Przedwczoraj rozpoczął się żydowski Nowy Rok, porzekadło mówi "Sprzedawaj Rosz ha-Szana, kupuj Jom Kippur"

Jom Kippur mamy w przyszły piątek, zobaczymy czy ten mit zostanie potwierdzony.

DJ

--
Pozdrawiam
Użytkownik "DJ(Dominik)" <dj_antyspam@stopazwrotu.pl> napisał w wiadomości news:i6d1ok$iv5$1news.onet.pl...

Przedwczoraj rozpoczął się żydowski Nowy Rok, porzekadło mówi "Sprzedawaj Rosz ha-Szana, kupuj Jom Kippur"

Jom Kippur mamy w przyszły piątek, zobaczymy czy ten mit zostanie potwierdzony.

DJ

to takie sranie w banie
zresztą co tu patrzeć jak można se zrobić za moment stat i wiedzieć jaki jest % w micie

Przedwczoraj rozpoczął się żydowski Nowy Rok, porzekadło mówi "Sprzedawaj Rosz ha-Szana, kupuj Jom Kippur"

Jom Kippur mamy w przyszły piątek, zobaczymy czy ten mit zostanie potwierdzony.

DJ

to takie sranie w banie
zresztą co tu patrzeć jak można se zrobić za moment stat i wiedzieć jaki jest % w micie

Zrób i się pochwal, no i nie traktuj wszystkiego tak śmiertelnie poważnie, trochę luzu, weekend idzie, giełdowy folklor da się lubić.

DJ\(Dominik\) <dj_antyspam@stopazwrotu.pl> napisał(a): Ja kiedyś zadałem sobie trochę trudu próbując sprawdzić, czy istnieje
jakaś korelacja ( lub raczej synchronizm ) pomiędzy nowiami i pełniami
Księżyca ( i w szczególności zaćmieniami ), a występowaniem punktów
zwrotnych na WGPW. Niczego szczególnego nie zauważyłem. Sprawdzałem także pomysły Christophera Carolana. Niektóre spirale nawet
coś tam wyznaczały, ale większość kompletnie nie działała. pozdr.
sys29

--

Użytkownik " sys29" <sys29@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości news:i6d4re$p2l$1inews.gazeta.pl...

DJ\(Dominik\) <dj_antyspam@stopazwrotu.pl> napisał(a):

Ja kiedyś zadałem sobie trochę trudu próbując sprawdzić, czy istnieje
jakaś korelacja ( lub raczej synchronizm ) pomiędzy nowiami i pełniami

tak jest aczkolwiek łatwo udowodnić że jest korelacja
ponieważ zdarzenia wypadają co 14 dni, więc każdy maks min musi być najwyżej 7 dni od księżyca
z tego 50% bedzie góra 3 dni z kawałkiem
wiec mozna zrobić badania i określić az tak wielka skuteczność
niestety to bez sensu

walter <walter@onet.mars> napisał(a):

Użytkownik " sys29" <sys29@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości news:i6d4re$p2l$1inews.gazeta.pl...
> DJ\(Dominik\) <dj_antyspam@stopazwrotu.pl> napisał(a):
>
> Ja kiedyś zadałem sobie trochę trudu próbując sprawdzić, czy istnieje
> jakaś korelacja ( lub raczej synchronizm ) pomiędzy nowiami i pełniami

tak jest aczkolwiek łatwo udowodnić że jest korelacja
ponieważ zdarzenia wypadają co 14 dni, więc każdy maks min musi być

najwyżej

7 dni od księżyca
z tego 50% bedzie góra 3 dni z kawałkiem
wiec mozna zrobić badania i określić az tak wielka skuteczność
niestety to bez sensu

Właśnie to brałem pod uwagę. Dlatego uważam, że nie ma żadnych związków.
Jeśli weźmiemy np. +- 3 doby od dokładnej pełni (nowiu), to mamy razem
około 12 dni, co wypełnia aż 40% całego czasu. :-)

pozdr.
sys29



--

W dniu 2010-09-10 13:54,  sys29 pisze:

walter<walter@onet.mars>  napisał(a):

Użytkownik " sys29"<sys29@gazeta.SKASUJ-TO.pl>  napisał w wiadomości
news:i6d4re$p2l$1inews.gazeta.pl...

DJ\(Dominik\)<dj_antyspam@stopazwrotu.pl>  napisał(a):

Ja kiedyś zadałem sobie trochę trudu próbując sprawdzić, czy istnieje
jakaś korelacja ( lub raczej synchronizm ) pomiędzy nowiami i pełniami

tak jest aczkolwiek łatwo udowodnić że jest korelacja
ponieważ zdarzenia wypadają co 14 dni, więc każdy maks min musi być

najwyżej

7 dni od księżyca
z tego 50% bedzie góra 3 dni z kawałkiem
wiec mozna zrobić badania i określić az tak wielka skuteczność
niestety to bez sensu

Właśnie to brałem pod uwagę. Dlatego uważam, że nie ma żadnych związków.
Jeśli weźmiemy np. +- 3 doby od dokładnej pełni (nowiu), to mamy razem
około 12 dni, co wypełnia aż 40% całego czasu. :-)

Przy takim podejściu jak piszecie (wyznaczanie punktów zwrotnych), to faktycznie nie ma sensu, bo za często występują, jednak to nie znaczy, że nie działają. Trzeba kupować przy nowiu i sprzedawać przy pełni (lub odwrotnie, po cenie open/close albo średniej z sesji) i się wtedy wszystko okaże.

Hubert <hubert@tes.pl> napisał(a):

Przy takim podejściu jak piszecie (wyznaczanie punktów zwrotnych), to faktycznie nie ma sensu, bo za często występują, jednak to nie znaczy, że nie działają. Trzeba kupować przy nowiu i sprzedawać przy pełni (lub odwrotnie, po cenie open/close albo średniej z sesji) i się wtedy wszystko okaże.

No to popatrz :

Nów    10.08.2010  L/2504 Pełnia 24.08.2010  S/2412
Nów    08.09.2010  L/2536

razem - 216 punktów w miesiąc  :-)

pozdr.
sys29






--

On 10 Wrz, 14:47, " sys29" <sy...@gazeta.SKASUJ-TO.pl> wrote:

Hubert <hub...@tes.pl> napisał(a):



> Przy takim podejściu jak piszecie (wyznaczanie punktów zwrotnych), to
> faktycznie nie ma sensu, bo za często występują, jednak to nie znaczy,
> że nie działają. Trzeba kupować przy nowiu i sprzedawać przy pełni (lub
> odwrotnie, po cenie open/close albo średniej z sesji) i się wtedy
> wszystko okaże.

No to popatrz :

Nów    10.08.2010  L/2504
Pełnia 24.08.2010  S/2412
Nów    08.09.2010  L/2536

razem - 216 punktów w miesiąc  :-)

pozdr.
sys29

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/

pierdolnijcie sie bańkę amatorzy buhahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Charlie delta <charlie.delta.trader@gmail.com> napisał(a): 

pierdolnijcie sie ba=F1k=EA amatorzy buhahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Pokazałem powyżej na prostym przykładzie, że inwestowanie w oparciu
o Księżyc to bzdura. O co Ci chodzi ?  Jeśli masz odmienne zdanie, to
proszę o argumenty, a nie jakiś idiotyczny śmiech ... zawodowcu.

pozdr.
sys29

--

 sys29 wrote:

walter <walter@onet.mars> napisał(a):

Użytkownik " sys29" <sys29@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości
news:i6d4re$p2l$1inews.gazeta.pl...
> DJ\(Dominik\) <dj_antyspam@stopazwrotu.pl> napisał(a):
>
> Ja kiedyś zadałem sobie trochę trudu próbując sprawdzić, czy istnieje
> jakaś korelacja ( lub raczej synchronizm ) pomiędzy nowiami i pełniami

tak jest aczkolwiek łatwo udowodnić że jest korelacja
ponieważ zdarzenia wypadają co 14 dni, więc każdy maks min musi być

najwyĹźej

7 dni od księżyca
z tego 50% bedzie góra 3 dni z kawałkiem
wiec mozna zrobić badania i określić az tak wielka skuteczność
niestety to bez sensu

Właśnie to brałem pod uwagę. Dlatego uważam, że nie ma żadnych związków.
Jeśli weźmiemy np. +- 3 doby od dokładnej pełni (nowiu), to mamy razem
około 12 dni, co wypełnia aż 40% całego czasu. :-)

pozdr.
sys29

Metoda Carolana jest niedokładna. Zamiast brać całkowite wartości z ciągu Fib lepiej wziąć wartości z ciągu 1000*((sqrt(5)+1)/2)^(n-16). Wtedy zamiast okienek wychodzą konkretne daty. Napisałem kiedyś nawet prosty kalkulatorek do tego, ale gdzieś mi go wcięło.
Dla ciekawskich, niech sobie porównają wartości z tego ciągu z ciągiem Fib.
n wartość
0 0,4531...
1 0,7331...
2 1,1862...
3 1,9193...
4 3,1056...
5 5,0249...
6 8,1306...
7 13,1556...
8 21,2862...
9 34,4418...
10 55,7280...
11 90,1699...
12 145,8980...
13 236,0679...
14 381,9660...
15 618,0339...
16 1000,0000...
17 1618,0339...
18 2618,0339...

