Jeśli    w danym okresie szereg osiągnął np. wysokie wartości, to
   w następnym będą one również bardziej prawdopodobne. W takich
   szeregach widoczny jest trend. Siła zachowań persystentnych
   jest tym większa, im H jest bliższe 1 ( lub inaczej siła
   obciążenia jest tym większa, im więcej H przewyższa 0,5).

Ruchy cen na rynkach to szeregi klasy trzeciej ( 0,5<H<1 ).
Na stronie 88 masz małą tabelkę z obliczonymi szacunkami H
dla wykresów S&P500, IBM, Xerox, Apple ... z jakiegoś tam
okresu. Peters komentuje, że wysoka wartość wykładnika dla
wykresu s&P500 ( H=0,78 ) świadczy o tym, że rynek akcji
jest fraktalem, a nie błądzeniem przypadkowym. Po swojemu powiem tak : szeregi cen na rynkach są skutkiem
wzajemnego przeplatania się determinizmu z przypadkiem.
Udział w tej zabawie statystycznego obciążenia prowadzi do wniosku, że giełda to nie hazard. Oczywiście możesz znaleźć wykres gdzie H jest bliski 0,5 ( np. TPSA ) i stwierdzić, że to prawie totolotek. Ale gdy popatrzysz
np. na srebro, to chyba nie masz wątpliwości, że H jest
tam bardzo wysoki.

Peters interpretuje także H jako miarę wpływu informacji na dany szereg. H>0,5 oznacza, że rynek będzie dyskontował
informację przez jakiś czas po jej otrzymaniu. Występuje tu
funkcja długotrwałej pamięci. Informacja może wpływać na
rynek przenikając przez różne skale czasowe, aż jej wpływ
spadnie do wartości niewykrywalnych. Jeśli dobrze go zrozumiałem, to S&P500 po 48 miesiącach traci pamięć
o warunkach początkowych ... a to oznacza, że odwoływanie
się do oporów/wsparć starszych niż 4 lata jest bez sensu.

pozdr.
sys29



--

On 19 Maj, 22:23, " sys29" <sy...@NOSPAM.gazeta.pl> wrote:

root <r...@vp.pl> napisał(a):

> Zabierałem się ze dwa razy ale nie dałem rady. Chętnie posłucham więc
> Ciebie ;)

Najkrócej można to ująć tak : giełda odróżnia się od hazardu ze
względu na występowanie pewnego magicznego zjawiska zwanego trendem
( i tym bardziej się odróżnia, im trend jest silniejszy ).
Aby sobie lepiej uświadomić czym jest trend spróbujmy odpowiedzieć na
fundamentalne pytanie : jak teraźniejszość wpływa na przyszłość ??!!
Naukowiec o nazwisku Hurst opracował pewne narzędzie statystyczne:
H => wykładnik Hursta. H wyraża prawdopodobieństwo wystąpienia po sobie
dwóch podobnych zdarzeń ( w ścisłym znaczeniu nie jest to prawdopodobieństwo,
ale miara obciążenia ). Okazuje się, że większość zjawisk naturalnych
( w tym ruchy cen na rynkach ) podlega obciążonemu błądzeniu przypadkowemu,
czyli trendowi połączonemu z szumem. I dla przykładu : gdy rzucamy monetą,
to kolejne rezultaty są od siebie niezależne. Wówczas prawdopodobieństwo
wyrzucenia np. orła wynosi zawszwe 0,5 ... i tyle właśnie wynosi H.
H=0,5 to sam szum, czysty przypadek, ruchy Browna, szereg losowy.
Gdyby jednak moneta była w jakiś sprytny sposób oszukana i każdy kolejny
rzut byłby zdeterminowany przez poprzedni, to wówczas wyrzucając za
pierwszym razem np. reszkę otrzymywalibyśmy już tylko reszki. Wówczas byłoby
H=1, czyli linia prosta, trend bez szumu, czysty determinizm.
Wpływ teraźniejszości na przyszłość określa się zależnością:

C = 2EXP(2H-1) -1    ( c => miara korelacji )

Peters podaje 3 klasy wielkości wykładnika Hursta.
1. H=0,5 - zdarzenia przypadkowe, wzajemnie nieskorelowane.
2. 0<H<0,5 - szereg powracający do średniej. Jeśli w jednym kroku
   przypadkiem wychylił się np. w górę, to w następnym będzie
   bardziej prawdopodobne wychylenie w dół
3. 0,5<H<1 - szereg persystentny ( wzmacniający trend ). Jeśli
   w danym okresie szereg osiągnął np. wysokie wartości, to
   w następnym będą one również bardziej prawdopodobne. W takich
   szeregach widoczny jest trend. Siła zachowań persystentnych
   jest tym większa, im H jest bliższe 1 ( lub inaczej siła
   obciążenia jest tym większa, im więcej H przewyższa 0,5)..

Ruchy cen na rynkach to szeregi klasy trzeciej ( 0,5<H<1 ).
Na stronie 88 masz małą tabelkę z obliczonymi szacunkami H
dla wykresów S&P500, IBM, Xerox, Apple ... z jakiegoś tam
okresu. Peters komentuje, że wysoka wartość wykładnika dla
wykresu s&P500 ( H=0,78 ) świadczy o tym, że rynek akcji
jest fraktalem, a nie błądzeniem przypadkowym.
Po swojemu powiem tak : szeregi cen na rynkach są skutkiem
wzajemnego przeplatania się determinizmu z przypadkiem.
Udział w tej zabawie statystycznego obciążenia prowadzi do
wniosku, że giełda to nie hazard. Oczywiście możesz
znaleźć wykres gdzie H jest bliski 0,5 ( np. TPSA )
i stwierdzić, że to prawie totolotek. Ale gdy popatrzysz
np. na srebro, to chyba nie masz wątpliwości, że H jest
tam bardzo wysoki.

