Odwrotnosc 3.14 to 0.318 a wiec jakies 32%.
Reguly handlu:
Kupujemy akcje gdy wzrosnie przynajmniej 32 procent od dolka, sprzedajemy gdy spadnie 32 od gorki (liczonej jako max od momentu zakupu).

Okazuje sie, ze taki system zarabia calkiem przyzwoicie. Za ostatnie 10

Fajne ;)
Nie rozumiem jednak drugiej czesci zdania: sprzedajesz.... kiedy? Jesli kurs rosnie to w kazdej sekundzie mam max wzgledem momentu zakupu, czekam wiec na spadek. Wszystko ok jesli przed spadkiem kurs urosl ponad 32% - mam zysk. Jesli zacznie spadac wczesniej, to rozumiem ze czekasz az osiagnie -32% od maxa, tak? (taki dynamiczny stop loss).
Jakos nie moge uwierzyc ze to ma sens, ale nie upieram sie

pozdawiam

"root" <root1@vp.pl> wrote in message news:gpediu$vlj$1news.onet.pl...

Jesli zacznie spadac wczesniej, to rozumiem ze czekasz az osiagnie -32% od maxa, tak? (taki dynamiczny stop loss).

Trailing stop 32% liczony od max po zakupie.
G

root pisze:

Odwrotnosc 3.14 to 0.318 a wiec jakies 32%.
Reguly handlu:
Kupujemy akcje gdy wzrosnie przynajmniej 32 procent od dolka, sprzedajemy gdy spadnie 32 od gorki (liczonej jako max od momentu zakupu).

Okazuje sie, ze taki system zarabia calkiem przyzwoicie. Za ostatnie 10

Fajne ;)
Nie rozumiem jednak drugiej czesci zdania: sprzedajesz.... kiedy? Jesli kurs rosnie to w kazdej sekundzie mam max wzgledem momentu zakupu, czekam wiec na spadek. Wszystko ok jesli przed spadkiem kurs urosl ponad 32% - mam zysk. Jesli zacznie spadac wczesniej, to rozumiem ze czekasz az osiagnie -32% od maxa, tak? (taki dynamiczny stop loss).
Jakos nie moge uwierzyc ze to ma sens, ale nie upieram sie

I tu wracamy do mojego pytania o system idealny.
Jak to policzyć. A zauważ, że ten system nie przewiduje sprzedaj
gdy idzie w górę bo gdzie indziej idzie lepiej

"Wojciech Frybyśu" <wfru8548222@pocztaNO-SPAM.iUSUNTOnteria.pl> wrote in message news:gpfr2d$q1t$1nemesis.news.neostrada.pl...

Jak to policzyć. A zauważ, że ten system nie przewiduje sprzedaj
gdy idzie w górę bo gdzie indziej idzie lepiej

Bo chodzilo mi o pokazanie systemu liczby pi. W moim prawdziwym systemie tak robie.
G

Bo chodzilo mi o pokazanie systemu liczby pi. W moim prawdziwym systemie tak robie.

Żeby pokazać, że akurat pi ma jakies tajemne własności rządzące rynkiem, musiałbys pokazać, że analogiczne systemy o innych wartościach nie dają pozytywnych rezultatów. Pewnie sam trochę traktujesz to Pi z przymrużeniem oka. Ale dobrze. Zauwazyłem, że interesujesz się cyklami, czy potrafiłbyś mi w miarę ścisły sposób zdefiniować czym jest cykl (do tej pory spotałem się z definicją będąca twierdzeniem, np. "cykl jest bo wszyscy go widzą"). Ale co to cykl?

root <root1@vp.pl> napisał(a):  Ale co

to cykl?

może to:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_koniunkturalny

kc

--

może to:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_koniunkturalny

No może. Tyle, ze te cykle są tłumaczone w sposób fundamentalny (ekonomiczny). Ja sadzilem, ze cykle sa widoczne w wykresach. A jesli tak to jaka jest scisla definicja. Chodzi mi o to zeby np. napisac program wykrywajacy "cykle" w wykresie cen. Ale po Waszych odpowiedziach chyba juz mniej wiecej wiem o co chodzi wyznawcom AT gdy mowia o cyklach.

