Zawsze chciałem się zapytać o taki system idealny.
Czy ktoś z forumowiczów zna algorytm wyznaczania sygnałów kup i
sprzedaj na danych historycznych z zadana prowizją?

Użytkownik "Wojciech Frybyśu" <wfru8548222@pocztaNO-SPAM.iUSUNTOnteria.pl> napisał w wiadomości news:gpaert$sg8$1nemesis.news.neostrada.pl...

Zawsze chciałem się zapytać o taki system idealny.
Czy ktoś z forumowiczów zna algorytm wyznaczania sygnałów kup i
sprzedaj na danych historycznych z zadana prowizją?

Tak.
Pytanie: co to znaczy "idealny"?
Dombrek

Dombrek pisze:

Użytkownik "Wojciech Frybyśu" <wfru8548222@pocztaNO-SPAM.iUSUNTOnteria.pl> napisał w wiadomości news:gpaert$sg8$1nemesis.news.neostrada.pl...

Zawsze chciałem się zapytać o taki system idealny.
Czy ktoś z forumowiczów zna algorytm wyznaczania sygnałów kup i
sprzedaj na danych historycznych z zadana prowizją?

Tak.
Pytanie: co to znaczy "idealny"?

Proste, Najwiecej zarabia.

Proste, Najwiecej zarabia.

Bzdura. Nie najważniejszy jest najwyższy zysk, ale stabilność i maksymalne obsunięcie kapitału. Bo nawet jak będziesz miał system, który robi 100% miesięcznie, to zapewniam, że nie dasz psychicznie rady nim grać.
Dombrek

Dombrek pisze:

Proste, Najwiecej zarabia.

Bzdura. Nie najważniejszy jest najwyższy zysk, ale stabilność i maksymalne obsunięcie kapitału.

To zdefiniuj i podaj swój algorytm.

Bo nawet jak będziesz miał system, który robi 100% miesięcznie, to zapewniam, że nie dasz psychicznie rady nim grać.

Nie chodzi o to by system taki działał, bo nie chodzi tu o
przewidywanie, ale o odniesienie i ideał.
Ile można zarobić w danym okresie, a ile zyskał mój program.

Nie chodzi o to by system taki działał, bo nie chodzi tu o
przewidywanie, ale o odniesienie i ideał.
Ile można zarobić w danym okresie, a ile zyskał mój program.

Włączasz MetaStocka lub AmiBrokera i robisz tzw. optymalizację. Komputerek dopasuje Ci najlepsze wskaźniki (czy czego tam używasz) do historii. Ale taki wynik nie jest porównywalny z niczym, bo niemożliwy do zrealizowania.
BTW jak będziesz łapał każdego pipsa na EURUSD, to dziennie zwiniesz 20.000 pips. Przy prowizji 0,1-0,3 pips sporo zarobisz. I to może być Twój ideał.
W tym biznesie nie chodzi o to, by być najlepszy, ale by wychodzić na plus. I na szczęście to jest wystarczające.
Dombrek

Dombrek pisze:

Nie chodzi o to by system taki działał, bo nie chodzi tu o
przewidywanie, ale o odniesienie i ideał.
Ile można zarobić w danym okresie, a ile zyskał mój program.

Włączasz MetaStocka lub AmiBrokera i robisz tzw. optymalizację. Komputerek dopasuje Ci najlepsze wskaźniki (czy czego tam używasz) do historii. Ale taki wynik nie jest porównywalny z niczym, bo niemożliwy do zrealizowania.

Ale cz wiesz jak taki algorytm działa?
Bo można przeliczyc wszystkie kombinacje, ale to zajmuje
baaaaaardzo dużo czasu juz dla dwóch akcji, a jak weźmiesz ze
200 to co?

W tym biznesie nie chodzi o to, by być najlepszy, ale by wychodzić na plus. I na szczęście to jest wystarczające.

Ale jesteś uparty. Ja ciąglę piszę o ideale. O odnosniku a Ty
piszesz o realnym dopasowaniu.

Ale cz wiesz jak taki algorytm działa?
Bo można przeliczyc wszystkie kombinacje, ale to zajmuje
baaaaaardzo dużo czasu juz dla dwóch akcji, a jak weźmiesz ze
200 to co?

Moim zdaniem to jedyna metoda znalezienia owego ideału. A że długo trwa... no cóż - włączasz kompa i idziesz na obiad... ;)

Ale jesteś uparty. Ja ciąglę piszę o ideale. O odnosniku a Ty
piszesz o realnym dopasowaniu.

