Obserwując dzisiejszą giełdę przyszło mi do głowy coś takiego. Otwieramy kontrakt ze stop-lossem np. oddalonym o 10 punktów. Gdy zarobimy 20 punktów otwieramy drugi kontrakt i ustawiamy stop-loss dla obu znowu na 10 punktów (cały czas zajmujemy tą samą zwycięską pozycję). Gdy zarobimy następne 20 punktów otwieramy kolejny kontrakt i znowu przesuwamy stop-loss. Iterujemy aż do skutku tj. do odpalenia stop-losu. W ten sposób każdy kolejny kontrakt jest zabezpieczony zyskiem z poprzedniego. Przy takim ruchu jak dzisiaj zarabiamy naprawdę sporo pierwotnie mogąc sobie bez ryzyka pozwolić tylko na jeden kontrakt (pieniądze na depozyt musimy mieć dla kolejnych kontraktów, ale to są pieniądze, których w żaden sposób nie ryzykujemy, czyli mogą być chociażby z kredytu...). Oczywiście parametrami można się bawić dowolnie, chodzi mi o ideę. Np. każdy kolejny kontrakt można otwierać coraz szybciej, gdy tylko dwa poprzednie zarobią na stop-loss tego następnego. Co sądzicie?

Delfino Delphis wrote:

Obserwując dzisiejszą giełdę przyszło mi do głowy coś takiego. Otwieramy kontrakt ze stop-lossem np. oddalonym o 10 punktów. Gdy zarobimy 20 punktów otwieramy drugi kontrakt i ustawiamy stop-loss dla obu znowu na 10 punktów (cały czas zajmujemy tą samą zwycięską pozycję). Gdy zarobimy następne 20 punktów otwieramy kolejny kontrakt i znowu przesuwamy stop-loss. Iterujemy aż do skutku tj. do odpalenia stop-losu. W ten sposób

w najlepszym przypadku wychodzimy na 0 minus prowizje?

Hubert wrote:

w najlepszym przypadku wychodzimy na 0 minus prowizje?

Nie nie, tak tylko w wersji wszystko albo nic. W tej wersji idzie to tak:

1 kontrakt - zarobiliśmy 20 punktów, kupujemy drugi.
2 kontrakty - zarobiliśmy kolejne 20 punkty na każdym, czyli 40, suma 60, kupujemy trzeci
3 kontrakty - zarobiliśmy kolejne 20 punktów na każdym, czyli 60, razem 120.
Obsówka - tracimy 30 punktów, bilans plus 90.

W wersji mocniejszej mamy np. tak:

1 kontrakt - zarobiliśmy 20 punktów, kupujemy drugi
2 kontrakty - zarobiliśmy 20 na każdym tj. 40, suma 60. Kupujemy dwa.
4 kontrakty - zarobiliśmy 20 na każdym tj. 80, suma 140.
Obsówka, tracimy 40, suma 100.

Widać od razu, że wersja druga jest lepsza już przy zmianie rzędu 60 punktów.

Wersja wszystko albo nic jest bardziej subtelna. W poście obok źle podałem.

1 kontrakt - zarobiliśmy 20 punktów, kupujemy jeden kontrakt
2 kontrakty - zarobiliśmy kolejne 40, w sumie mamy 60. Kupujemy 4 kontrakty
6 kontraktów - zarobiliśmy 120, w sumie 180, kupujemy 12 kontraktów.
Obsówka to oczywiście -180, czyli jesteśmy na zero, ale jak sprzedamy przed obsówką, to zysk może być ogromny. To wersja dla hazardzistów, ale ryzykując tylko prowizją i zawałem, przy zmianie indeksu np. o 80 punktów i rezygnacji z dalszej gry, jak łatwo policzyć zarabiamy 360 punktów. Może warto tak pograć parę razy licząc na duży obrót i raz trafić?