Peters interpretuje także H jako miarę wpływu informacji
na dany szereg. H>0,5 oznacza, że rynek będzie dyskontował
informację przez jakiś czas po jej otrzymaniu. Występuje tu
funkcja długotrwałej pamięci. Informacja może wpływać na
rynek przenikając przez różne skale czasowe, aż jej wpływ
spadnie do wartości niewykrywalnych. Jeśli dobrze go
zrozumiałem, to S&P500 po 48 miesiącach traci pamięć
o warunkach początkowych ... a to oznacza, że odwoływanie
się do oporów/wsparć starszych niż 4 lata jest bez sensu.

pozdr.
sys29

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/

Szkoda ze jest tak pózno. O H czytalem ale juz zapomnialem szczegółów
jak sie go definiuje. Wiem tylko ze to niewiele wspolnego ma z chaosem
deterministycznym. To raczej parametr, ktory moze wchodzic do tzw.
funkcji pamięci ukladów stochastycznych (przypadkowych). Inaczej
mowiac miara odstepstwa od procesu czysto przypadkowego. Zreszta
niewazne. Przypomne sobie o co dokladnie chodzi.
Swego czasu zajmowalem sie procesami stochastycznymi - w wiekszosci
nie chocdzilo akurat o rynki tylko bardziej fizyczne zastosowania.
Przez dlugi czas wydawało mi się ze to ma sens w zastosowaniu do
ruchow cen. Dzisiaj kompletnie jednak juz w to nie wierze. Duzo by
pisac dlaczego, ale ze wzgledu na pore wyjasnie najbardziej istotny
powód:
Akurat Hurst jest gdzies pomiedzy "statystyka" a chaosem
deterministycznym. To znaczy z jednej strony daje pewne narzedzie do
badania odstepstw od  szumu a z drugiej nie daje nic w zamian. Akurat
nie dziwi mnie ze H=0.78 dla rynku akcji. Problem w tym ze nie mozna
(chyba) udowodnic ze to oznacza jakakikolwiek zwiazek miedzy ruchem
cen dzisiaj a jutro. Moze sie zdarzyc ze istnieje silna korelacja
miedzy zjawiskami zupelnie niezwiazanymi.Np miedzy liczba burz a
liczba trzesien ziemi. To wlasnie jeden z glownych powodow dla ktorych
metody statystyczne cholernie mi sie nie podobaja do WYJASNIANIA
rzeczywistosci.  Mozna udowodnic ze istnieje trend na rynku akcji - wg
mnie trend ten jest i bedze zawsze rosnacy. A skoro zawsze jest
rosnacy wiec wspolczynnik H bedzie duzy chociaz nie MUSI to swiadczyc
to o korelacji miedzy cenami historycznymi a dzisiejszymi.  Te ceny sa
bowiem poruszane przez nieustanny wzrost zamoznosci ludzkosci  od
zarania dziejow. Nie wiem czy czujesz co chce powiedziec. Podobnie
korelacja moze byc duza miedzy okresem obiegu Jowisza wokol Slonca a
cyklem konunkturalnym, chociaz sam przyznasz ze oba zjawiska nie maja
ze soba wiele wspolnego.
Zreszta nie tylko ja zaczynam w to nie wierzyc ale nawet czolowe
postaci zaangazowane w rozwijanie matod statystycznych w ekonomii.
No ale koniec na dzisiaj z krytyka statystyki. W koncu  uczeni fizycy
zajmujacy sie ekonomia pewnie by mnie ekskomunikowali za probe
podwazania ich lukratywnego biznesu pt. modelowanie stochastyczne.

 Dośc duzo czytam wlasnie o "czystym" choasie deterministycznym, ktory
mi wydaje sie znacznie lepiej pasowac  do  rynku. Niestety matematyka
ktora tam jest uzywana moze czasami zabijac. Mimo to miedzy innymi
parabole skippiego idealnie wpasowuja sie w sztandarowy przyklad z
teorii chaosu czyli  tzw funkcje logistyczna odkryta z rozwazan nt.
prostego ekosystemu (drapiezcy-ofiary). To samo rownanie ekosystemu" w
prosty sposob wyjasnia polityke stop procentowych, banki spekulacyjne
i parabole skippeigo. Czy to nie jest fascynujace?!

"root" <mesec1@yahoo.com> wrote in message news:997a596b-d194-4d62-8fce-28ece8c8e668n10g2000yqf.googlegroups.com...
On 19 Maj, 22:23, " sys29" <sy...@NOSPAM.gazeta.pl> wrote:

root <r...@vp.pl> napisał(a):

> Zabierałem się ze dwa razy ale nie dałem rady. Chętnie posłucham więc
> Ciebie ;)

Najkrócej można to ująć tak : giełda odróżnia się od hazardu ze
względu na występowanie pewnego magicznego zjawiska zwanego trendem
( i tym bardziej się odróżnia, im trend jest silniejszy ).
Aby sobie lepiej uświadomić czym jest trend spróbujmy odpowiedzieć na
fundamentalne pytanie : jak teraźniejszość wpływa na przyszłość ??!!
Naukowiec o nazwisku Hurst opracował pewne narzędzie statystyczne:
H => wykładnik Hursta. H wyraża prawdopodobieństwo wystąpienia po sobie
dwóch podobnych zdarzeń ( w ścisłym znaczeniu nie jest to prawdopodobieństwo,
ale miara obciążenia ). Okazuje się, że większość zjawisk naturalnych
( w tym ruchy cen na rynkach ) podlega obciążonemu błądzeniu przypadkowemu,
czyli trendowi połączonemu z szumem. I dla przykładu : gdy rzucamy monetą,
to kolejne rezultaty są od siebie niezależne. Wówczas prawdopodobieństwo
wyrzucenia np. orła wynosi zawszwe 0,5 ... i tyle właśnie wynosi H.
H=0,5 to sam szum, czysty przypadek, ruchy Browna, szereg losowy.
Gdyby jednak moneta była w jakiś sprytny sposób oszukana i każdy kolejny
rzut byłby zdeterminowany przez poprzedni, to wówczas wyrzucając za
pierwszym razem np. reszkę otrzymywalibyśmy już tylko reszki. Wówczas byłoby
H=1, czyli linia prosta, trend bez szumu, czysty determinizm.
Wpływ teraźniejszości na przyszłość określa się zależnością:

C = 2EXP(2H-1) -1 ( c => miara korelacji )

Peters podaje 3 klasy wielkości wykładnika Hursta.
1. H=0,5 - zdarzenia przypadkowe, wzajemnie nieskorelowane.
2. 0<H<0,5 - szereg powracający do średniej. Jeśli w jednym kroku
przypadkiem wychylił się np. w górę, to w następnym będzie
bardziej prawdopodobne wychylenie w dół
3. 0,5<H<1 - szereg persystentny ( wzmacniający trend ). Jeśli
w danym okresie szereg osiągnął np. wysokie wartości, to
w następnym będą one również bardziej prawdopodobne. W takich
szeregach widoczny jest trend. Siła zachowań persystentnych
jest tym większa, im H jest bliższe 1 ( lub inaczej siła
obciążenia jest tym większa, im więcej H przewyższa 0,5).