"root" <root1@vp.pl> wrote in message news:gpg6ni$p6m$1news.onet.pl...

Żeby pokazać, że akurat pi ma jakies tajemne własności rządzące rynkiem, musiałbys pokazać, że analogiczne systemy o innych wartościach nie dają pozytywnych rezultatów.

Albo porownac z systemem losowym, tzn sprzedaje i kupuje w dniach wybranych losowo. Pi sprawdza sie lepiej.

Pewnie sam trochę traktujesz to Pi z przymrużeniem oka.

Oczywiscie, to taki zart z okazji Miedzynarodowego Dnia Pi (dzisiaj). Poza tym chodzilo mi o pokazanie sily podazania za trendem - wystarczy ciac straty i jechac na zyskach, nawet jesli jedynym parametrem systemu jest liczba Pi ;-)

Ale dobrze. Zauwazyłem, że interesujesz się cyklami, czy potrafiłbyś mi w miarę ścisły sposób zdefiniować czym jest cykl.

Dla mnie cykl wystepuje wtedy gdy kupujac i sprzedajac w regularnych odstepach czasu mozna osiagnac pozytywne wyniki.
G

Dla mnie cykl wystepuje wtedy gdy kupujac i sprzedajac w regularnych
odstepach czasu mozna osiagnac pozytywne wyniki.

Rozumiem ze "reguralne odstępy" to równe odstępy czasu. Jesli tak to zaręczam ci że dla każdego wykresu znajdziesz nie jeden cykl (im dłuższy bedzie ten wykres tym łatwiej to zrobić). Problem chyba w tym, że nawet jesli znajdziesz cykl a scislej odpowiedni odstęp czasu, to wcale nie masz pewności, że kontynuując taką zabawe w przyszłości osiagniesz dobre rezultaty.
Jesli ja wpadam na nowa idee "systemu" badam go nie tylko na jak najdłuższym odcinku czasu ale tez na krotszych odcinkach. Na przyklad system daje piekne wyniki w latach 2000-2004 ale juz 2004-2008 okazuje sie byc kompletną klapą.

Gwarancji nie ma nigdy, czy to na cyklach czy AT, AF czy cokolwiek. Druga sprawa - jak znajduje system to zawsze sprawdzam jaka jest szansa, ze da sie tyle samo zarobic losowo - jesli praktycznie nie ma szans to system powinien byc OK.
G

sprawa - jak znajduje system to zawsze sprawdzam jaka jest szansa, ze da sie tyle samo zarobic losowo - jesli praktycznie nie ma szans to system powinien byc OK.

A nigdy nie zdarzyło ci się zrobić systemu, który sie załapał na jakies niesamowite zbiegi okolicznosci, jakis gigantyczny skok cen, ktory juz byc moze nigdy nie wystapi. To cos jak wygrana w totku: teroretycznie gra jest nieoplacalna ale systemowi sie udało. Wtedy twoj system okaze sie ok a losowy do d.... Mimo to czy uwierzysz w system na totka? Stad wynika ze Twoje kryterium do konca poprawne nie jest.
 Nie wiem kto tu ma racje. Jakos w te systemy nie wierze ale sam ciagle wynajduje nowy ;).

"root" <root1@vp.pl> wrote in message news:gpgtbd$mie$1news.onet.pl...

losowy do d.... Mimo to czy uwierzysz w system na totka? Stad wynika ze Twoje kryterium do konca poprawne nie jest.

Jeden z etapow oceniania systemu to zobaczenie wynikow gdyby odrzucic 5% najlepszych i najgorszych transakcji.
Wtedy system na totolotka, ktory przypadkowo raz trafil szostke, wysiadzie.
G