Oczywiście przy małej zmienności nic nie stoi na przeszkodzie, aby dać stop-
losa na poziomie 5 punktów i dokupować już po dziesięciu. Nie wiem czy niczego nie pokręciłem, późno już ;)

Co jesli odpalimy kontrakt i od razu na stopie wylecimy? Póżniej
spróbujemy jeszcze raz i to samo?? jestesmy 20 pkt do tyłu + prowizje
+uszczerbek na psychice is trach przed kolejnym wejsciem w rynek. W
takim trendzie jak dzis wystraczyłoby przeciecie się srednich  9 i  17
np. zwiekszajac pozycje co 10 pkt gdy srednie są w trendzie. Ale
oczywiscie wszystko tak ładnie i składnie wygląda a w rzeczysistosci
wiadomo ;)

B-line wrote:

Co jesli odpalimy kontrakt i od razu na stopie wylecimy? Póżniej
spróbujemy jeszcze raz i to samo?? jestesmy 20 pkt do tyłu + prowizje
+uszczerbek na psychice is trach przed kolejnym wejsciem w rynek. W
takim trendzie jak dzis wystraczyłoby przeciecie się srednich  9 i  17
np. zwiekszajac pozycje co 10 pkt gdy srednie są w trendzie. Ale
oczywiscie wszystko tak ładnie i składnie wygląda a w rzeczysistosci
wiadomo ;)

Hmm no ale co grając w ciągu jednego dnia 10 punktów to za mały stop-loss?

Delfino Delphis wrote:

[ciach]

Oczywiście opcja hardcore tej strategii pt. wszystko albo nic, to dokupywanie nie jednego kontraktu, ale obecnej sumy tj. 1, 2, 4, 8, 16.... W eksponencjalnym tempie zarabiamy gotówkę dopóki nam nerwy nie puszczą. Powrót na stop-loss oznacza wtedy zerowy zysk. (minus prowizje)

Użytkownik "Delfino Delphis" <DelfinoD@wytnijto.op.pl> napisał w wiadomości
news:h1ot00$sub$1news.onet.pl...
Delfino Delphis wrote:

[ciach]

Oczywiście opcja hardcore tej strategii pt. wszystko albo nic, to
dokupywanie nie jednego kontraktu, ale obecnej sumy tj. 1, 2, 4, 8, 16... W
eksponencjalnym tempie zarabiamy gotówkę dopóki nam nerwy nie puszczą.
Powrót na stop-loss oznacza wtedy zerowy zysk. (minus prowizje)
=====

To się nazywa Martingale.
Świetnie się sprawdza (albo i nie) obstawiając kolory, lub 1-12... w ruletce.

--
Jan Werbiński       O0oo....._[:]) bul, bul, bul
Prywatna http://www.janwer.com/
Nasza siec http://www.fredry.net/

On 23 Cze, 01:17, Delfino Delphis <Delfi...@wytnijto.op.pl> wrote:

Takich dni jak wczorajszy jest w ciągu roku na giełdzie tylko kilka.
Czysty ruch o takim rozmiarze w jedną stronę z podskokami 10 pkt.
Problem w tym jest taki, że baaaaardzo ciężko jest wstać rano i
wiedzieć, że to DZIŚ, ten jeden z pięciu dni.

Dla mnie 10 punktów to normalny szum rynku. Nie patrz na wyjątkowy
dzień, tylko na pozostałe.

Mój podstawowy SL to 35 punktów. Jak mam szczęście i pozycja przesuwa
się w oczekiwanym kierunku, może wzrosnąć do 60 pktów (ale to już przy
zyskach sporo ponad 100 pkt na transakcji). Oczywiście Trailing Stop.


HALO "futra gracze" na ile stawiacie pierwszego SL, w punktach ???

Poprosze o equity z testow tej strategii.


D.

Delfino Delphis pisze:

Obserwując dzisiejszą giełdę przyszło mi do głowy coś takiego. Otwieramy kontrakt ze stop-lossem np. oddalonym o 10 punktów. Gdy zarobimy 20 punktów otwieramy drugi kontrakt i ustawiamy stop-loss dla obu znowu na 10 punktów (cały czas zajmujemy tą samą zwycięską pozycję). Gdy zarobimy następne 20 punktów otwieramy kolejny kontrakt i znowu przesuwamy stop-loss. Iterujemy aż do skutku tj. do odpalenia stop-losu. W ten sposób każdy kolejny kontrakt jest zabezpieczony zyskiem z poprzedniego. Przy takim ruchu jak dzisiaj zarabiamy naprawdę sporo pierwotnie mogąc sobie bez ryzyka pozwolić tylko na jeden kontrakt (pieniądze na depozyt musimy mieć dla kolejnych kontraktów, ale to są pieniądze, których w żaden sposób nie ryzykujemy, czyli mogą być chociażby z kredytu...). Oczywiście parametrami można się bawić dowolnie, chodzi mi o ideę. Np. każdy kolejny kontrakt można otwierać coraz szybciej, gdy tylko dwa poprzednie zarobią na stop-loss tego następnego. Co sądzicie?

