W ramach ćwiczeń z pakietu do analiz statystycznych R, zrobiłem dość
prostą analizę porównującą zachowanie indeksu WIG20 w stosunku do
modelu losowego opartego na rozkładzie normalnym (zakładanym w wielu
teoriach i narzędziach inwestycyjnych).

Wyniki tej analizy są dostępne na moim blogu:

http://mjaniec.blogspot.com/2010/04/wig20-badzenie-losowe.html

Analiza obejmuje okres od 16. kwietnia 1991 r. do 13. kwietnia 2010
r., czyli niemal 19 lat.

Pozdrawima,

Maciej Janiec

mjaniec napisał(a):

W ramach ćwiczeń z pakietu do analiz statystycznych R, zrobiłem dość
prostą analizę porównującą zachowanie indeksu WIG20 w stosunku do
modelu losowego opartego na rozkładzie normalnym (zakładanym w wielu
teoriach i narzędziach inwestycyjnych).

Wyniki tej analizy są dostępne na moim blogu:

http://mjaniec.blogspot.com/2010/04/wig20-badzenie-losowe.html

Analiza obejmuje okres od 16. kwietnia 1991 r. do 13. kwietnia 2010
r., czyli niemal 19 lat.

Ciekawa analiza
Dzięki za jej przygotowanie!

TT.

On 15 Kwi, 13:53, TT <tt33...@op.pl> wrote:

mjaniec napisał(a):

> W ramach ćwiczeń z pakietu do analiz statystycznych R, zrobiłem dość
> prostą analizę porównującą zachowanie indeksu WIG20 w stosunku do
> modelu losowego opartego na rozkładzie normalnym (zakładanym w wielu
> teoriach i narzędziach inwestycyjnych).

> Wyniki tej analizy są dostępne na moim blogu:

>http://mjaniec.blogspot.com/2010/04/wig20-badzenie-losowe.html

> Analiza obejmuje okres od 16. kwietnia 1991 r. do 13. kwietnia 2010
> r., czyli niemal 19 lat.

Ciekawa analiza
Dzięki za jej przygotowanie!

TT.

Za moment wrzucę analogiczne wykresy i trochę statystyk dla EURPLN.

Skrypt, z którego korzystam stale się rozbudowuje, więc z czasem będą
dochodzić dodatkowe informacje.

Pozdrawiam,

Maciej Janiec

"Teoria chaosu a rynki kapitałowe - Peters Edgar E." Dobra książka którą czytałem dowodzącą
przy pomocy analizy RS i innych, że notowania giełdowe
mimo pozornego podobieństwa do rozkładów losowych
są tak na prawde przejawem fraktali

pozdr.
 haze

On 15 Kwi, 15:03, "haze" <a...@toya.net.pl> wrote:

"Teoria chaosu a rynki kapitałowe - Peters Edgar E." Dobra książka którą
czytałem dowodzącą
przy pomocy analizy RS i innych, że notowania giełdowe
mimo pozornego podobieństwa do rozkładów losowych
są tak na prawde przejawem fraktali

pozdr.
 haze

Testy dot. zachowań fraktalnych są w planach w dalszej kolejności :)

Problem w tym, że teoria fraktali (która bardzo ściśle jest powiązana
z teorią chaosu) jak na razie nie daje odpowiedzi na wiele (większość)
pytań.

Pozdrawiam,

Maciej Janiec

mjaniec <mjaniec@gmail.com> napisał(a):

Analiza obejmuje okres od 16. kwietnia 1991 r. do 13. kwietnia 2010
r., czyli niemal 19 lat.

 

Maciej Janiec

A 20.04.2010? Nie obejmuje? Jeżeli nie, to te twoje obliczenia nie nadają się do prognozowania i tracisz czas.

kc

--

 kc <kc59.SKASUJ@gazeta.pl> napisał(a):

A 20.04.2010? Nie obejmuje? Jeżeli nie, to te twoje obliczenia nie nadają się do prognozowania i tracisz czas.

kc

Sorry, doczytałem. Błądzenie losowe uważasz, więc nie mamy o czym rozmawiać, bo giełda to nie ruletka a bardziej poker.

kc

--

On 15 Kwi, 20:52, " kc" <kc59.SKA...@gazeta.pl> wrote:

 kc <kc59.SKA...@gazeta.pl> napisał(a):

> A 20.04.2010? Nie obejmuje? Jeżeli nie, to te twoje obliczenia nie nadają
> się do prognozowania i tracisz czas.

