Seria M09 była raczej uboga w szerokie trendy, za to bogata w szerokie konsolidacje.
To już drugi kwartał gdzie systemy typu "Bankierowego" dostają tęgie baty, a szybkie podążacze za trendem jako tako ciułają kosztem narażania się na poślizgi.

Najlepsze "dziecko" +376 w serii M09 (44 transakcje)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu_pl-Presto_podsumowanie_M09.pdf

Na drugim miejscu średnio szybki sys +184 pkt (47 transakcji)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu_pl-Moderato_podsumowanie_M09.pdf

Na trzecim osobiste rozczarowanie - system skupiający się na zmienności tygodniowej -157 pkt (22 transakcje)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu_pl-Largo_podsumowanie_M09.pdf

Na ostatnim bankieropodobny system z wtopą -335 pkt (21 transakcji)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu_pl-Lento_podsumowanie_M09.pdf

Z chęcią poznam Wasze rezultaty, warto miec jakiś benchmark :)

DJ

On 22 Cze, 14:21, "DJ\(stopazwrotu.pl\)" <dj_antys...@stopazwrotu.pl>
wrote:

Seria M09 była raczej uboga w szerokie trendy, za to bogata w szerokie
konsolidacje. [...]
Z chęcią poznam Wasze rezultaty, warto miec jakiś benchmark :)

Jak rozumiem chodzi Ci o okres od końca H09 do końca M09: w zależności
od opcji "tuningu" około +600 pkt na 28 pozycjach (czyli 56
transakcji, gdzie każde K i S są osobną transakcją). Ale trzeba
przyznać że dla tego systemu to był niezły okres, nie na każdej serii
daje podobne wyniki.

jk

Najlepsze "dziecko" +376 w serii M09 (44 transakcje)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu_pl-Presto_podsumowanie_M09.pdf

Na drugim miejscu średnio szybki sys +184 pkt (47 transakcji)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu_pl-Moderato_podsumowanie_M09.pdf

Na trzecim osobiste rozczarowanie - system skupiający się na zmienności tygodniowej -157 pkt (22 transakcje)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu_pl-Largo_podsumowanie_M09.pdf

Na ostatnim bankieropodobny system z wtopą -335 pkt (21 transakcji)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu_pl-Lento_podsumowanie_M09.pdf

Z chęcią poznam Wasze rezultaty, warto miec jakiś benchmark :)

Systemy na gpw na FW wyniki za ostatnie 30 dni, ostatnie 60 dni, od początku 2009 roku:
System ala Yarroll +53pkt, +152pkt, 381pkt
MS0 -146pkt, -107pkt, -143pkt
MS3 -70pkt, -89pkt, +141pkt
EM -144pkt, -172pkt, -104pkt
MS4 -188pkt, -220pkt, -38pkt
MS5 -176pkt, -229pkt, -145pkt
MS2 -145pkt, -35pkt, -54pkt
MS1 +69pkt, +14pkt, -659pkt.

Systemy oparte sa na dziennej zmiennosci 1,2 lub 3 sesji z róznymi wagami.
Najszybszy jest system ala Yarroll a najwolniejszy MS1. Reszta to średnioterminowe.

Arch

Dzięki!
To się nazywa konkretna odpowiedź
DJ

PS
Dzisiaj rynek dał ładny bonus :)

PS
Dzisiaj rynek dał ładny bonus :)

ujemny?

Dzisiaj rynek dał ładny bonus :)

ujemny?

Nie. Po takich wtopach czas aby systemy zaczeły zarabiac.
Dzisiaj podostawaly S od 1931 do 1902.

Arch

Seria M09 była raczej uboga w szerokie trendy, za to bogata w szerokie konsolidacje.
To już drugi kwartał gdzie systemy typu "Bankierowego" dostają tęgie baty, a szybkie podążacze za trendem jako tako ciułają kosztem narażania się na poślizgi.

