| Data: 2009-06-23 10:42:19 | |
| Autor: DJ | |
| Zamknięcie serii M09 na systemach | |
Seria M09 była raczej uboga w szerokie trendy, za to bogata w szerokie konsolidacje. Mysle, ze za benchmark mozesz przyjac wlasnie wynik systemu Presto :) Bardzo dobry wynik jak na niezbyt agresywny system. Wyniki wczesniejsze i testow rowniez bardzo dobre. Dla porownania wyniki innego systemu pisanego przez osoby ze sporym doswiadczeniem rowniez w okresie od 1 grudnia 2008: http://www.strategiawig20.yoyo.pl/index1.html I pytanie z nieco innej beczki. Zauwazylem, ze "stuningowales" system Moderato wprowadzajac niesymetryczne parametry dla pozycji dlugich i krotkich. Czy probowales cos takiego dla Presto i z jakimi efektami? Gdy testowalem systemy oparte na wybiciu ze zmiennosci wlasnie zauwazylem, ze lepiej sie sprawuja z roznymi wielkosciami dla pozycji dlugich i krotkich i co ciekawe niezaleznie od tego czy mamy hosse czy besse to te parametry sa takie same. Pozdrawiam Darek |
|
| Data: 2009-06-23 11:35:03 | |
| Autor: DJ\(stopazwrotu.pl\) | |
| Zamknięcie serii M09 na systemach | |
I pytanie z nieco innej beczki. Zauwazylem, ze "stuningowales" system Moderato wprowadzajac niesymetryczne parametry dla pozycji dlugich i krotkich. Czy probowales cos takiego dla Presto i z jakimi efektami? Pomysł z asymetrycznością podsunął mi anduril, Użytkownik serwisu. Dwa patenty asymetryczne używam na co dzień i wyniki są przyzwoite, nieco lepsze od proporcjonalnych. Trzonem używanej przeze mnie strategii jest szybki system podobny do Presto, bez asymetrii. Zagadnienie asymetryczności mieliłem aż do znudzenia i z testów wychodzi, że nie ma znaczenia czy jest hossa czy bessa, te systemy zawsze są lepsze od symetrycznych. Co do tuningu Moderato, to siedziałem kilka miesięcy temu nad kombinowaniem przy filtrowaniu spodziewanych konsolidacji i między innymi tam to zaimplementowałem. Rozwiązanie nieco karkołomne bo wyłącza system całkowicie gdy filtr wskazuje na możliwość konsoli, ale podniosło to wynik z backtestów o 1500 pkt przy zwiększeniu maxDD o zaledwie 52 punkty. Średnio filtr odcina 2 transakcje w serii (zwykle mocno stratne), śmierdzi to optymalizacją na kilometr, ale poza backtestami sprawdziłem to też przez ostatnie pół roku w realu. Niestety jestem w kodowaniu koncepcji transakcyjnych na poziomie przedszkolaka, dlatego nie wszystko co w głowie mi się urodzi potrafię przelać na kod. W sumie gdyby nie pomoc Dietera, to bym ciągle siedział w systemowym żłobku. Wracając jeszcze do zmienności, to rozwinięte rynki nie są tak łatwe jak nasz grajdołek. Kupiłem dane futów na daxa z ostatnich 14 lat i osiągnięcie parametrów wyniku systemów choćby zbliżonych do tego co potrafię zrobić z FW20 jest jeszcze poza moim zasięgiem. Podobnie z GBP/USD. DJ PS Z chęcią podzielę się danymi z DAX Futures w zamian za ciekawy hint :) |
|
| Data: 2009-06-23 12:11:59 | |
| Autor: DJ | |
| Zamknięcie serii M09 na systemach | |
Co do tuningu Moderato, to siedziałem kilka miesięcy temu nad kombinowaniem przy filtrowaniu spodziewanych konsolidacji i między innymi tam to zaimplementowałem. Rozwiązanie nieco karkołomne bo wyłącza system całkowicie gdy filtr wskazuje na możliwość konsoli, ale podniosło to wynik z backtestów o 1500 pkt przy zwiększeniu maxDD o zaledwie 52 punkty. Średnio filtr odcina 2 transakcje w serii (zwykle mocno stratne), śmierdzi to optymalizacją na kilometr, ale poza backtestami sprawdziłem to też przez ostatnie pół roku w realu. Jak to nie tajemnica to jestem bardzo ciekaw jaka metoda zastosowales rozpoznawania konsolidacji. Wracając jeszcze do zmienności, to rozwinięte rynki nie są tak łatwe jak nasz grajdołek. Kupiłem dane futów na daxa z ostatnich 14 lat i osiągnięcie parametrów wyniku systemów choćby zbliżonych do tego co potrafię zrobić z FW20 jest jeszcze poza moim zasięgiem. Podobnie z GBP/USD. Testowalem systemy wybicia ze zmiennosci na kilku parach walut na danych EOD. Niestety wyniki poza FW20 sa malo atrakcyjne. Z tego wzgledu zarzucilem takie systemy, bo caly czas szukam czegos uniwersalnego dzialajacego na wszystkim co sie rusza ;) Pozdrawiam Darek |
|
| Data: 2009-06-23 14:15:32 | |
| Autor: DJ\(stopazwrotu.pl\) | |
| Zamknięcie serii M09 na systemach | |
|
Powiem tylko tyle, że po wczorajszym dniu filtr antykonsolidacyjny się włączył i obowiązuje dziś do zamknięcia sesji.
DJ |
|