Ruchy cen na rynkach to szeregi klasy trzeciej ( 0,5<H<1 ).
Na stronie 88 masz małą tabelkę z obliczonymi szacunkami H
dla wykresów S&P500, IBM, Xerox, Apple ... z jakiegoś tam
okresu. Peters komentuje, że wysoka wartość wykładnika dla
wykresu s&P500 ( H=0,78 ) świadczy o tym, że rynek akcji
jest fraktalem, a nie błądzeniem przypadkowym.
Po swojemu powiem tak : szeregi cen na rynkach są skutkiem
wzajemnego przeplatania się determinizmu z przypadkiem.
Udział w tej zabawie statystycznego obciążenia prowadzi do
wniosku, że giełda to nie hazard. Oczywiście możesz
znaleźć wykres gdzie H jest bliski 0,5 ( np. TPSA )
i stwierdzić, że to prawie totolotek. Ale gdy popatrzysz
np. na srebro, to chyba nie masz wątpliwości, że H jest
tam bardzo wysoki.

Peters interpretuje także H jako miarę wpływu informacji
na dany szereg. H>0,5 oznacza, że rynek będzie dyskontował
informację przez jakiś czas po jej otrzymaniu. Występuje tu
funkcja długotrwałej pamięci. Informacja może wpływać na
rynek przenikając przez różne skale czasowe, aż jej wpływ
spadnie do wartości niewykrywalnych. Jeśli dobrze go
zrozumiałem, to S&P500 po 48 miesiącach traci pamięć
o warunkach początkowych ... a to oznacza, że odwoływanie
się do oporów/wsparć starszych niż 4 lata jest bez sensu.

pozdr.
sys29

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/

Szkoda ze jest tak pózno. O H czytalem ale juz zapomnialem szczegółów
jak sie go definiuje. Wiem tylko ze to niewiele wspolnego ma z chaosem
deterministycznym. To raczej parametr, ktory moze wchodzic do tzw.
funkcji pamięci ukladów stochastycznych (przypadkowych). Inaczej
mowiac miara odstepstwa od procesu czysto przypadkowego. Zreszta
niewazne. Przypomne sobie o co dokladnie chodzi.
Swego czasu zajmowalem sie procesami stochastycznymi - w wiekszosci
nie chocdzilo akurat o rynki tylko bardziej fizyczne zastosowania.
Przez dlugi czas wydawało mi się ze to ma sens w zastosowaniu do
ruchow cen. Dzisiaj kompletnie jednak juz w to nie wierze. Duzo by
pisac dlaczego, ale ze wzgledu na pore wyjasnie najbardziej istotny
powód:
Akurat Hurst jest gdzies pomiedzy "statystyka" a chaosem
deterministycznym. To znaczy z jednej strony daje pewne narzedzie do
badania odstepstw od  szumu a z drugiej nie daje nic w zamian. Akurat
nie dziwi mnie ze H=0.78 dla rynku akcji. Problem w tym ze nie mozna
(chyba) udowodnic ze to oznacza jakakikolwiek zwiazek miedzy ruchem
cen dzisiaj a jutro. Moze sie zdarzyc ze istnieje silna korelacja
miedzy zjawiskami zupelnie niezwiazanymi.Np miedzy liczba burz a
liczba trzesien ziemi. To wlasnie jeden z glownych powodow dla ktorych
metody statystyczne cholernie mi sie nie podobaja do WYJASNIANIA
rzeczywistosci.  Mozna udowodnic ze istnieje trend na rynku akcji - wg
mnie trend ten jest i bedze zawsze rosnacy. A skoro zawsze jest
rosnacy wiec wspolczynnik H bedzie duzy chociaz nie MUSI to swiadczyc
to o korelacji miedzy cenami historycznymi a dzisiejszymi.  Te ceny sa
bowiem poruszane przez nieustanny wzrost zamoznosci ludzkosci  od
zarania dziejow. Nie wiem czy czujesz co chce powiedziec. Podobnie
korelacja moze byc duza miedzy okresem obiegu Jowisza wokol Slonca a
cyklem konunkturalnym, chociaz sam przyznasz ze oba zjawiska nie maja
ze soba wiele wspolnego.
Zreszta nie tylko ja zaczynam w to nie wierzyc ale nawet czolowe
postaci zaangazowane w rozwijanie matod statystycznych w ekonomii.
No ale koniec na dzisiaj z krytyka statystyki. W koncu  uczeni fizycy
zajmujacy sie ekonomia pewnie by mnie ekskomunikowali za probe
podwazania ich lukratywnego biznesu pt. modelowanie stochastyczne.

 Dośc duzo czytam wlasnie o "czystym" choasie deterministycznym, ktory
mi wydaje sie znacznie lepiej pasowac  do  rynku. Niestety matematyka
ktora tam jest uzywana moze czasami zabijac. Mimo to miedzy innymi
parabole skippiego idealnie wpasowuja sie w sztandarowy przyklad z
teorii chaosu czyli  tzw funkcje logistyczna odkryta z rozwazan nt.
prostego ekosystemu (drapiezcy-ofiary). To samo rownanie ekosystemu" w
prosty sposob wyjasnia polityke stop procentowych, banki spekulacyjne
i parabole skippeigo. Czy to nie jest fascynujace?!


ja tylko wtrące jedno pytanie (prawdopodobnie zupełnie OT)
skąd wynika stwierdzenie:
"Mozna udowodnic ze istnieje trend na rynku akcji - wg
mnie trend ten jest i bedze zawsze rosnacy"

Jaką miarę przykładasz to wyznaczenia "trendu" a inaczej mówiąc jaka wielkość jest na osi Y wykresu na którym widzisz trend rosnący ? Czym ów trend mierzysz ?

george

PS. Ja tez miałem kiedys takie wrażenie...

ja tylko wtrące jedno pytanie (prawdopodobnie zupełnie OT)
skąd wynika stwierdzenie:
"Mozna udowodnic ze istnieje trend na rynku akcji - wg
mnie trend ten jest i bedze zawsze rosnacy"

 

Jaką miarę przykładasz to wyznaczenia "trendu" a inaczej mówiąc jaka wielkość jest na osi Y wykresu na którym widzisz trend rosnący ? Czym ów trend mierzysz ?