Najlepsze "dziecko" +376 w serii M09 (44 transakcje)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu_pl-Presto_podsumowanie_M09.pdf

Z chęcią poznam Wasze rezultaty, warto miec jakiś benchmark :)

Mysle, ze za benchmark mozesz przyjac wlasnie wynik systemu Presto :) Bardzo dobry wynik jak na niezbyt agresywny system. Wyniki wczesniejsze i testow rowniez bardzo dobre.
Dla porownania wyniki innego systemu pisanego przez osoby ze sporym doswiadczeniem rowniez w okresie od 1 grudnia 2008:
http://www.strategiawig20.yoyo.pl/index1.html

I pytanie z nieco innej beczki. Zauwazylem, ze "stuningowales" system Moderato wprowadzajac niesymetryczne parametry dla pozycji dlugich i krotkich. Czy probowales cos takiego dla Presto i z jakimi efektami? Gdy testowalem systemy oparte na wybiciu ze zmiennosci wlasnie zauwazylem, ze lepiej sie sprawuja z roznymi wielkosciami dla pozycji dlugich i krotkich i co ciekawe niezaleznie od tego czy mamy hosse czy besse to te parametry sa takie same.

Pozdrawiam

Darek

I pytanie z nieco innej beczki. Zauwazylem, ze "stuningowales" system Moderato wprowadzajac niesymetryczne parametry dla pozycji dlugich i krotkich. Czy probowales cos takiego dla Presto i z jakimi efektami?

Pomysł z asymetrycznością podsunął mi anduril, Użytkownik serwisu.
Dwa patenty asymetryczne używam na co dzień i wyniki są przyzwoite, nieco lepsze od proporcjonalnych. Trzonem używanej przeze mnie strategii jest szybki system podobny do Presto, bez asymetrii.
Zagadnienie asymetryczności mieliłem aż do znudzenia i z testów wychodzi, że nie ma znaczenia czy jest hossa czy bessa, te systemy zawsze są lepsze od symetrycznych.

Co do tuningu Moderato, to siedziałem kilka miesięcy temu nad kombinowaniem przy filtrowaniu spodziewanych konsolidacji i między innymi tam to zaimplementowałem. Rozwiązanie nieco karkołomne bo wyłącza system całkowicie gdy filtr wskazuje na możliwość konsoli, ale podniosło to wynik z backtestów o 1500 pkt przy zwiększeniu maxDD o zaledwie 52 punkty. Średnio filtr odcina 2 transakcje w serii (zwykle mocno stratne), śmierdzi to optymalizacją na kilometr, ale poza backtestami sprawdziłem to też przez ostatnie pół roku w realu.
Niestety jestem w kodowaniu koncepcji transakcyjnych na poziomie przedszkolaka, dlatego nie wszystko co w głowie mi się urodzi potrafię przelać na kod. W sumie gdyby nie pomoc Dietera, to bym ciągle siedział w systemowym żłobku.
Wracając jeszcze do zmienności, to rozwinięte rynki nie są tak łatwe jak nasz grajdołek. Kupiłem dane futów na daxa z ostatnich 14 lat i osiągnięcie parametrów wyniku systemów choćby zbliżonych do tego co potrafię zrobić z FW20 jest jeszcze poza moim zasięgiem. Podobnie z GBP/USD.

DJ

PS
Z chęcią podzielę się danymi z DAX Futures w zamian za ciekawy hint :)

Co do tuningu Moderato, to siedziałem kilka miesięcy temu nad kombinowaniem przy filtrowaniu spodziewanych konsolidacji i między innymi tam to zaimplementowałem. Rozwiązanie nieco karkołomne bo wyłącza system całkowicie gdy filtr wskazuje na możliwość konsoli, ale podniosło to wynik z backtestów o 1500 pkt przy zwiększeniu maxDD o zaledwie 52 punkty. Średnio filtr odcina 2 transakcje w serii (zwykle mocno stratne), śmierdzi to optymalizacją na kilometr, ale poza backtestami sprawdziłem to też przez ostatnie pół roku w realu.

Jak to nie tajemnica to jestem bardzo ciekaw jaka metoda zastosowales rozpoznawania konsolidacji.

Wracając jeszcze do zmienności, to rozwinięte rynki nie są tak łatwe jak nasz grajdołek. Kupiłem dane futów na daxa z ostatnich 14 lat i osiągnięcie parametrów wyniku systemów choćby zbliżonych do tego co potrafię zrobić z FW20 jest jeszcze poza moim zasięgiem. Podobnie z GBP/USD.