Prawda, że ten ciąg wygląda ciekawiej? Ciąg Fib jest tylko 'przybliżeniem'.
Pamiętam, że jak to zauważyłem to z metody Carolana wyrugowałem nawet cykl Księżyca bo wydawało mi się to być bardziej fiction niż science.
Pamiętam też, że średnie z tymi wartościami fajnie się sprawdzały w skali intra.

Rafał Skonecki <rafalskonecki@gazeta.pl> napisał(a): Twoje ulepszenia "poprawiają" metodę w niewielkim stopniu. Na przykład dla
F12 u Carolana mamy 29,53 x sqrt(144) = 354 dni, a u Ciebie 29,53 x sqrt(145,898) = 357 dni. Różnica tylko 3 dni na przestrzeni roku.
Dla F16: 29,53 x sqrt(987) = 928 dni i 29,53 x sqrt(1000) = 934 dni. Różnica
6 dni na 2,5 roku. Ale nie w tym rzecz. IMHO spirale Carolana po prostu
nie działają.

pozdr.
sys29

--

Ja z kolei stosuje taki ciag liczbowy do Metody Carolan'a:

5,6
9,8
12,6
15,4
19,6
25,2
32,2
40,6
51,8
65,8
84
106,4
135,8
172,2
219,8
278,6
355,6
450,8
575,4
729,4
931
1180,2
1506,4



BTW Carolan to tylko jeden z ciagow jakie mozemy stworzyc na podstawie zlotego wspolczynnika, ktory jest tak samo istotny jak wszystkie pozostale ciagi. Inaczej mowiac, Metoda Fischera badania punktow zwrotnych jest duzo lepsza.

Dieter






Użytkownik "sys29 " <sys29@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:i6e0uj$1dc$1@inews.gazeta.pl...

Rafał Skonecki <rafalskonecki@gazeta.pl> napisał(a):

Twoje ulepszenia "poprawiają" metodę w niewielkim stopniu. Na przykład dla
F12 u Carolana mamy 29,53 x sqrt(144) = 354 dni, a u Ciebie 29,53 x
sqrt(145,898) = 357 dni. Różnica tylko 3 dni na przestrzeni roku.
Dla F16: 29,53 x sqrt(987) = 928 dni i 29,53 x sqrt(1000) = 934 dni. Różnica
6 dni na 2,5 roku. Ale nie w tym rzecz. IMHO spirale Carolana po prostu
nie działają.

pozdr.
sys29

--

BTW Carolan to tylko jeden z ciagow jakie mozemy stworzyc na podstawie
zlotego wspolczynnika, ktory jest tak samo istotny jak wszystkie pozostale
ciagi. Inaczej mowiac, Metoda Fischera badania punktow zwrotnych jest duzo
lepsza.

Zrobiłem na szybko test zastosowań John Ehlers'a Fisher Transform
Indicator, który był publikowany w listopadzie 2002 w Stocks &
Commodities.

Reguły :
Jeśli Fisher spadnie do najniżej wartości od 100 sesji kup  na
najbliższe otwarcie.
Profit Target: 5%
Stop Loss: 2%
Wielkość pozycji: 2% kapitału w transakcji

Rynek : FW20 od początku notowań, baza parkietu, FW20KONT
Koszt transakcji: 20 PLN round-turn


Wyniki: http://lh4.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIqn5gIHanI/AAAAAAAAABU/ZO4ul6fjMCE/s1024/2010-09-10_234820.jpg

Przy innej koncepcji entry setup-a: jeśli Fisher Indicator jest niżej
niż 5 sesji temu, jest ciut lepiej

Wyniki: http://lh4.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIqta0eWWsI/AAAAAAAAABc/fWnt1C72cgY/s1024/2010-09-11_001253.jpg



On 10 Wrz, 23:57, Jan Burkacki <jan.burka...@gmail.com> wrote:

Jeśli Fisher spadnie do najniżej wartości od 100 sesji kup  na
najbliższe otwarcie.
Profit Target: 5%
Stop Loss: 2%
Wielkość pozycji: 2% kapitału w transakcji

A zwiekszajac SL i TP jak to bedzie wygladac?

D.








Użytkownik "Jan Burkacki" <jan.burkacki@gmail.com> napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:cb0a037c-72ec-449d-b433-0638276c2355@q26g2000vbn.googlegroups.com...

Przy innej koncepcji entry setup-a: jeśli Fisher Indicator jest niżej
niż 5 sesji temu, jest ciut lepiej

Wyniki: http://lh4.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIqta0eWWsI/AAAAAAAAABc/fWnt1C72cgY/s1024/2010-09-11_001253.jpg



On 10 Wrz, 23:57, Jan Burkacki <jan.burka...@gmail.com> wrote:

Jeśli Fisher spadnie do najniżej wartości od 100 sesji kup  na
najbliższe otwarcie.
Profit Target: 5%
Stop Loss: 2%
Wielkość pozycji: 2% kapitału w transakcji

A zwiekszajac SL i TP jak to bedzie wygladac?

Szerszy StopLoss i szerszy Target poprawia wyniki.

Ten pierwszy Entry Setup ze stop loss 20% i Profit Target 30%

Dla FW20KONT
http://lh6.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIq3U4j8flI/AAAAAAAAABk/5fgO3IOWXRw/s1024/2010-09-11_004933.jpg


Dla 20 spółek z obecnego WIG20
http://lh4.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIq3VHMh_CI/AAAAAAAAABo/KPFBtlAoU1w/s1024/2010-09-11_005358.jpg

W dniu 2010-09-11 00:57, Jan Burkacki pisze:

A zwiekszajac SL i TP jak to bedzie wygladac?

Szerszy StopLoss i szerszy Target poprawia wyniki.

Ten pierwszy Entry Setup ze stop loss 20% i Profit Target 30%

Dla FW20KONT
http://lh6.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIq3U4j8flI/AAAAAAAAABk/5fgO3IOWXRw/s1024/2010-09-11_004933.jpg

Equity bardzo przypomina wykres FW20. Bierzesz w ogóle S czy tylko L?

Equity bardzo przypomina wykres FW20. Bierzesz w ogóle S czy tylko L?

Tylko L. W 9 przypadkach na 10 dodanie S pogarsza wyniki.

Przypomina, bo teraz jest LongTrendFollowing, tyle że ma mniejsze
obsunięcia niż kup i trzymaj.

Przy odrobinie cierpliwości prawdopodobnie uda się znaleźć dla niego
zastosowania użytkowe.

Na szybko zaimplementowana reguła: jeśli wartość tego oscylatora
wzrośnie powyżej 2.00 wtedy kup na następne otwarcie
SL : 10%
TP : 30%
Wielkość pozycji: 2% wg. 100 sesyjnej zmienności


Dla FW20KONT:
http://lh6.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIrDlajOV_I/AAAAAAAAABw/o1_PUKWjlnk/s1024/2010-09-11_014616.jpg

W dniu 2010-09-11 01:51, Jan Burkacki pisze:

Equity bardzo przypomina wykres FW20. Bierzesz w ogóle S czy tylko L?

Tylko L. W 9 przypadkach na 10 dodanie S pogarsza wyniki.

Bo kurs na końcu okresu testowego jest wyższy niż na poczatku.

Przypomina, bo teraz jest LongTrendFollowing, tyle że ma mniejsze
obsunięcia niż kup i trzymaj.

Znacząco? Ile transakcji wyszło w tym okresie?

Przy odrobinie cierpliwości prawdopodobnie uda się znaleźć dla niego
zastosowania użytkowe.

Na szybko zaimplementowana reguła: jeśli wartość tego oscylatora
wzrośnie powyżej 2.00 wtedy kup na następne otwarcie
SL : 10%
TP : 30%
Wielkość pozycji: 2% wg. 100 sesyjnej zmienności


Dla FW20KONT:
http://lh6.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIrDlajOV_I/AAAAAAAAABw/o1_PUKWjlnk/s1024/2010-09-11_014616.jpg

Już lepiej, ale co jeśli zgodnie z prognozą Dietera czeka nas kilka chudych lat? Strategia będzie bezużyteczna.

Swoją drogą w czym testujesz pomysły i robisz wykresy?

On 11 Wrz, 12:30, Hubert <hub...@tes.pl> wrote:

W dniu 2010-09-11 01:51, Jan Burkacki pisze:

Znacząco? Ile transakcji wyszło w tym okresie?

Już lepiej, ale co jeśli zgodnie z prognozą Dietera czeka nas kilka
chudych lat? Strategia będzie bezużyteczna.

Swoją drogą w czym testujesz pomysły i robisz wykresy?

Potraktuj to proszę jako ogólne spostrzeżenie niż jako omówienie tego
szczególnego przypadku. Podejrzewam, że rynki po krótkiej stronie są
bardziej efektywne niż pod długiej.
Krótka pozycja czasem stabilizuje wyniki, zmniejszając ogólnie
obsunięcia , najczęściej po prostu je pogarszając.

Niewiele transakcji w tych warunkach, na ogół kilka do kilkunastu, z
zależności od rynku. Kiedy zwęzi się SL i TP jest więcej, ale pogarsza
jednocześnie wyniki.