Trend widać. Nie trzeba współczynnika Hursta. Ale skoro juz chcemy coś
udowadniać, można użyć zwykłej regresji liniowej, żeby udowodnić że za
ostatnie 50 lat ma ona ona dodatnie nachylenie. Możesz wziąć dłuższy okres
możesz wziąć krótszy. Wtedy moze sie okazać że trend nie jest rosnący. W
maksymalnym okresie - jest. I nie ma tu specjalnie o co się sprzeczać. Dlaczego będzie? Otóż dlatego będzie bo zakładam że świat będzie się
gospodarczo i technologicznie rozwijał. Będą powstawały przedmioty i
usługi, których dzisiaj nie ma. To wartość dodana powiekszająca PKB Świata
od czasów prehistorycznych. Załamania i przerwy takie jak okres
średniowiecza czy II wojna światowa zmniejszają średni trend rosnący ale go
jak do tej pory nie zlikwidowały (tzn na razie nie cofneliśmy się do czasów
Imperium Rzymskiego). Jeśli się cofniemy na pewno zdążysz to zauważyć?

O to nie pytałeś ale przypomnę:
Mnie chodziło o coś innego - o to że współczynnik Hursta bedzie powyżej 0.5
wskazując na korelację między np. poprzednim rocznym zwrotem a zwrotem w
następnym roku. To jest własnie funkcja pamięci. Mimo to moim osobistym
zdaniem nie ma żadnego lub prawie zadnego związku między ostatnim zwrotem z
ostatniego okresu a zwrotem z dzisiejszego okresu. Inaczej mówiąc korelacja
statystyczna jest ale związku przyczynowo-skutkowego nie ma.

root <mesec1@yahoo.com> napisał(a):

Akurat Hurst jest gdzies pomiedzy "statystyka" a chaosem
deterministycznym. To znaczy z jednej strony daje pewne narzedzie do
badania odstepstw od  szumu a z drugiej nie daje nic w zamian. Akurat
nie dziwi mnie ze H=3D0.78 dla rynku akcji. Problem w tym ze nie mozna
(chyba) udowodnic ze to oznacza jakakikolwiek zwiazek miedzy ruchem
cen dzisiaj a jutro. Moze sie zdarzyc ze istnieje silna korelacja
miedzy zjawiskami zupelnie niezwiazanymi.Np miedzy liczba burz a
liczba trzesien ziemi. To wlasnie jeden z glownych powodow dla ktorych
metody statystyczne cholernie mi sie nie podobaja do WYJASNIANIA
rzeczywistosci. 

W kwestii oceny przydatności metod statystycznych do wyjaśniania rzeczywistości mam odmienny pogląd. Nie podoba Ci się statystyka, bo istnieje w świecie cała masa przypadkowych i kompletnie debilnych
korelacji. To prawda, ale IMHO wszystkie takie durne korelacje
z czasem się rozejdą ( i pojawią się nowe ), a te prawdziwe będą trwać wiecznie. :-) Pomyśl jak miałaby bez metod statystycznych funkcjonować na przykład farmakologia. pozdr.
sys29

--

W kwestii oceny przydatności metod statystycznych do wyjaśniania rzeczywistości mam odmienny pogląd. Nie podoba Ci się statystyka, bo istnieje w świecie cała masa przypadkowych i kompletnie debilnych
korelacji. To prawda, ale IMHO wszystkie takie durne korelacje
z czasem się rozejdą ( i pojawią się nowe ), a te prawdziwe będą trwać wiecznie. :-)

Gdyby takie było to proste to już by zniknęły :)

Pomyśl jak miałaby bez metod statystycznych funkcjonować na przykład farmakologia. pozdr.
sys29

To prawda durne korelacje sa główną przyczyną dyskwalifikującą ją do
wyjaśniania. Ale to nie dyskwalifikuje tych metod do innych celów. Opis
dyfuzji atramentu w wodzie opisuje się jako random walk i daje to
rewelacyjnie dobre wyniki na poziomie makro. Czy to oznacza ze molekuły
molekuły atramentu i wody oddziaływują przypadkowo? Jeśli człowiek potrafi oddzielić sprawiające wrażenie przypadkowości
zachowanie dużych złożonych układów od czynników rzeczywiscie rządzącymi
tymi zachowaniami, wszystko jest OK. Gorzej jeśli człowiek sądzi, że ruch
ceny w górę jest powodowany odbiciem się od jakiejś linii na ekranie
komputera albo koniunkcją Jowisza i Plutona. Mimo to, ta świadomość nic nie daje. Nie mamy narzędzi. Matematyka jest na
wczesnym etapie rozwoju i nie umożliwia nam liczenia złożonych układów.
Symulacje komputerowe są lepsze ale też istnieją ograniczenia. Jesteśmy
skazani trochę na statystykę, trochę na teorię chaosu a trochę na intuicję. W tym sensie (naszej niewiedzy i braku narzędzi) gra na giełdzie to jest
totolotek: choćby nie wiem z jakim trendem milibyśmy do czynienia nigdy nie
wiadomo czy za węgłem nie czai się mega-korekta ;)

Udział w tej zabawie statystycznego obciążenia prowadzi do
wniosku, że giełda to nie hazard. Oczywiście możesz
znaleźć wykres gdzie H jest bliski 0,5 ( np. TPSA )

Możesz podpowiedzieć kolego, przy pomocy jakiego narząedzia to oszacować ?.