> kc

Sorry, doczytałem. Błądzenie losowe uważasz, więc nie mamy o czym rozmawiać,
bo giełda to nie ruletka a bardziej poker.

kc

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/

Witam!

No właśnie raczej NIE wychodzi że jest to błądzenie losowe,
przynajmniej w zgodzie z rozkładem normalnym.

Charakter rozkładu jest wyraźnie inny od normalnego.

Co dalej, zobaczymy :)

Pozdrawiam,

Maciej Janiec

Sorry, doczytałem. Błądzenie losowe uważasz, więc nie mamy o czym
rozmawiać,
bo giełda to nie ruletka a bardziej poker.

Kiedyś widziałem taki film:

Wróg u bram
http://wrog.u.bram.filmweb.pl/

o pojedynku dwóch snajperów podczas bitwy o Stalingrad. Mniej więcej
wyglądało to tak, że zanim snajper ustrzeli swojego przeciwnika musi
wybrać
odpowiedni moment (na który czasami trzeba badrzo długo czekać).

Giełda  ma coś z takiego pojedynku. Zbyt nerwowy strzelec wystrzela
wszystkie naboje za wcześnie - zbyt późny strzał też nie przyniesie
oczekiwanego skutku - zwierzyna ucieknie. Trzeba wstrzelić się wtedy
kiedy
nadchodzi odpowiedni moment ....


--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

Z tym snajperem to porównanie raczej "kulą w płot".

Ważne momenty w tradingu są aż dwa - trzeba pociągnąć za cyngiel przy wejściu i przy wyjściu.
Gdyby trzymać się snajperskiego porównania, to strzelec musiałby strzelić w ofiarę raz, później dać jej pobiegać jakiś czas i oddać drugi strzał kończąc tym samym dzieło.

DJ

DJ(Dominik) pisze:

Z tym snajperem to porównanie raczej "kulą w płot".

Ważne momenty w tradingu są aż dwa - trzeba pociągnąć za cyngiel przy wejściu i przy wyjściu.
Gdyby trzymać się snajperskiego porównania, to strzelec musiałby strzelić w ofiarę raz, później dać jej pobiegać jakiś czas i oddać drugi strzał kończąc tym samym dzieło.

DJ

lepszym porownaniem byli by skoczkowie narciarscy, odpowiedni moment w
wyjsciu z progu i ladowanie z telemarkiem co by sie nie zaj.....c:).

pozdrawiam
SlawcioD

SlawcioD pisze:

lepszym porownaniem byli by skoczkowie narciarscy, odpowiedni moment w
wyjsciu z progu i ladowanie z telemarkiem co by sie nie zaj.....c:).

A kto machnie flagą na start? ;-)

--
Pozdrawiam
Krzysztof "Chester" Sabat

Chester pisze:

SlawcioD pisze:

lepszym porownaniem byli by skoczkowie narciarscy, odpowiedni moment w
wyjsciu z progu i ladowanie z telemarkiem co by sie nie zaj.....c:).

A kto machnie flagą na start? ;-)

Rynek drogi kolego Pan Rynek:)

pozdrawiam
SlawcioD

Błądzenie losowe to by było, jakby zostawić w grze same pokemony.
No może w takim przypadku losowo by zbłądzili do zera i autodestrukcji, bo wsie zazwyczaj chciałyby walić szorty aż do upadłego.

Natomiast juz poważniej: owo błądzenie jest nieco zaburzone, ponieważ rózne misie co mają wagony koni nie błądzą losowo MZ.
Co prawda czasem się któryś wpakuje na minę; ale tak bywa nawet w najlepszej rodzinie.