| Data: 2011-07-26 10:47:54 | |
| Autor: alibaba8 | |
| Propaganda o milionerach z giełdy ;-)))) | |
> Hi, > coś propaganda o milionerach dzięki giełdzie kiepskie rezultaty przynosi. > Było nie > okradać ludzi przez 20 lat. Teraz się walcie.:-))))) Już chyba większość > wie, że > GPW to szulernia i frajera brak! Dziennie pół miliarda obrotu a ty mówisz, że nie handlują ?. -- Pozdrawiam Endriu Handlować z kieszeni do kieszeni to sobie można. Ważne, że dopływu nowej kasy brak, wzrostów brak, wciskanie kiepsko idzie. -- |
|
| Data: 2011-07-27 09:50:11 | |
| Autor: Endriu | |
| Propaganda o milionerach z giełdy ;-)))) | |
Handlować z kieszeni do kieszeni to sobie można. Każda transakcja na giełdzie jest transakcją z "kieszeni do kieszeni", za która zresztą DM pobiera prowizję ... Uważasz że wszyscy handlują tylko po to aby naganiać domom maklerskim prowizję ?. -- Pozdrawiam Endriu http://drendriu.ovh.org/ |
|
| Data: 2011-07-27 18:49:42 | |
| Autor: george | |
| Propaganda o milionerach z giełdy ;-)))) | |
|
"Endriu" <nmp3(noSpam)@interia.pl> wrote in message news:j0ofvm$92s$1usenet.news.interia.pl...
średni czas przetrzymywania akcji w kieszeni HFT robiących 70% wolumentu w USA to chyba 11 sek. george |
|
| Data: 2011-07-28 00:20:17 | |
| Autor: Endriu | |
| Propaganda o milionerach z giełdy ;-)))) | |
średni czas przetrzymywania akcji w kieszeni HFT robiących 70% wolumentu w USA to chyba 11 sek. imponujące.... -- Pozdrawiam Endriu http://drendriu.ovh.org/ |
|
| Data: 2011-07-29 09:35:20 | |
| Autor: Endriu | |
| Propaganda o milionerach z giełdy ;-)))) | |
średni czas przetrzymywania akcji w kieszeni HFT robiących 70% wolumentu w USA to chyba 11 sek. Skoro w te 11 sekund zdążą się wzbogacić oznaczało by to że muszą jechać na wysokim lewarze .... Jeśli można to prosze o link do tej info. P.S. Tak obserwując nasze wykresy FW nie sposób nie dojść do wniosu, że cała ta nasza zabawa polega na tym jak tu przetrzepać towarzystwo na otwarciach +/- 15 pkt po czym przejechać się z wykresem w stronę przeciwną. http://images39.fotosik.pl/987/380b9230abdea4c7.png Ciekawie jak by to wyszło statystycznie np. w ciągu roku, że gdy otworzy się na -10 to zamnie się na +10 od otwarcia (tudzież inne tego typu przypadki). Skoro ludzi epotrafią statystycznie oczekiwać na wypadnięcie danej liczby w lotto, to czemuj nie oczekiwać na daną wykresową sekwencję której prawdopodobieństwo jest na pewno większe niż trafienia danej liczby w totolotku .... -- Pozdrawiam Endriu http://drendriu.ovh.org/ |
|