--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

Udział w tej zabawie statystycznego obciążenia prowadzi do
wniosku, że giełda to nie hazard. Oczywiście możesz
znaleźć wykres gdzie H jest bliski 0,5 ( np. TPSA )

Możesz podpowiedzieć kolego, przy pomocy jakiego narząedzia to oszacować ?.

intuicyjnie trendy będatrwalsze i mniej zadżumione, im bardziej instrument jest płynny
czyli po ludzki trudno nawet dużemu grubasowi machcać czymś, co jest wypadkową bardzo wielu składowych
oczywiście może czasami zatrząść itp

co do zabawek, z dnia na dzień zrobią co chcą

Endriu <nmp3(noSpam)@interia.pl> napisał(a):

Możesz podpowiedzieć kolego, przy pomocy jakiego narząedzia to oszacować ?.

Raczej niewiele Ci pomogę, bo w to nie wnikałem.
W książce na stronie 65 Peters wyjaśnia : "... Pragnąc otrzymać jednolitą miarę niezależną od czasu, Hurst postanowił stworzyć wskaźnik
bezwymiarowy dzieląc zakres wahań przez odchylenie
standardowe obserwacji. Dlatego też ten rodzaj
analizy określa się mianem przeskalowanego zakresu,
czyli R/S. Hurst odkrył, że większość zjawisk naturalnych, takich jak wylewy rzek, temperatury, opady,
plamy słoneczne, podlega obciążonemu błądzeniu
przypadkowemu, czyli trendowi połączonemu z szumem.
Miarą siły trendu oraz poziomu szumu jest to, jak
przeskalowany zakres zmienia się wraz ze zmianą
odcinka czasu, którego dotyczy, to znaczy, jak wysoko
H znajduje się ponad 0,5 ..."
Potem podanych jest tylko kilka wzorów. Przykładów obliczeń nie ma.
Proponuję Ci jednak zapoznanie się z pojęciem
"wymiaru fraktalnego". Otóż wymiar fraktalny
błądzenia przypadkowego wynosi 1,5. Wymiar fraktalny
płaszczyzny wynosi 2, a wymiar prostej 1. Czyli :

  D = 2 - H         D => wymiar fraktalny

Wymiar fraktalny dostarcza informacji, w jakim stopniu
wykres pokrywa płaszczyznę. Gdy patrzysz na wykres i widzisz cienkie linie ( mało szumu ) to znaczy, że H jest tam duże ( a wymiar fraktalny mały ). Taki
walor jest jakby łatwiejszy do spekulacji. Ale np.
samo spojrzenie na wykres TPSy prowadzi do wniosku,
że ostatnio jest tam dużo szumu i mało trendu.
Wykres mocno pokrywa płaszczyznę. Wymiar jest duży.

pozdr.
sys29





--

Podobnie nie widzę niczego zdrożnego w
posługiwaniu się astrologią, którą ja raczej kojarze z cyklami
przyrodniczymi i ekonomicznymi. A że niebo jest pełne cykli i zawsze można
coś dobrać do cyklu ekonomicznego, więc ludzie się zastanawiają nad
związkiem. I dobrze że się nad czymś zastanawiają.

dokładnie takie jest moje podejście - obserwuję cykle giełdowe i ekonomiczne i
porównuję je z cyklami planet. Niekoniecznie między tymi cyklami musi być
jakiś fizyczny związek czy wpływ, one po prostu biegną obok siebie. Wielu inwestorów zwraca uwagę na sezonowość ("sell in May and go away" "rajd
św. Mikołaja" itp.), która na rynku towarów ma nawet większe znaczenie niż na
rynkach akcji. "Astrologicznie" mówiąc, jest to roczny cykl Słońca. Podobnie
można zauważyć sezonowość w okresach 12-letnich i innych. Innymi słowy, cykle
planet są dla mnie jak zegar wyznaczający godzinę spadku czy wzrostu na giełdzie.

--

wzajemnych wpływów jest pomijalna. Nie wierzę np. że spadek populacji jakiegoś gatunku pingwinów ma cokolwiek wspólnego ze wzrostem ceny srebra w ostatnich latach.

Nie wierzysz, ale czy to sprawdziłeś? Żaden naukowiec nie odrzuci z góry
hipotezy, dopóki jej nie zweryfikuje. Osobiście badam wszystko, niczego nie
kwestionuję.

Podobnie podchodzę do astrologii. Nie wierzę w żadne istotne korelacje pomiędzy pozycjami i aspektami planet, a wydarzeniami na rynkach.

Badania Steve'a Puetza dotyczące krachów podczas pewnych układów Księżyca
wykazały, że statystyczne szanse ich wystąpienia wynoszą 1 do 127 tysięcy.
Moim zdaniem dobrze jest wiedzieć kiedy pojawiają się takie "okienka
krachowe", niż beztrosko zapakować się w akcje.

Poza tym z astrologią jest jeszcze jeden zasadniczy problem - układy są niepowtarzalne. Na przykład gdy występuje kwadratura Słońca z Jowiszem, to zawsze w różnych miejscach i okolicznościach ( pozycje pozostałych planet ). Tego praktycznie nie da się rzetelnie badać.

Koniunkcje i opozycje planet są silniejsze, niż inne aspekty. Ponieważ
pojawiają się dość rzadko, można je wyabstrahować z układu i testować hipotezę
o ich statystycznej istotności (testem niezależności Chi-kwadrat).
 Osobiście astrologia finansowa to dla mnie badanie ogromnych ilości danych,
wyliczanie cykli, testowanie istotności statystycznej poszczególnych aspektów.
Przyznaję, że do tego trzeba mieć odpowiednie narzędzia i wiedzę, dlatego
zniechęca to początkujących. Dlatego piszę codziennie Komentarze giełdowe i
podaję jednoznaczne prognozy, zamieszczając je na wykresach. W Internecie jest
dużo szumu informacyjnego, dlatego staram się go nie powiększać i przekazywać
tylko jasne i zrozumiałe informacje.

--

Wojtek Astrobiznes <jerry.uk@NOSPAM.gazeta.pl> napisał(a):

Nie wierzysz, ale czy to sprawdziłeś? Żaden naukowiec nie odrzuci z góry
hipotezy, dopóki jej nie zweryfikuje. Osobiście badam wszystko, niczego nie
kwestionuję.