Ideał to system, który łapie każdy tick. Więc zsumuj ticki i Ci wyjdzie.
Jak to zrobisz w Excelu to algorytm jest taki:
wrzucasz notowania tickowe lub nawet 5m do Excela i porównujesz cenę zamknięcia następnej świeczki z bieżącą. formuła: jeżeli(następna>=obecna;long;short)
;)
Tylko, że to jest bez sensu kompletnie i bezużyteczne bo zakłada, że znasz przyszłe ceny. No chyba, że pracę doktorską piszesz, to wtedy faktycznie znam przypadki poszukiwania czegoś takiego i niektórym nawet udaje się znaleźć!! ;)
Przykład: modele wyceny wartości wewnętrznej akcji. Oczywiście model nie służy do gry, ale osobiście nic głupszego nie widziałem już w założeniach.
Dombrek

Wojciech Frybyśu pisze:

Dombrek pisze:

Nie chodzi o to by system taki działał, bo nie chodzi tu o
przewidywanie, ale o odniesienie i ideał.
Ile można zarobić w danym okresie, a ile zyskał mój program.

Włączasz MetaStocka lub AmiBrokera i robisz tzw. optymalizację. Komputerek dopasuje Ci najlepsze wskaźniki (czy czego tam używasz) do historii. Ale taki wynik nie jest porównywalny z niczym, bo niemożliwy do zrealizowania.

Ale cz wiesz jak taki algorytm działa?
Bo można przeliczyc wszystkie kombinacje, ale to zajmuje
baaaaaardzo dużo czasu juz dla dwóch akcji, a jak weźmiesz ze
200 to co?

W tym biznesie nie chodzi o to, by być najlepszy, ale by wychodzić na plus. I na szczęście to jest wystarczające.

Ale jesteś uparty. Ja ciąglę piszę o ideale. O odnosniku a Ty
piszesz o realnym dopasowaniu.

Kiedyś , w latach 90 , miałem w swoim programie (pierwowzorze Sakiewki), taką funkcję, która liczyła taki portfel idealny. Było to jednak w czasach, gdy na GPW mieliśmy zaledwie kilkadziesiąt spółek i do tego nie było notowań ciągłych.

Obecnie przy kilkuset spółkach i notowaniach ciągłych sprawa obliczeń mocno sie komplikuje.

Gdyby uprościć i ograniczyć się jedynie do modelu EOD (ceny z końca dnia) i jedna transakcja dziennie, to algorytm jest stosunkowo prosty.

1. Wybierz spółkę, o największej stopie zwrotu z danej sesji. Niech to będzie s%.

2. Wartość portfela z dnia "i" niech będzie wi, wtedy :

w(i+1)=wi*(1+s%)-prowizja

Z całą pewnością, nawet przy takim uproszczeniu, stopa zwrotu takiego portfela będzie znacznie większa niż każdego realnego portfela.

Na mojej brudnopisowej witrynie "http://www.juraura.neostrada.pl/", gdzieś tak w połowie (wpis z września 2008) jest opisany podobny temat , nazwany przeze mnie "Efektywność Zarządzania Portfelem". Sakiewka posiada funkcję, która to liczy.

Obecnie przy kilkuset spółkach i notowaniach ciągłych sprawa obliczeń
mocno sie komplikuje.

Gdyby uprościć i ograniczyć się jedynie do modelu EOD (ceny z końca
dnia) i jedna transakcja dziennie, to algorytm jest stosunkowo prosty.

1. Wybierz spółkę, o największej stopie zwrotu z danej sesji. Niech to
będzie s%.

Tu już błąd. zakładasz, ze codziennie wyzbywasz się akcji.
A należy:
Sprawdzić dla X akcji i waluty.
I skakac tak pomiędzy akcjami i walutami aby jak najwięcej
zarobić w walucie.
Może się okazać, że kupujesz akcje A, potem sprzedajesz i
kupujesz akcje D a potem 3 dni siedzisz w walucie. i znów
kupujesz akcje A

"Wojciech Frybyśu"

Nie chodzi o to by system taki działał, bo nie chodzi tu o
przewidywanie, ale o odniesienie i ideał.
Ile można zarobić w danym okresie, a ile zyskał mój program.

Najlepiej skutkuje to w odniesieniu do przeszlosci.
Analizujac nawet miniony tydzien bardzo latwo jest "przewidziec" co nalezalo zrobic tydzien temu, aby dzis byc milionerem.
I takie jasnowidzenie "do tylu w czasie" jest na tej grupie bardzo czesto spotykane, tyle ze ludzie rzutuja to przyszlosc i "dupa blada". Wszystko wysiada. Przyszlosci nie da sie przewidziec. Nie da sie poznac zamiarow grubych ryb z wyprzedzeniem. Bo nawet oni mowia co innego a potyem robia co innego.