Na razie to pewna luźna koncepcja. Być może istnieje taki pomysł na
zastosowanie tego Fisher Indicator aby wyszukiwał takie rynki na
których robi się tłuściej zwykle wtedy kiedy na indeksach robi się
chudo (metale szlachetne, obligacje).
Modelowo aby koncept nazwać strategią musi spełnić kilka dodatkowych
warunków np. działać na różnych rynkach, w różnorakich okresach
(hossa, bessa, rynek dużej zmienności, rynek w konsolidacji) i
przechodzić pozytywnie testy Walk-Forward.

Różnie, ostatnio najczęściej w Ninja Trader lub Wealth-Lab 6
rozbudowany o Extensions.

Widze, ze forum zaczyna na nowo odzywac. W koncu jakies merytoryczne wpisy.


D.









Użytkownik "Jan Burkacki" <jan.burkacki@gmail.com> napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:2d1c0c86-c4e5-46e4-9424-ab7d360b70d5@m1g2000vbh.googlegroups.com...

On 11 Wrz, 12:30, Hubert <hub...@tes.pl> wrote:

W dniu 2010-09-11 01:51, Jan Burkacki pisze:

Znacząco? Ile transakcji wyszło w tym okresie?

Już lepiej, ale co jeśli zgodnie z prognozą Dietera czeka nas kilka
chudych lat? Strategia będzie bezużyteczna.

Swoją drogą w czym testujesz pomysły i robisz wykresy?

Potraktuj to proszę jako ogólne spostrzeżenie niż jako omówienie tego
szczególnego przypadku. Podejrzewam, że rynki po krótkiej stronie są
bardziej efektywne niż pod długiej.
Krótka pozycja czasem stabilizuje wyniki, zmniejszając ogólnie
obsunięcia , najczęściej po prostu je pogarszając.

Niewiele transakcji w tych warunkach, na ogół kilka do kilkunastu, z
zależności od rynku. Kiedy zwęzi się SL i TP jest więcej, ale pogarsza
jednocześnie wyniki.

Na razie to pewna luźna koncepcja. Być może istnieje taki pomysł na
zastosowanie tego Fisher Indicator aby wyszukiwał takie rynki na
których robi się tłuściej zwykle wtedy kiedy na indeksach robi się
chudo (metale szlachetne, obligacje).
Modelowo aby koncept nazwać strategią musi spełnić kilka dodatkowych
warunków np. działać na różnych rynkach, w różnorakich okresach
(hossa, bessa, rynek dużej zmienności, rynek w konsolidacji) i
przechodzić pozytywnie testy Walk-Forward.

Różnie, ostatnio najczęściej w Ninja Trader lub Wealth-Lab 6
rozbudowany o Extensions.

Użytkownik "Dieter"  napisał w wiadomości

Widze, ze forum zaczyna na nowo odzywac. W koncu jakies merytoryczne wpisy.


D.

Kto by się spodziewal, że przy okazji Rosz ha-Szana :)

DJ

Dieter <dieter@autograf.pl> napisał(a):

Ja z kolei stosuje taki ciag liczbowy do Metody Carolan'a:

5,6
9,8
12,6
15,4
19,6
25,2
32,2
40,6
51,8
65,8
84
106,4
135,8
172,2
219,8
278,6
355,6
450,8
575,4
729,4
931
1180,2
1506,4

Twój ciąg liczbowy jest prawie identyczny z wzorcowym ciągiem Carolana.
Minimalnie się rozbiegają. Dla F18  1506 - 1501 = 5 dni ( na 4 lata ).

Moim zdaniem kalendarz spiralny NIE DZIAŁA. Spiral można tworzyć dziesiątki.
W zasadzie w każdym punkcie zwrotnym możesz ulokować nowe ognisko. Mało tego
- możesz zogniskować spiralę w dowolnym miejscu ( np. w jakimś zaćmieniu ).
Możesz nawet tworzyć spirale wsteczne zwijające się do jakiegoś zaćmienia
w przyszłości ... i nic z tego nie wynika. Sprawdziłem to dość starannie.
Najlepsze spirale w przedziale do F16 pokazują co najwyżej 5 punktów zwrotnych, a zazwyczaj są to 1-2 punkty ( R = 3dni ), czyli czysty  przypadek.

BTW Carolan to tylko jeden z ciagow jakie mozemy stworzyc na podstawie zlotego wspolczynnika, ktory jest tak samo istotny jak wszystkie pozostale ciagi. Inaczej mowiac, Metoda Fischera badania punktow zwrotnych jest duzo lepsza.

Dieter

To jest dość powszechna wiedza. :-)
Wystarczy rozpocząć ciąg od dwóch dowolnych liczb ... i otrzymamy  lim a(n+1)/a(n)=1,618. Np. 5 i 9  ...  14,23,37,60,97,157,254,411,656,1067,1723,2790,4513 ...
4513/2790 = 1,618.

pozdr.
sys29


--

sys29  wrote:

Rafał Skonecki <rafalskonecki@gazeta.pl> napisał(a):

Twoje ulepszenia "poprawiają" metodę w niewielkim stopniu. Na przykład dla
F12 u Carolana mamy 29,53 x sqrt(144) = 354 dni, a u Ciebie 29,53 x
sqrt(145,898) = 357 dni. Róşnica tylko 3 dni na przestrzeni roku.
Dla F16: 29,53 x sqrt(987) = 928 dni i 29,53 x sqrt(1000) = 934 dni.
Róşnica 6 dni na 2,5 roku. Ale nie w tym rzecz. IMHO spirale Carolana po
prostu nie działają.

pozdr.
sys29

A znasz coś co działa? Ewentualnie jakieś przekonania, typy, itp. co do metody mogącej okazać się Graalem?

Rafał Skonecki <rafalskonecki@gazeta.pl> napisał(a):

A znasz coś co działa? Ewentualnie jakieś przekonania, typy, itp. co do metody mogącej okazać się Graalem?

Jeśli chodzi o prognozy, to nie znam. W ogóle to nie zajmuję się
prognozowaniem, bo uważam, że nie da się dobrze spekulować w oparciu
o prognozy. Fakt, że zająłem się kiedyś sprawdzaniem kalendarza spiralnego
( czegoś z pozoru absurdalnego ) wynika tylko z mojej badawczej natury. Nie mam oporów przed statystycznym weryfikowaniem nawet największych
nonsensów. :-)
Inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o skuteczność inwestowania. Mam systemy,
które działają. Aktualnie gram dwoma jednocześnie. Jeden podąża za trendem,
a drugi to system jednosesyjny ... o bardzo dużej skuteczności. Jest tak
prosty, że aż prymitywny ... i pozwala na otwieranie dużych pozycji.
Przeczytaj książkę Bernsteina "Inwestor jednosesyjny", a na pewno domyślisz
się o co chodzi.

pozdr.
sys29

--

W dniu 2010-09-11 00:36,  sys29 pisze:

Inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o skuteczność inwestowania. Mam systemy,
które działają. Aktualnie gram dwoma jednocześnie. Jeden podąża za trendem,
a drugi to system jednosesyjny ... o bardzo dużej skuteczności. Jest tak
prosty, że aż prymitywny ... i pozwala na otwieranie dużych pozycji.

Możesz pochwalić się wynikami tych systemów lub pokazać equity?

Stosujesz w ogóle metody uznaniowe? Pytam, bo non stop jesteś w czołówce FUTRA.

Hubert <hubert@tes.pl> napisał(a):

Możesz pochwalić się wynikami tych systemów lub pokazać equity?

Miałbym podać do publicznej wiadomości wyniki systemów, które stosuję w praktyce ??!!  Wykluczone.

Stosujesz w ogóle metody uznaniowe? Pytam, bo non stop jesteś w czołówce FUTRA.

Tak ... z wielką przyjemnością ( ale nie na FW20, bo tu stosuję systemy
i nie chcę już dodatkowo mieszać ). Na "wyczucie" pogrywam sobie na mniej płynnych instrumentach, małymi ilościami i z dobrym skutkiem. Co do konkursu, to trafne typowania otwarcia są zupełnie bezużyteczne w praktyce spekulowania. Gdybyśmy typowali zamknięcia, to pewnie byłbym
na końcu stawki. :-)

pozdr.
sys29


--

W dniu 2010-09-11 18:36,  sys29 pisze:

Hubert<hubert@tes.pl>  napisał(a):

Możesz pochwalić się wynikami tych systemów lub pokazać equity?

Miałbym podać do publicznej wiadomości wyniki systemów, które stosuję
w praktyce ??!!  Wykluczone.

Nikt nie pyta o złotówki. Wynik można podać w pipsach, %, jako stosunek maxdd do średniorocznego zysku etc. W tym nie ma raczej niczego strasznego. Ale nic na siłę.

w praktyce spekulowania. Gdybyśmy typowali zamknięcia, to pewnie byłbym
na końcu stawki. :-)

Zbędna skromność ;)

W dniu 2010-09-11 00:36,  sys29 pisze:

eina "Inwestor jeksiążkę Bernsteina "Inwestor jednosesyjny", a na pewno domyślisz

się o co chodzi.