Nie trzeba być naukowcem, aby odrzucić związek pingwinów z cenami srebra. Wystarczy zdrowy rozsądek i odporność
na urojenia. IMHO żaden naukowiec nawet nie postawi tak
bezsensownej hipotezy ( chyba, że jest stuknięty ), a Ty
po prostu nie dopuszczasz do świadomości pewnej prostej rzeczy. Otóż w naturze bywa tak, że jakieś zjawisko A wpływa
na procesy B i C, powodując istotne korelacje : A => B oraz
A => C. Jednak wcale nie znaczy to, że B i C mają ze sobą
cokolwiek wspólnego. Wymyśliłem taki hipotetyczny przykład : niech A będzie wieloletnim oziębianiem się klimatu w Kanadzie,
B - spadkiem liczebności reniferów, C - wzrostem cen jakiegoś
rzadkiego minerału wydobywanego wyłącznie w północnej Kanadzie.
A wpływa na B poprzez zmniejszenie dostępności pokarmu, tworząc
korelację spadek temperatury => wymieranie reniferów.
Również A wpływa na C poprzez problemy techniczne i logistyczne
firm wydobywczych. Podaż minerału spada => cena rośnie.
W tym przypadku zaistnieje także na pewno istotna korelacja
B <=> C ( którą astrologowie nazwą synchronizmem ), ale jest ona w oczywisty sposób debilna dla każdego rozumnego człowieka. Astrologowie ulegają ponadto innemu rodzajowi urojeń związanemu
z cyklami. Gdy zauważą w przyrodzie jakiś np. 12-letni cykl
zdarzeń, to od razu twierdzą, że ma to jakiś związek z Jowiszem.
Dla mnie to zwykła bzdura.

 

Badania Steve'a Puetza dotyczące krachów podczas pewnych układów Księżyca
wykazały, że statystyczne szanse ich wystąpienia wynoszą 1 do 127 tysięcy.
Moim zdaniem dobrze jest wiedzieć kiedy pojawiają się takie "okienka
krachowe", niż beztrosko zapakować się w akcje. Koniunkcje i opozycje planet są silniejsze, niż inne aspekty. Ponieważ
pojawiają się dość rzadko, można je wyabstrahować z układu i testować

hipotezę

o ich statystycznej istotności (testem niezależności Chi-kwadrat).

Podaj mi jakąkolwiek tezę astrologiczno-rynkową ( w układzie geocentrycznym, bo taki mam program ), którą uważasz za prawdziwą,
a postaram się szybko wykazać ( posługując się statystyką ), że jest ona fałszywa. Czy mógłbyś prostym językiem wytłumaczyć, o co chodzi z tymi
okienkami krachowymi ?  Też z przyjemnością obaliłbym taki mit.

pozdr.
sys29


--

W tym przypadku zaistnieje także na pewno istotna korelacja
B <=> C ( którą astrologowie nazwą synchronizmem ), ale jest ona w oczywisty sposób debilna dla każdego rozumnego człowieka.

Synchronicznością a nie synchronizmem. Teorię synchroniczności sformułowali
wspólnie Carl Gustaw Jung i Wolfgang Pauli. Nazywając to "debilizmem" musisz
być bardzo pewny siebie.

Astrologowie ulegają ponadto innemu rodzajowi urojeń związanemu
z cyklami. Gdy zauważą w przyrodzie jakiś np. 12-letni cykl
zdarzeń, to od razu twierdzą, że ma to jakiś związek z Jowiszem.
Dla mnie to zwykła bzdura.

Oznaczanie czasu cyklami planetarnymi jest bzdurą? Jak wspomniałem, rok
kalendarzowy to jeden cykl solarny, a więc już masz jeden cykl planetarny.
Dziesięć lat solarnych to dekada. Astronomiczny cykl Saros to 18 lat i 11 dni.
Równie dobrze ktoś może przyjąć 12-letni okres jowiszowy. Spróbuj
zaakceptować, że jest wiele różnych miar oznaczania czasu.

Podaj mi jakąkolwiek tezę astrologiczno-rynkową ( w układzie geocentrycznym, bo taki mam program ), którą uważasz za prawdziwą,
a postaram się szybko wykazać ( posługując się statystyką ), że jest ona fałszywa.

Teza: indeks S&P500 rośnie w okresie od -8 dni przed koniunkcją Wenus i Urana,
do +7 dni po kulminacji tego aspektu. W sumie przez 15 dni.

W latach 1882-2011 trafność strategii opartej na tym założeniu wynosiła 68%.
Zweryfikowałem te wyniki za pomocą testu niezależności, opartego na statystyce
Chi-kwadrat i z prawdopodobieństwem 95% możemy odrzucić hipotezę, że aspekt
nie ma znaczenia statystycznego dla S&P500. Innymi słowy jest tylko 5%
prawdopodobieństwa, że koniunkcja Wenus i Urana jest przypadkowa. Taki aspekt pojawia się raz w roku. Kupując akcje wchodzące w skład S&P500 na
wspomniany okres 15 dni w roku otrzymujemy następujące wyniki:

"If you invest $1000 , your profit will be $2709,81 or 270,98% for 136 action
  1,99%/action
Avg Win%X Avg Chg%= 1,36%    Avg Lose%X Avg Chg%=-0,63%"

Gdyby grać na kontraktach E-mini, zyskowność byłaby jeszcze większa ze względu
na wykorzystanie depozytu. Największa strata wyniosła -6,9% w dniu 17.05.1951
roku, dlatego stop-lossy wydają się wskazane mimo znajomości przyszłych
aspektów planet.

W ostatnich 60 latach trafność jest jeszcze wyższa (77%) ale spada zyskowność
do +1%.

Czy mógłbyś prostym językiem wytłumaczyć, o co chodzi z tymi
okienkami krachowymi ?  Też z przyjemnością obaliłbym taki mit.

Puetz zauważył, że wahania nastrojów inwestorów, prowadzące do krachów
giełdowych, występują w okresie od sześciu dni przed do trzech dni po pełni,
która tworzy się w ciągu sześciu tygodni przed lub po zaćmieniu Słońca. Swoje
prawo sformułował w 1995 roku, ale zadziałało ono np. 22.01.2008. Opisuję to
wszystko w "Cyklach planetarnych na giełdzie" strona 115.