Pester

Użytkownik "Dombrek" <dombrek@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:gpaeh6$jlj$1news.onet.pl...

Użytkownik "Wojciech Frybyśu" <wfru8548222@pocztaNO-SPAM.iUSUNTOnteria.pl> napisał w wiadomości news:gpaert$sg8$1nemesis.news.neostrada.pl...

Zawsze chciałem się zapytać o taki system idealny.
Czy ktoś z forumowiczów zna algorytm wyznaczania sygnałów kup i
sprzedaj na danych historycznych z zadana prowizją?

Tak.
Pytanie: co to znaczy "idealny"?
Dombrek

Chodzi o Graala.
;)

"Wojciech Frybyśu" <wfru8548222@pocztaNO-SPAM.iUSUNTOnteria.pl> wrote in message news:gpaert$sg8$1nemesis.news.neostrada.pl...

Zawsze chciałem się zapytać o taki system idealny.
Czy ktoś z forumowiczów zna algorytm wyznaczania sygnałów kup i
sprzedaj na danych historycznych z zadana prowizją?

W sytuacji krachu swiatowego wszystkie systemy wysiadaja. Nie ma wiec nie tylko systemu idealnego, ale  rowniez zadnego innego, bylejakiego.

Pester

W sytuacji krachu swiatowego wszystkie systemy wysiadaja. Nie ma wiec nie tylko systemu idealnego, ale  rowniez zadnego innego, bylejakiego.

Generalnie wiekszosc systemow ma problemy w trendzie bocznym. Wlasnie w takiej systuacji jak mamy od ponad roku najlepiej sie zarabia i systemy najlepiej dzialaja. System , przynajmniej srednio lub dlugoterminowy, jest praktycznie caly czas na jednej pozycji i caly czas zarabia. Popatrz ile mozna bylo zarobic w poprzednim roku na FW20 caly czas trzymajac tylko krotka pozycje. Po prostu najlatwiej zarabiac na dlugich trendach a z takimi mamy do czynienia od jakiegos czasu (rowniez na walutach).

Pozdrawiam

Darek

"DJ"

Popatrz ile mozna bylo zarobic w poprzednim roku na FW20 caly czas trzymajac tylko krotka pozycje.

Jasnowidzenie "w przeszlosc" ma tej grupie wziecie.
Ja tez doskonale wiem, co powinienem zrobic tydzien temu.
Ale juz za pozno.
Analiza przeszlosci nie ma znaczenia w sytuacji krachu, chaosu i niepewnosci.
Czy analiza wynikow totolotka za dowolnie nawet dlugi okres czasu przeszlego przyczynia sie chocby w minimalnym stopniu do przewidzenia wynikow najblizszego losowania?

Pester

Popatrz ile mozna bylo zarobic w poprzednim roku na FW20 caly czas trzymajac tylko krotka pozycje.

Jasnowidzenie "w przeszlosc" ma tej grupie wziecie.
Ja tez doskonale wiem, co powinienem zrobic tydzien temu.
Ale juz za pozno.
Analiza przeszlosci nie ma znaczenia w sytuacji krachu, chaosu i niepewnosci.

Ale ja nie pisze o prognozach. Doskonale wiem, ze na prognozach na dluzsza mete nie da sie zarobic. Pisze o skutecznym SYSTEMIE. Przyzwoity system kontraktach indeksowych w ubieglym roku pozwolil zarobic duzo wiecej niz np. w 2007 roku. Piszac o trzymaniu krotkiej pozycji przez rok mialem na mysli przyzwoity system dlugoterminowy, ktory by sie w zblizony sposob zachowal w systuacji duzych spadkow z ktorymi mielismy do czynienia.

Czy analiza wynikow totolotka za dowolnie nawet dlugi okres czasu przeszlego przyczynia sie chocby w minimalnym stopniu do przewidzenia wynikow najblizszego losowania?

Porownujesz gielde do totolotka, a to sa dwie zupelnie odmienne rzeczy. Totolotek jest (przynajmniej teoretycznie) calkowicie losowy, a gielda taka nie jest.

Pozdrawiam

Darek

Nie ma wiec nie tylko systemu idealnego, ale  rowniez zadnego innego, bylejakiego.

"Nie ma niczego."

--
eost.

http://wiadomosci.onet.pl/1546967,2677,1,tajfun_vincent_zmiecie_rzad_tuska,kioskart.html