-- --
Witam
Tak sie troche "przysłuchuje"
Właśnie ją czytam i nie mogę wpaść na pomysł
która to metoda :)
może dodatkowa wskazówka ?

pozdr.
Wlad

Wlad <wn4@telsil.com.pl> napisał(a):

-- --
Witam
Tak sie troche "przysłuchuje"
Właśnie ją czytam i nie mogę wpaść na pomysł
która to metoda :)
może dodatkowa wskazówka ?

pozdr.
Wlad

Raczej się nie spodziewaj, że ujawnię, którą ideę wykorzystuję.
Aby zorientować się o co chodzi, musisz włożyć trochę wysiłku w sprawdzanie
koncepcji Bernsteina dla danych historycznych FW20. Mogę podpowiedzieć, że :
1. system jest prymitywny 2. po otwarciu pozycji natychmiast stawiam SL i TP 3. jeśli pozycja nie jest zamknięta do 16.10, to na fix out/PKC
4. SL przesuwam zachowując const od ekstremum
5. nie ma co tracić czasu na badanie sygnałów z MACD, RSI, dopasowywanie    parametrów ... na rynku FW20 to nie działa
6. podczas wielu sesji system nie daje żadnych sygnałów.

pozdr.
sys29

--

Użytkownik " sys29"

Raczej się nie spodziewaj, że ujawnię, którą ideę wykorzystuję.

dokładnie tak
skutecznych spraw sie nie sprzedaje za psi grosz a tym bardziej nie rozdaje za darmo
system DT działający bardzo skutecznie, uzywany zbyt powszechnie, moglby spowodowac samo-zepsucie sie na tak mało płynnym czymś jak fw

 sys29 wrote:

Wlad <wn4@telsil.com.pl> napisał(a):

-- --
Witam
Tak sie troche "przysłuchuje"
Właśnie ją czytam i nie mogę wpaść na pomysł
która to metoda :)
może dodatkowa wskazówka ?

pozdr.
Wlad

Raczej się nie spodziewaj, że ujawnię, którą ideę wykorzystuję.
Aby zorientować się o co chodzi, musisz włożyć trochę wysiłku w
sprawdzanie koncepcji Bernsteina dla danych historycznych FW20. Mogę
podpowiedzieć, że : 1. system jest prymitywny
2. po otwarciu pozycji natychmiast stawiam SL i TP
3. jeśli pozycja nie jest zamknięta do 16.10, to na fix out/PKC
4. SL przesuwam zachowując const od ekstremum
5. nie ma co tracić czasu na badanie sygnałów z MACD, RSI, dopasowywanie
   parametrów ... na rynku FW20 to nie działa
6. podczas wielu sesji system nie daje żadnych sygnałów.

pozdr.
sys29

Wypytywanie kogokolwiek o rozwiązania systemowe jest zupełnie niepotrzebne i nieprzydatne. Świadczy to braku doświadczenia pytającego w handlu na giełdzie. Skutecznych systemów giełdowych jest pełno w sieci. Nie brak systemu jest problemem. Problemem jest utrzymanie się w systemie. Wiele razy widziałem historię gdy handlujący nie umiał się utrzymać w systemie, który dostał. Powód jest prosty. System nie pasował do jego osobowości. Mimo, że wszystko o systemie wiedział, wiedział najważniejsze jaka jest maksymalna strata i jak długo system taką stratę odrabiał. Handel to bardzo indywidualna sprawa. Zajmuję się handlem od zawsze. Nie spotkałem dwóch osób, które by sprzedawały czy kupowały tak samo. Każdy ma swoje sposoby na kupno masła czy sprzedaż auta. Przykładem jest system bankiera. Jest publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1 dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem? Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z 8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy 7025%. O czym to świadczy? Według mnie to świadczy o tym, że ludzie nie są w stanie podnieść pieniędzy, które leżą na ławce w parku. To nie jest prawda, że gdyby sys29 upublicznił system to by się system zawalił. Nikt więcej by go nie stosował w dłuższym terminie bo nie byłby do tego zdolny. Wiem to z własnego doświadczenia.

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

Wypytywanie kogokolwiek o rozwiązania systemowe jest zupełnie niepotrzebne

i

nieprzydatne. Świadczy to braku doświadczenia pytającego w handlu na giełdzie. Skutecznych systemów giełdowych jest pełno w sieci. Nie brak systemu jest problemem. Problemem jest utrzymanie się w systemie. Wiele

razy

widziałem historię gdy handlujący nie umiał się utrzymać w systemie, który dostał. Powód jest prosty. System nie pasował do jego osobowości. Mimo, że wszystko o systemie wiedział, wiedział najważniejsze jaka jest maksymalna strata i jak długo system taką stratę odrabiał. Handel to bardzo indywidualna sprawa. Zajmuję się handlem od zawsze. Nie spotkałem dwóch osób, które by sprzedawały czy kupowały tak samo. Każdy ma swoje sposoby

na

kupno masła czy sprzedaż auta. Przykładem jest system bankiera. Jest publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1 dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem? Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z 8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy

7025%.

O czym to świadczy? Według mnie to świadczy o tym, że ludzie nie są w

stanie

podnieść pieniędzy, które leżą na ławce w parku. To nie jest prawda, że gdyby sys29 upublicznił system to by się system zawalił. Nikt więcej by go nie stosował w dłuższym terminie bo nie byłby do tego zdolny. Wiem to z własnego doświadczenia.

To prawda, co napisałeś. Na to, że system musi pasować do osobowości
zwracało uwagę wielu doświadczonych graczy ( np. Zenon Komar ).

Choć o wiele przyjemniej gra się własnym systemem, to Wiele lat temu chciałem, zagrać też systemem Pawła Rejczaka, ale nigdzie nie znalazłem szczegółowego algorytmu na wyliczanie jego sygnałów. Dałem więc sobie spokój, bo nie mogłem ścierpieć, że miałbym wykonywać polecenia, których
nie rozumiem. Ego zwyciężyło. :-)

pozdr.
sys29 --

 sys29 wrote:

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

Wypytywanie kogokolwiek o rozwiązania systemowe jest zupełnie
niepotrzebne

i

nieprzydatne. Świadczy to braku doświadczenia pytającego w handlu na
giełdzie. Skutecznych systemów giełdowych jest pełno w sieci. Nie brak
systemu jest problemem. Problemem jest utrzymanie się w systemie. Wiele

razy

widziałem historię gdy handlujący nie umiał się utrzymać w systemie,
który dostał. Powód jest prosty. System nie pasował do jego osobowości.
Mimo, że wszystko o systemie wiedział, wiedział najważniejsze jaka jest
maksymalna strata i jak długo system taką stratę odrabiał. Handel to
bardzo indywidualna sprawa. Zajmuję się handlem od zawsze. Nie spotkałem
dwóch osób, które by sprzedawały czy kupowały tak samo. Każdy ma swoje
sposoby

na

kupno masła czy sprzedaż auta. Przykładem jest system bankiera. Jest
publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki
tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1
dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem?
Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z
8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków
i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy

7025%.

O czym to świadczy? Według mnie to świadczy o tym, że ludzie nie są w

stanie

podnieść pieniędzy, które leżą na ławce w parku. To nie jest prawda, że
gdyby sys29 upublicznił system to by się system zawalił. Nikt więcej by
go nie stosował w dłuższym terminie bo nie byłby do tego zdolny. Wiem to
z własnego doświadczenia.

To prawda, co napisałeś. Na to, że system musi pasować do osobowości
zwracało uwagę wielu doświadczonych graczy ( np. Zenon Komar ).

Choć o wiele przyjemniej gra się własnym systemem, to Wiele lat temu
chciałem, zagrać też systemem Pawła Rejczaka, ale nigdzie nie znalazłem
szczegółowego algorytmu na wyliczanie jego sygnałów. Dałem więc sobie
spokój, bo nie mogłem ścierpieć, że miałbym wykonywać polecenia, których
nie rozumiem. Ego zwyciężyło. :-)

pozdr.
sys29

Algorytm znam. Jest bardzo prosty i pewnie dlatego działa. Jest w sieci. Musisz poszukać trochę jeżeli Cię to dalej interesuje. Ta wiedza i tak nic nie zmienia. Osobiście znam człowieka, który znając przepis składał zlecenie rano potem patrzył na notowania bieżące i pękał w połowie dnia jeżeli pozycja była przeciw trendowi dużej niż 2 godziny. Znał wszystkie statystyki systemu i tak to nic nie pomagało. Zawsze był mądrzejszy. Stracił pieniądze i się wycofał. To była psychika, która tolerowała ruch krzywej kapitału tylko do góry. Dla takiego to tylko lokata lub fundusz pieniężny. Nie przeskoczy się samego siebie.

. Przykładem jest system bankiera. Jest

>> publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki
>> tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1
>> dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem?
>> Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z
>> 8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków
>> i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy
> 7025%.

cg5series
DyMo
trend quality
adxr


Nie są to do końca realistyczne założenia.