--

Użytkownik "Wojtek X" <jerry.uk@NOSPAM.gazeta.pl> napisał w wiadomości news:irbg93$ror$1inews.gazeta.pl...
....

prawo sformułował w 1995 roku, ale zadziałało ono np. 22.01.2008. Opisuję to
wszystko w "Cyklach planetarnych na giełdzie" strona 115.

  Znasz sposób na zarabianie na giełdzie i sprzedajesz na to przepis zamiast zarabiać???

  BTW: Znajdują się chętni skłonni zapłacić 90 zł za te brednie?

--
marfi

  Znasz sposób na zarabianie na giełdzie i sprzedajesz na to przepis zamiast zarabiać???

Kiedy ludzie cywilizowani coś odkryją, dzielą się wiedzą, aby inni dodali coś
od siebie i w ten sposób cywilizacja może się rozwijać. Innymi słowy dokonuje
się postęp naukowy. Kiedy społeczeństwo jest zatomizowane i każdy zazdrośnie
strzeże swoich "tajemnic", wtedy nie ma efektu synergii i rozwój przebiega
dużo wolniej. Pisał o tym bodajże Francis Fukuyama.

--

Wojtek X <jerry.uk@NOSPAM.gazeta.pl> napisał(a):

Synchronicznością a nie synchronizmem. Teorię synchroniczności sformułowali
wspólnie Carl Gustaw Jung i Wolfgang Pauli. Nazywając to "debilizmem"

musisz

być bardzo pewny siebie.

Udajesz, że nie rozumiesz, o czym napisałem. Gdy różne zjawiska
mają wspólną przyczynę, to będą skorelowane ... i nie jest to
żadna synchroniczność. C.G.Jung pasjonował się astrologią i
różne głupoty przychodziły mu do głowy. Dziś astrologowie
próbują "podbudować się naukowo" powołując się na zjawisko
splątania kwantowego. Do tego nie będę się odnosił, bo za mało wiem. Nie jestem pewny siebie, tylko po prostu żadne nazwiska nie robią
na mnie wrażenia.

Oznaczanie czasu cyklami planetarnymi jest bzdurą? Jak wspomniałem, rok
kalendarzowy to jeden cykl solarny, a więc już masz jeden cykl planetarny.
Dziesięć lat solarnych to dekada. Astronomiczny cykl Saros to 18 lat i 11

dni.

Równie dobrze ktoś może przyjąć 12-letni okres jowiszowy. Spróbuj
zaakceptować, że jest wiele różnych miar oznaczania czasu.

Powiem brutalnie : do oznaczania czasu lepiej niż cykle planetarne
nadają się zegarek i kalendarz. Zwracam Ci także uwagę, że kalendarz oparty jest na cyklach astronomicznych, a nie astrologicznych.

 

Teza: indeks S&P500 rośnie w okresie od -8 dni przed koniunkcją Wenus i

Urana,

do +7 dni po kulminacji tego aspektu. W sumie przez 15 dni.

W latach 1882-2011 trafność strategii opartej na tym założeniu wynosiła

68%.

Zweryfikowałem te wyniki za pomocą testu niezależności, opartego na

statystyce

Chi-kwadrat i z prawdopodobieństwem 95% możemy odrzucić hipotezę, że aspekt
nie ma znaczenia statystycznego dla S&P500. Innymi słowy jest tylko 5%
prawdopodobieństwa, że koniunkcja Wenus i Urana jest przypadkowa. Taki aspekt pojawia się raz w roku. Kupując akcje wchodzące w skład S&P500

na

wspomniany okres 15 dni w roku otrzymujemy następujące wyniki:

"If you invest $1000 , your profit will be $2709,81 or 270,98% for 136

action

  1,99%/action
Avg Win%X Avg Chg%= 1,36%    Avg Lose%X Avg Chg%=-0,63%"

Gdyby grać na kontraktach E-mini, zyskowność byłaby jeszcze większa ze

względu

na wykorzystanie depozytu. Największa strata wyniosła -6,9% w dniu

17.05.1951

roku, dlatego stop-lossy wydają się wskazane mimo znajomości przyszłych
aspektów planet.

W ostatnich 60 latach trafność jest jeszcze wyższa (77%) ale spada

zyskowność

do +1%.

A czy wiesz co to jest obciążenie statystyczne? Na rynku w tym czasie panowała statystyczna hossa. W jaki sposób
więc pozbyłeś się błędu systematycznego wynikającego
z tego faktu? Jeśli testu niezależności Chi-kwadrat użyłeś tutaj wprost, to popełniłeś bardzo duży błąd. Sam spróbuję to poprawnie zwreyfikować, ale pewnie zajmie mi to kilka dni.
W ogóle, to zastanawiam się, czy zamiast Chi-kwadrat w tym przypadku nie byłby lepszy jakiś parametryczny test istotności.
Można przecież w długim okresie podzielić rok na 24 okresy 15-dniowe i po wyeliminowaniu błędu systematycznego obliczyć średnią i wariancję stóp zwrotu. To samo trzeba by było zrobić
dla koniunkcji Uran/Wenus ... i przeprowadzić test dla
dwóch średnich. Choć jest tu problem wzajemnego powiązania
danych i dużej ilości obliczeń. Może dobry byłby zwykły test
dla wskaźnika struktury z hipotezą roboczą "zwrot = 0%" ?!
Zastanowię się. 

Puetz zauważył, że wahania nastrojów inwestorów, prowadzące do krachów
giełdowych, występują w okresie od sześciu dni przed do trzech dni po

pełni,

która tworzy się w ciągu sześciu tygodni przed lub po zaćmieniu Słońca.

Swoje

prawo sformułował w 1995 roku, ale zadziałało ono np. 22.01.2008.

Sprawdzę to.

pozdr.
sys29

--

Dnia Sun, 22 May 2011 17:14:11 +0000 (UTC), Wojtek X napisał(a):

W tym przypadku zaistnieje także na pewno istotna korelacja
B <=> C ( którą astrologowie nazwą synchronizmem ), ale jest ona w oczywisty sposób debilna dla każdego rozumnego człowieka.

Synchronicznością a nie synchronizmem. Teorię synchroniczności sformułowali
wspólnie Carl Gustaw Jung i Wolfgang Pauli. Nazywając to "debilizmem" musisz
być bardzo pewny siebie.

