| Data: 2011-05-20 21:31:49 | |
| Autor: root | |
| Wykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu) | |
|
Drogi Endriu. Śpieszę z pomocą dot. Twojego pytania nt. liczenia Hursta.
Najpierw zapoznaj sie ze wstępem, bo w nim znajdziesz ideę tego wykładnika. Otóż wielki Einstein stwierdził, że jeśli pijana mrówka w ciągu 1 godziny czasu oddali się od mrowiska średnio o 3m , to po czasie 2 godzin oddali się tylko 4,24m a nie jakby można oczekiwać 6m. Zależność Einsteina jest więc następujaca R=S*pierwiastek(T) gdzie T to czas wędrówki a R odległość (średnia) od mrowiska a S stała proporcjonalności, która zależy np. wielkości nożek mrówki itempa jej przemieszczania się. Gdyby mrówka się nie ochlała, pewnie poszłaby prosto do celu i przebyła całe 6m ale niestety była spragniona i teraz nogi jej się plączą. Hurst stwierdził, że w świecie mrówek może się zdarzać, że czasem imprezują one ostro i są kompletnie ochlane i wtedy oddalają się wolniej albo piją niewiele i oddalają się szybko. Wzorek Hursta jest ogólniejszy niż ten Eisteina: R=S* (T do potęgi H) Ta potęga H to właśnie wykładnik Hursta. Jeśli wynosi on 1/2 to wzór jest identyczny ze wzorem Einsteina (poptęgowanie do 1/2/ to przecież pierwiastkowanie), jeśli wynosi on 1 to mrówka jest trzeźwa jak świnia i zmierza do celu szybko. Z Kolei H bliskie zera oznacza ze mrówka drepcze w kółko i oddala się znacznie wolniej niż jej siostry które miały umiar. No i jeśli H=0, to mrówce urwał się film i i leży. Jeśli zatem wszystko jest losowe, to H=0.5 a mrówka łazi bez celu. Jeśli H>0.5 to mrówka zdąża do celu chociaż plączą jej się nogi (jest trend). Jeli H<0.5 mrówka nie dość że łazi bez celu to jeszcze co chwila zawraca (mała zmienność, konsolidacja, trend boczny). Najprościej wykładnik ten można oszacować wzrokowo z wykresu podwójnie logarytmicznego dla np. stóp zwrotu dla różnych okresów (godzinowych, dziennych, minutowych i jakich tam chcesz). Przykład Weź jeden rok założmy 200 sesji. Wylosuj sobie dużo świeczek godzinowych i oblicz koniecznie wartosci bezwzględne zwroty |C-O|/O. W oryginalnej metodzie ta wartosc bezwzględna nie jest wymagana ale w mojej tak!!! Wrzuć to wszystko do excela: w jednej kolumnie wrzuć liczbę 1 oznaczającą jedną godzinę a w drugiej obliczone zwroty (pamiętaj zawsze dodatnie). To samo zrób dla innych okresów, np 2 godzinych świeczek, 4 godzinnych świeczek itd im wiecej tym lepiej. Pamiętaj każda grupa świeczek powinna zawierać dużo świeczek i powinny być one wylosowane równomiernie z całego roku. Będziesz miał w ecxelu dwie kolumny 1. Oznaczająca czas 1,2,4 itp. 2. zawierająca bezwzględne zwroty w tym czasie Nie wiem czy Excel to dobre narzędzie do analizy tysięcy liczb ale załózmy że się uda: Zrób wykres punkltowy Oś X - to czasy świeczek Oś Y - to bezwzględne wartosci zwrotów Normalnie punkty powinny układać się wzdłuż krzywej coraz mniej roznącej f(x)=pietwiastek(x) Jeśli jednak zmienisz OBIE osie wykresu na logarytmiczne, ta krzywa powinn przekształcić się w prostą. Nachylenie tej prostej jest wprost proporcjonalne do wykładnika Hursta. Wynika to z logarytmoweania obustronnie wzoru Hursta Ln(R)=LN(S)+H*Ln(T) gdzie R - zwrot, T czas (timeframe świeczki), S - nieznana stała (związana w rzeczywistości z odchyleniem standardowym), jeśli oznaczysz Ln(R) = y a ln(T)=x a Ln(S)=b to dostajesz y=H*x+b Czyli szkolne równanie prostej. Tej samej która powinieneś ujżeć na ekranie ;) H jest wspólczynnikiem proorcjonalności albo nachyleniem tej krzywej. I voila! |
|
| Data: 2011-05-20 20:01:34 | |
| Autor: sys29 | |
| Wykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu) | |
|
root <ro@vp.pl> napisał(a): Brawo root !!! Szacuneczek !
Tu jest też trochę : http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo/stronaHSC/Podstrony/ksiazki/lma/lma.pdf pozdr. sys29 -- |
|
| Data: 2011-05-20 14:17:36 | |
| Autor: root | |
| Wykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu) | |
|
On 20 Maj, 22:01, " sys29" <sy...@NOSPAM.gazeta.pl> wrote:
root <r...@vp.pl> napisał(a): Cholera ale skomplikowane. Ale wlasciwie to tak by trzeba to robic jak opisali, bo u mnie nachylenie jest troche uznaniowe a u nich scisle - liczone jakby metoda regresji liniowej, Poza tym zwracaja tam uwage na fakt, ze wykladnik ten pokazuje swoja glebie wlasnie wtedy, gdy okazuje sie ze jest identyczny dla dlugich i krotkich okresow, co oznacza ze rynki zachowuja sie identycznie w krotkiej i dlugiej skali, czyli sa fraktalami. Ech Sys jest tyle dziwnych zjawisk, ze zycia nie starcza zeby je wszyskie zglebiac ;) |
|
| Data: 2011-05-20 21:37:07 | |
| Autor: marfi | |
| Wykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu) | |
|
Użytkownik "root" <ro@vp.pl> napisał w wiadomości news:m6qi2v7wi7hk$.txxti6fgamtr.dlg40tude.net...
.... ekranie ;) H jest wspólczynnikiem proorcjonalności albo nachyleniem tejPOzdrowienia dla mrówEK :) -- marfi |
|
| Data: 2011-05-20 21:41:35 | |
| Autor: Endriu | |
| Wykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu) | |
ekranie ;) H jest wspólczynnikiem proorcjonalności albo nachyleniem tejPOzdrowienia dla mrówEK :) A nie ma tego czasami w Statistice.... http://www.statsoft.pl/documents.html (...bo nie chce mi się z tym pierdzielić z tym manualnie w exellu ... ). -- Pozdrawiam Endriu http://drendriu.ovh.org/ |
|
| Data: 2011-05-20 21:44:28 | |
| Autor: root | |
| Wykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu) | |
|
Dnia Fri, 20 May 2011 21:41:35 +0200, Endriu napisał(a):
ekranie ;) H jest wspólczynnikiem proorcjonalności albo nachyleniem tejPOzdrowienia dla mrówEK :) Pewnie jest. Ty leniu ;) |
|