Po pierwsza: strategie oparte na break-ach dla zleceń PKC potrafiły
dla większych zleceń w okresie 2006-2007 potrafiły mieć poślizg rzędu
1-3 punkty w niektórych ruchach. Zdarzały się też poślizgi rzędu nawet
20 punktów w najbardziej ekstremalnych wypadkach. Obecnie grane breaki
mają średnio poślizg 0.5-1.5 pkt, także policz sobie wyniki przy 7 zł
prowizja + 1 zł poślizg za okres 2008-2010 co daje 3.4 pkt i ok. 4.5
punktu za 2006-2007 zamiast 1.8 tego co liczysz. Niby niewiele, ale
zauważysz że większość wyliczonych tak zysków zniknie.

Jest podobna strategia, też oparta na jakimś open range breakout,
monitorowana przez Collective2, która jest od dawna liderem
wirtualnych zysków na rynkach6 futures http://www.collective2.com/cgi-perl/system30415311.

Wirtualnych dlatego, że w wynikach ma tylko ... 8$ prowizji za
pozycje, nie wliczając w koszta ani poślizgów ani kosztów rolowania
pozycji. Urealniając do kosztów całkowitych 75$ za podstawowe
kontrakty i 150$ za rynki energii fantastyczna linia kapitału wygląda
zapewne inaczej.

Po drugie: ta strategia ma ok. 1.5 roczny flat period, co oznacza że
mógłbyś trafić na okres w którym biznes oparty na handlu tym systemem
nie przyniósłby żadnych zysków. Nie każdy ma psychikę do tego zdolną.
Pamiętam okresy, że na poziomach wyznaczonego przez Graala (jak tu się
pisało o nim na grupie) obracało się 1000 kontraktów. Po kilku
większych flatach przestało.

Po trzecie policz podatki jakie należało by odprowadzić, i korektę
wyniku o 20% w dół, czego na statystyce autor nie uwzględnia.

Gdybym znał Twoje założenia co do wielkości pozycji i reinwestycji
profitów, jakie stosowałeś w wyliczeniach, mógłbym jeszcze kwestię
statystyk MAR, RAR i Sharpe Ratio wrzucić.  Choć rzeczywiście zgadzam
się tego typu koncepty nadal grają na naszym kontrakcie i mają
potencjał.

On 12 Wrz, 21:29, Jan Burkacki <jan.burka...@gmail.com> wrote:

 także policz sobie wyniki przy 7 zł
prowizja + 1 zł poślizg za okres 2008-2010 co daje 3.4 pkt i ok. 4.5
punktu za 2006-2007 zamiast 1.8 tego co liczysz. Niby niewiele, ale
zauważysz że większość wyliczonych tak zysków zniknie.

Miało być : 7 zł prowizja i 10 zł poślizg lub 0.7 punktu prowizja i 1
punkt poślizg

Jan Burkacki wrote:

. Przykładem jest system bankiera. Jest

>> publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę
>> wyniki tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba
>> robić tylko 1 dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym
>> systemem? Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od
>> 1.1.2006 z 8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy
>> reinwestycji zysków i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1
>> kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy
> 7025%.

cg5series
DyMo
trend quality
adxr


Nie są to do końca realistyczne założenia.

Po pierwsza: strategie oparte na break-ach dla zleceń PKC potrafiły
dla większych zleceń w okresie 2006-2007 potrafiły mieć poślizg rzędu
1-3 punkty w niektórych ruchach. Zdarzały się też poślizgi rzędu nawet
20 punktów w najbardziej ekstremalnych wypadkach. Obecnie grane breaki
mają średnio poślizg 0.5-1.5 pkt, także policz sobie wyniki przy 7 zł
prowizja + 1 zł poślizg za okres 2008-2010 co daje 3.4 pkt i ok. 4.5
punktu za 2006-2007 zamiast 1.8 tego co liczysz. Niby niewiele, ale
zauważysz że większość wyliczonych tak zysków zniknie.

Jest podobna strategia, też oparta na jakimś open range breakout,
monitorowana przez Collective2, która jest od dawna liderem
wirtualnych zysków na rynkach6 futures
http://www.collective2.com/cgi-perl/system30415311.

Wirtualnych dlatego, że w wynikach ma tylko ... 8$ prowizji za
pozycje, nie wliczając w koszta ani poślizgów ani kosztów rolowania
pozycji. Urealniając do kosztów całkowitych 75$ za podstawowe
kontrakty i 150$ za rynki energii fantastyczna linia kapitału wygląda
zapewne inaczej.

Po drugie: ta strategia ma ok. 1.5 roczny flat period, co oznacza że
mógłbyś trafić na okres w którym biznes oparty na handlu tym systemem
nie przyniósłby żadnych zysków. Nie każdy ma psychikę do tego zdolną.
Pamiętam okresy, że na poziomach wyznaczonego przez Graala (jak tu się
pisało o nim na grupie) obracało się 1000 kontraktów. Po kilku
większych flatach przestało.

Po trzecie policz podatki jakie należało by odprowadzić, i korektę
wyniku o 20% w dół, czego na statystyce autor nie uwzględnia.

Gdybym znał Twoje założenia co do wielkości pozycji i reinwestycji
profitów, jakie stosowałeś w wyliczeniach, mógłbym jeszcze kwestię
statystyk MAR, RAR i Sharpe Ratio wrzucić.  Choć rzeczywiście zgadzam
się tego typu koncepty nadal grają na naszym kontrakcie i mają
potencjał.

Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją na tym samym poziomie. Nie ma poślizgów. Zmiana serii następuje w/g takiego przepisu: Kontrakt wygasa sam za 8,- za pozycje i na dogrywce w dniu wygasania otwierany jest kontrakt w tym samym kierunku za 9,-, podatki nie są odliczane i jedzenie tez nie jest odliczane nie są odliczane opłaty za prowadzenie konta i prąd do komputera. Było odliczone to co powiedziałem, że było odliczone czyli prowizja za zmianę pozycji i prowizja za zmianę serii. Strategi reinwestycji zysków nie podam bo po co. Nie mam zamiaru nikogo do niczego przekonywać. Podzieliłem się tylko swoją opinią i tyle.

Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją na
tym samym poziomie. Nie ma poślizgów.

Spoko jednakże do czasu kiedy zlecenie się nie zrealizuje, bo grubszym
zleceniem przeskoczą limit aktywacji  i już tego poziomu cen nie
wrócą.
To może wtedy kosztować. Warto wsiąść takie ryzyko pod uwagę

Strategi reinwestycji zysków nie podam bo po co. Nie mam zamiaru nikogo do
niczego przekonywać. Podzieliłem się tylko swoją opinią i tyle.

Chociażby po to, aby sprawdzić czy inna strategia Position Sizing nie
była by skuteczniejsza.
Jest sporo nowych fajnych rzeczy jak np. DAVAR
http://cssanalytics.wordpress.com/2010/02/04/introduction-to-d-var-position-sizing-part-1/
których w starych książkach Tharpa czy Williamsa nie została opisana.
Your money, your risk, your choice .
,

Jan Burkacki wrote:

Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją
na tym samym poziomie. Nie ma poślizgów.

Spoko jednakże do czasu kiedy zlecenie się nie zrealizuje, bo grubszym
zleceniem przeskoczą limit aktywacji  i już tego poziomu cen nie
wrócą.
To może wtedy kosztować. Warto wsiąść takie ryzyko pod uwagę

Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3 przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam kilkadziesiąt kontraktów. I liczyłem to. Strata z tym związana jest wielokrotnie mniejsza niż poślizgi. Odwracam się średnio 6 razy na miesiąc. przyjmując poślizg 1 pkt to na jednym odwrocie jest 2pkt w plecy x 6 x 12 x 5 daje 720 pkt za 5 lat. Na takie przypadki mam przetestowaną procedurę. Odwracam się następnego dnia na otwarciu i tyle.

Strategi reinwestycji zysków nie podam bo po co. Nie mam zamiaru nikogo
do niczego przekonywać. Podzieliłem się tylko swoją opinią i tyle.

Chociażby po to, aby sprawdzić czy inna strategia Position Sizing nie
była by skuteczniejsza.
Jest sporo nowych fajnych rzeczy jak np. DAVAR
http://cssanalytics.wordpress.com/2010/02/04/introduction-to-d-var-

position-sizing-part-1/

których w starych książkach Tharpa czy Williamsa nie została opisana.
Your money, your risk, your choice .
,

Zarządzanie pieniędzmi to, w moim przekonaniu, część systemu i ja nie potrafię zastosować cudzych rozwiązań. Cały system opiera się na wierze, że to co wymyśliliśmy i przetestowaliśmy powtórzy się w przyszłości. Dla mnie tu jest sedno sprawy. To kwestia zaufania do rozwiązania i testów. Do cudzych rozwiązań mam jakoś mniejsze zaufanie niż do swoich. Utrzymuje się tylko z handlu kontraktami i wiem jaka jest różnica gdy w testach wychodzi, że maksymalną stratę system buduje miesiąc, a wychodzi z tego kolejne dwa miesiące. Test trwa minutę i czytanie wyników drugą minutę. Potem jest życie i przychodzi taki moment, że ten scenariusz się materializuje. Trzeba przeżyć dzień po dniu jak się grzęźnie i potem czekać na to jak się z tego wyjdzie. To już nie trwa 2 minuty. Tu się łamią kręgosłupy.

Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3
przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam kilkadziesiąt
kontraktów. I liczyłem to. Strata z tym związana jest wielokrotnie mniejsza
niż poślizgi. Odwracam się średnio 6 razy na miesiąc. przyjmując poślizg 1
pkt to na jednym odwrocie jest 2pkt w plecy x 6 x 12 x 5 daje 720 pkt za 5
lat. Na takie przypadki mam przetestowaną procedurę. Odwracam się następnego
dnia na otwarciu i tyle.

U mnie jest tak: Stawiam limit realizacji 3 punkty powyżej limitu
aktywacji. Przy limicie realizacji 2 punkty wyżej doświadczyłem
jednego przelotu powyżej mojego zlecenia, do którego nie wrócili tzn.
zrealizowałem tylko część stop limit. Przeganiam obecnie pomiędzy 500
a 1.000 koników miesięcznie.

Zarządzanie pieniędzmi to, w moim przekonaniu, część systemu i ja nie
potrafię zastosować cudzych rozwiązań. Cały system opiera się na wierze, że
to co wymyśliliśmy i przetestowaliśmy powtórzy się w przyszłości. Dla mnie
tu jest sedno sprawy. To kwestia zaufania do rozwiązania i testów. Do
cudzych rozwiązań mam jakoś mniejsze zaufanie niż do swoich. Utrzymuje się
tylko z handlu kontraktami i wiem jaka jest różnica gdy w testach wychodzi,
że maksymalną stratę system buduje miesiąc, a wychodzi z tego kolejne dwa
miesiące. Test trwa minutę i czytanie wyników drugą minutę. Potem jest życie
i przychodzi taki moment, że ten scenariusz się materializuje. Trzeba
przeżyć dzień po dniu jak się grzęźnie i potem czekać na to jak się z tego
wyjdzie. To już nie trwa 2 minuty. Tu się łamią kręgosłupy.

Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
Range
lub
Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
True Range

Założenia prowizji i poślizgu podane w wątku.
Okres danych od początku notowań FW20 do dziś, baza danych parkietu.


Przy obliczaniu punktowym
18 368 punktów
Max dd 626 punktów

W zależności od zarządzania wielkością pozycji mamy przy tym samym
systemie różne wyniki.
Przyjąłem maksymalne historyczne obsunięcie na poziomie 35%,
ustawiając wg.tego jej wielkość.

Przy klasycznym Fixed Fractional (inwestuj % kapitału)
Przyrost kapitału 5 264%
Max dd 36%

Przy koncepcji Van Tharpa, opartej na zmienności
Przyrost kapitału 8 564%
Max dd 36%

Przy koncepcji DAVAR
Przyrost kapitału 11 130%
Max dd 34%

Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
Range
lub
Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
True Range

Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?

W zależności od zarządzania wielkością pozycji mamy przy tym samym
systemie różne wyniki.
Przyjąłem maksymalne historyczne obsunięcie na poziomie 35%,
ustawiając wg.tego jej wielkość.

Przy klasycznym Fixed Fractional (inwestuj % kapitału)
Przyrost kapitału 5 264%
Max dd 36%

Przy koncepcji Van Tharpa, opartej na zmienności
Przyrost kapitału 8 564%
Max dd 36%

Przy koncepcji DAVAR
Przyrost kapitału 11 130%
Max dd 34%

A co sadzisz o procencie Kellego i czemu go nie wziales jako jeden z wariantow zarzadzania wielkoscia pozycji? Co prawda jest tu miejsce na duza uznaniowosc, ale sadze, ze wyniki moga byc duzo lepsze przy podobnym maksymalnym DD.

Pozdrawiam

Darek

On 13 Wrz, 10:49, "DJ" <dariu...@poczta.onet.pl> wrote:

Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?

http://stare.futures.pl/?did=139&wdid=13022
http://www.fsystem.fora.pl/system-pana-rejczaka,5/wzor-pana-rejczaka-odkryty,8.html

A co sadzisz o procencie Kellego i czemu go nie wziales jako jeden z
wariantow zarzadzania wielkoscia pozycji? Co prawda jest tu miejsce na duza
uznaniowosc, ale sadze, ze wyniki moga byc duzo lepsze przy podobnym
maksymalnym DD.

Sama Kelly % Formula nie ma realnego zastosowania w tradingu
zakładając binominalny rozkład wyników w przeszłości  tożsamy z
przyszłym oraz koncentracja uwagi na stronę zysku bez oszacowania
ryzyka.

http://www.tradingblox.com/forum/files/sizingcomparison.jpg

Jednocześnie sądzę, że dla małych porfeli, startupów które szukają
szansy na wejście w rynek metody oparte na niej (optimal f, diluted f
czy secure f) mogą być ciekawe, choćby w kontekście znalezienia max
bet sizing.

Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?

http://stare.futures.pl/?did=139&wdid=13022


W zwiazku z tym, ze podales linka do formuly tego systemiku pod Amibrokera mam pytanie do osob korzystajacych z tego oprogramowania (Dieter, Dominik).
Wyglada na to, ze w formule jest blad, ale jakos nie potrafie go zlokalizowac. System powinien dawac na przemian sygnaly kupna i sprzedazy. Tymczasem tak nie jest i zdarzaja sie pod rzad np. 2 sygnaly kupna.
Przykladowo jest tak dla dat:
25/02/2010
02/03/2010
Dodam, ze testowalem na danych dziennych (plik FW20.mst) pobieranych z bossa.pl:
http://bossa.pl/pub/futures/mstock/mstfut.zip
Moze ktos rzuci okiem i powie co jest nie tak.

Ponizej raz jeszcze formula z linku:

OkresATR=Param("Okres ATR",2,1,40,1);//okres dala ATR
MnLong=Param("Długa mnożnik ATR",0.6,0.1,1.5,0.1);//mnożnik dla kanału górnego
MnShort=Param("Krótka mnożnik ATR",0.6,0.1,1.5,0.1);//mnożnik dla kanału dolnego
Odlkanal=Ref(ATR(OkresATR),-1);//Współczynnik z ATR
kanalg=O+Odlkanal*MnLong ;//Współczynnik z ATR pomnożony przez współczynnik dla długiej
kanald=O-Odlkanal*MnShort;//Współczynnik z ATR pomnożony przez współczynnik dla krótkiej

/********* Otwieranie pozycji ***********/
SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 ); //transakcje w dniu pojawienia się sygnału
BuyPrice=CoverPrice=kanalg; //ceny transakcji
SellPrice=ShortPrice=kanald;//jw
//Warunki
Buy=Cover=H>=kanalg ;
Sell=Short=L<=kanald ;

Pozdrawiam

Darek

Jan Burkacki wrote:

Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
Range
lub
Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
True Range

Wybicie ze zmienności. Wiele systemów tak działa. Ten z parkietu też. I mój też. Różnica jest w definiowaniu zmienności i w filtrze. Do tego zarządzanie pieniędzmi i jest 30% systemu, a potem 70% wysiłku idzie na trzymanie się tego. Handel na giełdzie to koncepcyjnie proste i emocjonalnie bardzo ciężkie zajęcie. Tak jest w moim przypadku.

Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3
przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam kilkadziesiąt
kontraktów.

Rozumiem, ze skladasz zlecenia zwykle kilka dni przed ich wykonaniem?
Ja skladam zlecenia na dany dzien na otwarciu sesji i np. na ostatnie 10 wykonanych zlecen az 3 byly z poslizgiem. Zlecenia tylko na 10 kontraktow.

Pozdrawiam

Darek

DJ wrote:

Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3
przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam
kilkadziesiąt
kontraktów.

Rozumiem, ze skladasz zlecenia zwykle kilka dni przed ich wykonaniem?
Ja skladam zlecenia na dany dzien na otwarciu sesji i np. na ostatnie 10
wykonanych zlecen az 3 byly z poslizgiem. Zlecenia tylko na 10 kontraktow.

Pozdrawiam

Darek

Źle rozumiesz. Zlecenie składam po otwarciu z ważnością do końca sesji.

>>> Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3

przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam
kilkadziesiąt
kontraktów.

Rozumiem, ze skladasz zlecenia zwykle kilka dni przed ich wykonaniem?
Ja skladam zlecenia na dany dzien na otwarciu sesji i np. na ostatnie 10
wykonanych zlecen az 3 byly z poslizgiem. Zlecenia tylko na 10 kontraktow.

Pozdrawiam

Darek

Źle rozumiesz. Zlecenie składam po otwarciu z ważnością do końca sesji.

To jakim cudem nie masz poslizgow, a ja je mam? Nie mialem wiecej jak kilka zlecen pod rzad bez poslizgow.

Pozdrawiam

Darek

DJ wrote:

 >>> Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi
 >>> się
3

przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam
kilkadziesiąt
kontraktów.

Rozumiem, ze skladasz zlecenia zwykle kilka dni przed ich wykonaniem?
Ja skladam zlecenia na dany dzien na otwarciu sesji i np. na ostatnie 10
wykonanych zlecen az 3 byly z poslizgiem. Zlecenia tylko na 10
kontraktow.

Pozdrawiam

Darek

Źle rozumiesz. Zlecenie składam po otwarciu z ważnością do końca sesji.