Testowalem systemy wybicia ze zmiennosci na kilku parach walut na danych EOD. Niestety wyniki poza FW20 sa malo atrakcyjne. Z tego wzgledu zarzucilem takie systemy, bo caly czas szukam czegos uniwersalnego dzialajacego na wszystkim co sie rusza ;)

Pozdrawiam

Darek

Powiem tylko tyle, że po wczorajszym dniu filtr antykonsolidacyjny się włączył i obowiązuje dziś do zamknięcia sesji.
DJ

DJ(stopazwrotu.pl) pisze:

Z chęcią poznam Wasze rezultaty, warto miec jakiś benchmark :)

DJ

Zrzut ekranu arkusza kalkulacyjnego z wykresem krzywej kapitału systemu opartego na sygnałach intraday na świeczkach 2 minutowych w programie Sakiewka w okresie 1.10.2008 do 19.06.2009. Parametry takie, jak na obrazku i takie same, jak na innych ilustracjach poniżej.

Nie jest to to samo, co pokazał Dawca Prowizji z konkursu Parkietu, ale zawsze te 300% w 8 miesięcy jest. Krzywa niestety wyraźnie się wypłaszcza, aż strach co będzie dalej...

-- -> http://www.juraura.neostrada.pl/

Jak dla mnie szybkość karkołomna, ale wynik cacy.
Jeśli można spytać, to ile toto robi transakcji w serii?
DJ

PS
Podwójny szczyt na equity jak z książki.

DJ (stopazwrotu.pl) pisze:

Jak dla mnie szybkość karkołomna, ale wynik cacy.
Jeśli można spytać, to ile toto robi transakcji w serii?
DJ

PS
Podwójny szczyt na equity jak z książki.

To zależy od dnia. Ponieważ jest na 2-minutówkach, to może nawet i powyżej 10 na jednej sesji, więc w serii - wiele.
Dziś jest tak -- > http://www.juraura.neostrada.pl/

Faktycznie sporo klepania. Dzięki za info.

DJ

Użytkownik "DJ (stopazwrotu.pl)" <dj@antyspamstopazwrotu.pl> napisał w
wiadomości news:h1qa5e$7ob$1news.onet.pl...

Faktycznie sporo klepania. Dzięki za info.

DJ

Dj czy wszystkie te systemy chodzą na danych dziennych? Jeśli tak to ile
wyciśniesz na danych 1h i 15min?

Pzdr

Systemy chodzą na 5 i 15minutówkach, ale sygnały generowane są na podstawie zakresu sięgającego nawet ponad tygodnia.

DJ

Użytkownik "DJ (stopazwrotu.pl)" <dj@antyspamstopazwrotu.pl> napisał w
wiadomości news:h1qmlh$i4o$1news.onet.pl...

Systemy chodzą na 5 i 15minutówkach, ale sygnały generowane są na

podstawie

zakresu sięgającego nawet ponad tygodnia.

DJ

Kurcze gra na 15 min a cofa się o tydzień, a co to za cudo? Ja mam takie
proste gierki, jedna na tych datach dała ok 800 pkt na 15min i co ciekawe na
1h prawie to samo - bez prowizji. Dość stabilny jest, niestety ok 100
transakcji. Drugi jest w stanie dać ok 500 pkt (15min i niestety ok 130-150
tr ) i ponad 300 (1h 80-100 tr). Taki wariat oparty na ATR co pozycje
otwiera na zamknięciach to mój ma ponad 350 pkt (ok 40 tr) i w tym czasie
nie miał szans wyjść więcej, rozwiązaniem na zamykanie pozycji jest jakieś
momentum, czyli standard, wówczas mógłby się podciągnąć. W sieci jest pełno
systemów ale na tę stronkę możesz nie trafić szukająć a tu jest trochę shitu
http://adry-fx.blogspot.com/ po prawej stronie Blog Archive, może znajdziesz
trochę inspiracji. Ogólnie może by ktoś potestował (bo mi sie nigdy nie
chciało :-)  powiedział które są najlepsze no i jakie parametry.

Pzdr

100 transakcji w serii to wg mnie dużo.
Gdy rynek jest rozpędzony i gra sie większą ilością pozycji, to sytuacji, w których można zaliczyć spory poślizg przy odwrotce jest zbyt wiele.
Inna sprawa, to jak taki szybki system dawał radę w latach 2003-2005
Z chęcią bym zobaczył test, bo tamten okres był wyjątkowo wredny.
Zmienności wyrażanej ATRem nie używam.

DJ