Moment muszę sie wtrącić. Nie przesadzaj. We wczesnych stadiach rozwoju
teorii kwantów ludzie nie wszystko interpretowali tak jak dzisiaj. To
normalne: fizyka kwantowa  jest tak dziwaczna i zaskakująca, że chyba nikt
nie ma dobrej intuicji w tym zakrsie. Przypomnij sobie Feynmana - czołowego
badacza teorii kwantów, który pół żartem pół serio twierdził że nie rozumie
tej teorii. Wymyślano więc różne interpretacje, związki z psychologią i
parapsychologią. Nic w tym dziwnego, że Pauli również też dał się ponieść. Nie wiem czy się nie mylę ale z tą sychronicznością kojarzy mi się tzw.
stan splątany. Jeśli się mylę to wyprowadź mnie z błędu.

Sądzę, ze to kwestia indywidualnej wiary. To nie jest pole do dyskusji. Jakiś wpływ wszechświat ma na człowieka. Ja tak sądzę. Choćby pływy morza. Czy ma wpływ na decyzje człowieka? Tego wykluczyć nie umiem. Ja przy pełni źle śpię. Tak myślę. Badań nie prowadziłem. Ale jak źle śpię to jest pełnia. Przy okazji też jestem objedzony i opity ale pełnia też jest. Są ludzie, którym aktualne ruchy planet pozwalają znaleźć orientację na rynku, inni w tym celu stosują AT, a jeszcze inni AF. Mnie najbardziej zadziwia AF. Mamy maj, publikowane są dane o tym co w spółkach działo się od stycznia do marca. Czyli informacje przynajmniej z przed 2 m-cy. W tym czasie w spółce mogło się zdarzyć wszystko. Nie umiem sobie wyobrazić bardziej przestarzałych informacji. Wszyscy na giełdzie ścigają się z czasem, a tu raptem z pełna powagą traktowane są dane z przed 2 m-cy. Myślę, że wszystkimi sposobami orientacji na rynku można ostro dyskutować. Myślę, ze to taka sama rozmowa jak o tym czy coś jest ładne czy brzydkie. Jednym się podoba innym nie.

W sumie to coś jak komputerowy program w nas działa. Musimy sobie to
wszystko jakoś układać w taką sieć zależności. Jeśli sobie z czymś nie
radzimy, to szukamy wszędzie nawet tam gdzie na pozór nie ma to sensu. Jak
się tak głębiej zastanowić to dzieki takiemu podejściu istniejemy w tej
postaci a wraz z nami cywilizacja: technika, dziwacznie skomplikowane
społeczeństwa itd.
Spójrz na historię nauki. Przed Galileuszem, Newtonem, Einsteinem czy teraz
Higsem, Sir Hawkingiem ludzie też sobie radzili. Mimo to jak głupie wydają
się teraz teorie którymi się posługiwali. Czy są one naprawdę głupsze niż
obecne? A może poziom ich głupoty jest identyczny a dla człowieka za
1000lat wszystkie te teorie będą nierozróżnialne w swej fundamentalnej
głupocie.
Dla kogoś kto źle śpi w czasie pełni lub inwestuje na giełdzie korzystając
z Fibonów, czy zamierzchłych informacji pobranych z bilansów spółek, nie ma w gruncie rzeczy znaczenia czy teoria na której się opiera jest prawdziwa.
Otóż śmiem twierdzić, że na 100% NIE JEST prawdziwa. Ale tak jak historia
nauki pokazuje ludzie od tysięcy lat radzą sobie korzystając z fałszywych
teorii.

as2007 <asz2007@gmail.com> napisał(a):

Witam,

Zach=EAcam do zapoznania si=EA z komentarzami Wojtka na stronie

www.astrobi=

znes.pl.
W pe=B3ni jednoznaczne w przeciwie=F1stwie do wi=EAkszo=B6ci analityk=F3w.
Serwis nie jest ca=B3kowicie darmowy, ale ka=BFdy nowy u=BFytkownik mo=BFe
bezp=B3atnie przeczyta=E6 komentarz i zapozna=E6 si=EA z portalem. Blog te=
=BF
jest za free. Polecam.
Zapraszam te=BF do dyskusji na temat kontrakt=F3w i przysz=B3o=B6ci na

foru=

m.

Wczoraj Wojciech Suchomski dokonał wpisu pod tytułem "Trygon Merkurego i Saturna"  - wsparcie dla byków ...
Przecież wczoraj Merkury był w 5 stopniu Byka, a Saturn
w 11 stopniu Wagi. To nie jest żaden trygon ( 120 st. ).
Odległość kątowa pomiędzy nimi wyniosła około 156 stopni.
Autor nie dokonał elementarnej staranności stworzył komentarz na podstawie fałszywych przesłanek.

pozdr.
sys29



--

Przecież wczoraj Merkury był w 5 stopniu Byka, a Saturn
w 11 stopniu Wagi. To nie jest żaden trygon ( 120 st. ).
Odległość kątowa pomiędzy nimi wyniosła około 156 stopni.
Autor nie dokonał elementarnej staranności stworzył komentarz na podstawie fałszywych przesłanek.

Przykładam ogromną wagę do dokładności obliczeń. Stosuję aspekty geocentryczne
i heliocentryczne. 18 maja Merkury był w trygonie do Saturna w układzie
heliocentrycznym, tak więc "dokonałem elementarnej staranności i stworzyłem
komentarz na podstawie prawdziwych przesłanek".

pozdrawiam

Wojciech Suchomski

--

Wojtek Astrobiznes <jerry.uk.SKASUJ@gazeta.pl> napisał(a):

Przykładam ogromną wagę do dokładności obliczeń. Stosuję aspekty

geocentryczne

i heliocentryczne. 18 maja Merkury był w trygonie do Saturna w układzie
heliocentrycznym, tak więc "dokonałem elementarnej staranności i stworzyłem
komentarz na podstawie prawdziwych przesłanek".

pozdrawiam

Wojciech Suchomski

Nie wiedziałem, że chodziło Ci o układ heliocentryczny.
Oczywiście dopełniłeś staranności. Przepraszam.
Mój program astrologiczny nie ma "opcji heliocentrycznej".

pozdr.
sys29


--