To jakim cudem nie masz poslizgow, a ja je mam? Nie mialem wiecej jak
kilka zlecen pod rzad bez poslizgow.

Pozdrawiam

Darek

Myślę, że zależy to od miejsca w którym składasz zlecenie. Jeżeli zlecenie jest na oporach/wsparciach identyfikowanych powszechnie to poślizgi pewnie są. Tak to sobie wyobrażam. Zdarzają mi się sytuacje, że w momencie sygnału nie zabierze się cała pozycja ale kurs potem wraca. Takich sytuacji nie liczę. Rozważam na koniec dnia czy sygnał został zrealizowany. Z resztą czy zlecenie zostało złożone na kilka dni czy tego samego dnia to nie ma znaczenia bo w momencie aktywacji zlecenie trafia do arkusza na koniec kolejki. Jak chcesz to wierz jak nie to nie. Zlecenie PKC składam tylko przy zmianie serii. PKC otwieram nową serię na dogrywce w dniu wygasania starej serii. Dla mnie każde 5,- złotych jest bardzo ważne bo zarobić pieniądze na giełdzie nie jest łatwo. Dlatego nie chce mieć poślizgów. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzała i będzie niepokojąca to zmienię rynek na bardziej płynny. Jeżeli dla takiego dupka jak ja Warszawa jest za płytka to będę musiał to zmienić. Poślizgi przy realizacji zlecenia są dla mnie nie do zaakceptowania. Tracę zupełnie kontrolę nad tym co się dzieje i rozważania o systemie, który stosuje można wyrzucić do kosza.

Jeżeli dla takiego dupka jak ja Warszawa jest za płytka to będę
musiał to zmienić. Poślizgi przy realizacji zlecenia są dla mnie nie do
zaakceptowania. Tracę zupełnie kontrolę nad tym co się dzieje i rozważania o
systemie, który stosuje można wyrzucić do kosza.

Hmm, 1 tick poślizgu dla najpłynniejszych rynków przy zlecenia stop
traktuje się jako standard http://www.wikinvest.com/wiki/Slippage (w
normalnych sytuacjach rynkowych, bez przeskoku luką poziomów przy
ważnych danych itp ). Na mało płynnych może sięgnąć nawet 50%
dziennego zakresu ceny (nie możesz reklamować realizacji w mniejszy
zakresie u brokera). http://www.fma.org/Prague/Papers/Slippage.pdf

Nasz FW20 dlatego jest taki ciekawy, gdyż slippage do Point Value ma
bardzo niski.

Jan Burkacki wrote:

Jeżeli dla takiego dupka jak ja Warszawa jest za płytka to będę
musiał to zmienić. Poślizgi przy realizacji zlecenia są dla mnie nie do
zaakceptowania. Tracę zupełnie kontrolę nad tym co się dzieje i
rozważania o systemie, który stosuje można wyrzucić do kosza.

Hmm, 1 tick poślizgu dla najpłynniejszych rynków przy zlecenia stop
traktuje się jako standard http://www.wikinvest.com/wiki/Slippage (w
normalnych sytuacjach rynkowych, bez przeskoku luką poziomów przy
ważnych danych itp ). Na mało płynnych może sięgnąć nawet 50%
dziennego zakresu ceny (nie możesz reklamować realizacji w mniejszy
zakresie u brokera). http://www.fma.org/Prague/Papers/Slippage.pdf

Nasz FW20 dlatego jest taki ciekawy, gdyż slippage do Point Value ma
bardzo niski.

Właśnie o tym jest tu mowa. Każdy ma swoje wymagania i możliwości. Stąd wykorzystywanie czyichś rozwiązań co do poziomów zajmowania pozycji, sposobu zarządzania pieniędzmi, sposobu składania zleceń jest w/g mnie niemożliwe. Na dłuższą metę nie do wykonania.

On 13 Wrz, 15:48, totus <to...@poczta.onet.pl> wrote:

Właśnie o tym jest tu mowa. Każdy ma swoje wymagania i możliwości. Stąd
wykorzystywanie czyichś rozwiązań co do poziomów zajmowania pozycji, sposobu
zarządzania pieniędzmi, sposobu składania zleceń jest w/g mnie niemożliwe.
Na dłuższą metę nie do wykonania.

http://adaptrade.com/

To jakim cudem nie masz poslizgow, a ja je mam? Nie mialem wiecej jak
kilka zlecen pod rzad bez poslizgow.

Pozdrawiam

Darek

Myślę, że zależy to od miejsca w którym składasz zlecenie. Jeżeli zlecenie
jest na oporach/wsparciach identyfikowanych powszechnie to poślizgi pewnie
są. Tak to sobie wyobrażam.

Moja metoda gry to system mechaniczny i nie wykorzystuje ani typowych oporow/wsparc itp.

Zdarzają mi się sytuacje, że w momencie sygnału
nie zabierze się cała pozycja ale kurs potem wraca. Takich sytuacji nie
liczę. Rozważam na koniec dnia czy sygnał został zrealizowany.

To moze wyjasniac sytuacje. Pewnie przy takim podejsciu sytuacja u mnie wygladalaby podobnie.

Z resztą czy
zlecenie zostało złożone na kilka dni czy tego samego dnia to nie ma
znaczenia bo w momencie aktywacji zlecenie trafia do arkusza na koniec
kolejki. Jak chcesz to wierz jak nie to nie.

Tu akurat za bardzo nie wierze. Kiedys wlasnie o to pytalem tutaj na grupie. W koncu musi byc jakas kolejnosc wykonywania zlecen PKC i nie sadze, ze zalezy to od przypadku czy tego jakie uklady ma dany DM z WGPW.
Moze ktos jest w stanie jednoznacznie potwierdzic jak to faktycznie wyglada?

Pozdrawiam

Darek

On 13 Wrz, 10:41, "DJ" <dariu...@poczta.onet.pl> wrote:

W koncu musi byc jakas kolejnosc wykonywania zlecen PKC i nie sadze, ze
zalezy to od przypadku czy tego jakie uklady ma dany DM z WGPW.
Moze ktos jest w stanie jednoznacznie potwierdzic jak to faktycznie wyglada?

Ważnym priorytetem przy realizowaniu zleceń jest minimalizacja liczby
transakcji, biorąc pod uwagę kolejność ich realizacji, która jest
następująca:  jako pierwsze realizowane są zlecenia PKC,

następnie zlecenia z limitem wyższym ( dla zleceń kupna) lub niższym
(dla zleceń sprzedaży) od określonego kursu,

jako kolejne są realizowane zlecenia PCRO,

następnie zlecenia z limitem ceny równym określonemu kursowi,

wśród zleceń PKC lub z tym samym limitem ceny jako ostatnie są
realizowane zlecenia z warunkiem limitu aktywacji

źródło: http://tpazur.webpark.pl/warset.htm

DJ wrote:

To jakim cudem nie masz poslizgow, a ja je mam? Nie mialem wiecej jak
kilka zlecen pod rzad bez poslizgow.

Pozdrawiam

Darek

Myślę, że zależy to od miejsca w którym składasz zlecenie. Jeżeli
zlecenie jest na oporach/wsparciach identyfikowanych powszechnie to
poślizgi pewnie są. Tak to sobie wyobrażam.

Moja metoda gry to system mechaniczny i nie wykorzystuje ani typowych
oporow/wsparc itp.

Zdarzają mi się sytuacje, że w momencie sygnału
nie zabierze się cała pozycja ale kurs potem wraca. Takich sytuacji nie
liczę. Rozważam na koniec dnia czy sygnał został zrealizowany.

To moze wyjasniac sytuacje. Pewnie przy takim podejsciu sytuacja u mnie
wygladalaby podobnie.

Z resztą czy
zlecenie zostało złożone na kilka dni czy tego samego dnia to nie ma
znaczenia bo w momencie aktywacji zlecenie trafia do arkusza na koniec
kolejki. Jak chcesz to wierz jak nie to nie.

Tu akurat za bardzo nie wierze. Kiedys wlasnie o to pytalem tutaj na
grupie. W koncu musi byc jakas kolejnosc wykonywania zlecen PKC i nie
sadze, ze zalezy to od przypadku czy tego jakie uklady ma dany DM z WGPW.
Moze ktos jest w stanie jednoznacznie potwierdzic jak to faktycznie
wyglada?

Pozdrawiam

Darek

Ja mówiłem o aktywacji zlecenia limit. Takie zlecenie w momencie aktywacji trafia na koniec kolejki zleceń limit. PKC z aktywacją wpada na koniec kolejki zleceń PKC, które są realizowane przed każdym zleceniem limit nawet takim z przed kilku dni. Zlecenia są realizowane w kolejności: PKC, a po nich limit. Szeregowane są w karnecie w swoich kategoriach w/g czasu złożenia. W przypadku aktywacji za czas złożenia uważa się czas realizacji transakcji na poziomie aktywacji. Taka jest moja wiedza. Co do stwierdzenia o tym w co masz wierzyć to odnosiło się do tego czy mam poślizgi czy nie. Zlecenie z wartością ujawnioną też testowałem w handlu akcjami. Każda wartość ujawniona trafia na koniec kolejki w momencie zakończenia handlu poprzedniej części. Zrezygnowałem z handlu akcjami na rzecz kontraktów ze względu na płynność. Handlowałem akcjami tylko z WIG20. Techniki wyjścia z pozycji na rynkach mało płynnych mało mnie interesują. Bez tego mam się czym martwić. Zlecenie z aktywacją przekazywane jest na giełdę w momencie złożenia tego zlecenia i aktywuje je giełda. W tym przypadku odpada szybkość łącza i układy DM giełda nie mają znaczenia. Znam tylko jedno takie zlecenie, które jest aktywowane w DM, to jest zlecenie alternatywne w bossa. Nie wiem jak to działa bo nie jestem klientem bossa. Znam tylko założenia tego zlecenia. założenie mojego sytemu jest taki, ze składam zlecenie tuż po otwarciu, miedzy zamknięciem a otwarciem przygotowuje sygnał i to co dzieje sie podczas notowań jest zupełnie nieinteresujące. Próbowałem handlować w ciągu dnia. Być inwestorem jednosesyjnym. Ale to nie jest dla mnie. Żeby to działało to musiał bym zamontować komputer przed sedesem. Emocje rozrywały mi głowę i odbyt. Najlepszy system jednosesyjny doprowadziłby mnie do odwodnienia i zawału. Mogę myśleć racjonalnie gdy giełda nie działa.

http://biznes.onet.pl/ustawa-o-nadzorze-wlascicielskim-do-konca-
roku,18497,3738515,1,prasa-detal


--

Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją na
tym samym poziomie. Nie ma poślizgów.

I zawsze wchodzi Ci zlecenie?

Arch

Archangell wrote:

Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją
na tym samym poziomie. Nie ma poślizgów.

I zawsze wchodzi Ci zlecenie?

Arch

Już to opisałem. :)

totus <totus@poczta.onet.pl> napisał(a):

> Algorytm znam. Jest bardzo prosty i pewnie dlatego działa. Jest w sieci. Musisz poszukać trochę jeżeli Cię to dalej interesuje. Ta wiedza i tak nic nie zmienia. Osobiście znam człowieka, który znając przepis składał

zlecenie

rano potem patrzył na notowania bieżące i pękał w połowie dnia jeżeli pozycja była przeciw trendowi dużej niż 2 godziny. Znał wszystkie

statystyki

systemu i tak to nic nie pomagało. Zawsze był mądrzejszy. Stracił

pieniądze

i się wycofał. To była psychika, która tolerowała ruch krzywej kapitału tylko do góry. Dla takiego to tylko lokata lub fundusz pieniężny. Nie przeskoczy się samego siebie.

Dziś mnie to już nie interesuje. Mam swoje proste systemy.

Poprawnie poukładana psychika z naturalną umiejętnością cięcia strat
to IMHO aż 90% sukcesu na giełdzie. Strata jest częścią gry - jak ktoś
nie potrafi tego zaakceptować, to tylko lokata ...


pozdr.
sys29



--

Mając systemy i doswiadczenie tez nie jest wcale łatwo. Przekroczenie historycznego maxDD z testów potrafi napsuć krwi. Darmo pieniędzy nigdzie nie rozdają.

DJ

On 12 Wrz, 21:15, "DJ\(Dominik\)" <dj_antys...@stopazwrotu.pl> wrote:

Mając systemy i doswiadczenie tez nie jest wcale łatwo. Przekroczenie
historycznego maxDD z testów potrafi napsuć krwi. Darmo pieniędzy nigdzie
nie rozdają.

Dlatego strategie należy monitorować, ewoluować i reoptymalizować,
dobrym wyjściem to zdobycia know-how jak jest
http://www.amazon.com/Evaluation-Optimization-Trading-Strategies-Wiley/dp/0470128011/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1284319900&sr=8-1-fkmr1

Pieknie napisane.


D.













Użytkownik "totus" <totus@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:i6iqoj$fhg$1@inews.gazeta.pl...

sys29 wrote:

Wlad <wn4@telsil.com.pl> napisał(a):

-- --
Witam
Tak sie troche "przysłuchuje"
Właśnie ją czytam i nie mogę wpaść na pomysł
która to metoda :)
może dodatkowa wskazówka ?

pozdr.
Wlad

Raczej się nie spodziewaj, że ujawnię, którą ideę wykorzystuję.
Aby zorientować się o co chodzi, musisz włożyć trochę wysiłku w
sprawdzanie koncepcji Bernsteina dla danych historycznych FW20. Mogę
podpowiedzieć, że : 1. system jest prymitywny
2. po otwarciu pozycji natychmiast stawiam SL i TP
3. jeśli pozycja nie jest zamknięta do 16.10, to na fix out/PKC
4. SL przesuwam zachowując const od ekstremum
5. nie ma co tracić czasu na badanie sygnałów z MACD, RSI, dopasowywanie
   parametrów ... na rynku FW20 to nie działa
6. podczas wielu sesji system nie daje żadnych sygnałów.

pozdr.
sys29

Wypytywanie kogokolwiek o rozwiązania systemowe jest zupełnie niepotrzebne i
nieprzydatne. Świadczy to braku doświadczenia pytającego w handlu na
giełdzie. Skutecznych systemów giełdowych jest pełno w sieci. Nie brak
systemu jest problemem. Problemem jest utrzymanie się w systemie. Wiele razy
widziałem historię gdy handlujący nie umiał się utrzymać w systemie, który
dostał. Powód jest prosty. System nie pasował do jego osobowości. Mimo, że
wszystko o systemie wiedział, wiedział najważniejsze jaka jest maksymalna
strata i jak długo system taką stratę odrabiał. Handel to bardzo
indywidualna sprawa. Zajmuję się handlem od zawsze. Nie spotkałem dwóch
osób, które by sprzedawały czy kupowały tak samo. Każdy ma swoje sposoby na
kupno masła czy sprzedaż auta. Przykładem jest system bankiera. Jest
publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki
tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1
dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem? Wątpię.
System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z 8000,- do
ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków i
uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy 7025%.
O czym to świadczy? Według mnie to świadczy o tym, że ludzie nie są w stanie
podnieść pieniędzy, które leżą na ławce w parku. To nie jest prawda, że
gdyby sys29 upublicznił system to by się system zawalił. Nikt więcej by go
nie stosował w dłuższym terminie bo nie byłby do tego zdolny. Wiem to z
własnego doświadczenia.

 sys29 wrote:

Rafał Skonecki <rafalskonecki@gazeta.pl> napisał(a):

A znasz coś co działa? Ewentualnie jakieś przekonania, typy, itp. co
do metody mogącej okazać się Graalem?

Jeśli chodzi o prognozy, to nie znam. W ogóle to nie zajmuję się
prognozowaniem, bo uważam, że nie da się dobrze spekulować w oparciu
o prognozy. Fakt, że zająłem się kiedyś sprawdzaniem kalendarza spiralnego
( czegoś z pozoru absurdalnego ) wynika tylko z mojej badawczej natury.
Nie mam oporów przed statystycznym weryfikowaniem nawet największych
nonsensĂłw. :-)
Inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o skuteczność inwestowania. Mam
systemy, które działają. Aktualnie gram dwoma jednocześnie. Jeden podąża
za trendem, a drugi to system jednosesyjny ... o bardzo duĹźej
skuteczności. Jest tak prosty, że aż prymitywny ... i pozwala na
otwieranie dużych pozycji. Przeczytaj książkę Bernsteina "Inwestor
jednosesyjny", a na pewno domyślisz się o co chodzi.

pozdr.
sys29

Przejrzałem spis treści. Myślałem, że masz naprawdę prymitywny system (oparty na surowych, nieprzetworzonych danych).
Dla mnie taki system to np.:
1. Zbadaj zmianę kursu w ciągu ostatnich x godzin.
2. Otwórz pozycję przeciwną do powyżej zmiany z TP równym x*zmiana. SL wedle uznania.

W systemy oparte na wartościach uśrednionych nie wierzę. IMHO w ten sposób, na własne życzenie zaciera się ważne informacje. To coś jakby robić AT mając na nosie okulary zniekształcające obraz.

--
Pozdrawiam
Użytkownik "DJ(Dominik)" <dj_antyspam@stopazwrotu.pl> napisał w wiadomości news:i6d2eb$l26$1news.onet.pl...

Przedwczoraj rozpoczął się żydowski Nowy Rok, porzekadło mówi "Sprzedawaj Rosz ha-Szana, kupuj Jom Kippur"

Jom Kippur mamy w przyszły piątek, zobaczymy czy ten mit zostanie potwierdzony.

DJ

to takie sranie w banie
zresztą co tu patrzeć jak można se zrobić za moment stat i wiedzieć jaki jest % w micie

Zrób i się pochwal, no i nie traktuj wszystkiego tak śmiertelnie poważnie, trochę luzu, weekend idzie, giełdowy folklor da się lubić.

pochwale sie: zrobiłem
:)

A można wiedzieć skąd masz listę dat tych świąt z ostatnich lat?

DJ

Rosh Hashanah occurs 163 days after the first day of Passover (Pesach). Passover begins on the 15th day of the month of Nisan

itd

wszystko w necie

http://www.flickr.com/photos/slowburn/2066390614/in/photostream/


haslo inteligentnej mlodziezy z PO

--