Teoretycznie jest to ciekawa i znana z opisów strategia. W praktyce wstawienie do arkusza zlecenia stop odległego o 10pkt od ceny bieżącej prawdopodobnie spowoduje dość szybko jedyny efekt w postaci straty 100zł plus 2xprowizja.

Złośliwi , zawistni i ludzie małej wiary krótko mówiąc mohery -twierdzą    ,że stałoby się tak dlatego, że wokół GPW w różnych instytucjach siedzi sporo specjalistów potrafiących tak wstrząsać giełdowym drzewkiem, gdy tylko zobaczą w arkuszu takie bliskie zlecenie stop, by wszystkie słodkie owoce spadły do podstawionego koszyka. Nikt tego wprost nie przyzna, bo przecież obowiązują chińskie mury itp, itd, ale osobiście odradzam sprawdzać czy tak jest w istocie przy użyciu własnych pieniędzy.

Można przed tym się bronić poprzez nie składanie zlecenia stop do arkusza, a jedynie pamiętanie o nim i trzymanie palca na cynglu. Jest to jednak kłopotliwe, absorbujące , stresujące i niosące ryzyko poślizgu.

To tylko niewielka część powodów, dla których strategie, które wydają się obiecujące , gdy testujemy je w arkuszu kalkulacyjnym (lub w Sakiewce :)) to w praktyce mogą być rujnujące.

Jerzy Olszewski wrote:

Można przed tym się bronić poprzez nie składanie zlecenia stop do
arkusza, a jedynie pamiętanie o nim i trzymanie palca na cynglu. Jest to
jednak kłopotliwe, absorbujące , stresujące i niosące ryzyko poślizgu.

Hmm w Bossie można wystawić zlecenie DDM+, które nie trafia do Warsetu :)

To tylko niewielka część powodów, dla których strategie, które wydają
się obiecujące , gdy testujemy je w arkuszu kalkulacyjnym (lub w
Sakiewce :)) to w praktyce mogą być rujnujące.

Hmm no cóż ciągle szukam, zaczynam od rzeczy prostych, wczoraj trochę zarobiłem tą strategią, ale najwyraźniej przypadkiem, bo akurat był taki ostry zjazd.

Obserwując dzisiejszą giełdę przyszło mi do głowy coś takiego. Otwieramy
kontrakt ze stop-lossem np. oddalonym o 10 punktów. Gdy zarobimy 20 punktów
otwieramy drugi kontrakt i ustawiamy stop-loss dla obu znowu na 10 punktów
(cały czas zajmujemy tą samą zwycięską pozycję). Gdy zarobimy następne 20
punktów otwieramy kolejny kontrakt i znowu przesuwamy stop-loss. Iterujemy
aż do skutku tj. do odpalenia stop-losu. W ten sposób każdy kolejny kontrakt
jest zabezpieczony zyskiem z poprzedniego. Przy takim ruchu jak dzisiaj
zarabiamy naprawdę sporo pierwotnie mogąc sobie bez ryzyka pozwolić tylko na
jeden kontrakt (pieniądze na depozyt musimy mieć dla kolejnych kontraktów,
ale to są pieniądze, których w żaden sposób nie ryzykujemy, czyli mogą być
chociażby z kredytu...). Oczywiście parametrami można się bawić dowolnie,
chodzi mi o ideę. Np. każdy kolejny kontrakt można otwierać coraz szybciej,
gdy tylko dwa poprzednie zarobią na stop-loss tego następnego. Co sądzicie?


To o czym piszesz to nic innego jak piramidowanie pozycji polaczone z
ruchomym SL. Trudno to nazwac strategia, jest to raczej zarys fragmentu
strategii. Przede wszystkim jest to system podazajacy za trendem i jak z
kazdym takim systemem problemy beda w konsolidacji. Poza tym diabel jak
zwykle tkwi w szczegolach i efekt koncowy zalezy od metody piramidowania i
kluczowym pozostaje wielkosc SL. Rownie wazna kwestia kiedy i w jakim
kierunku otwierac pozycje. Bez porzadnych testow na danych historycznych i
nie tylko nie da sie uzyskac dobrych wynikow.
Ponizej zrzut ekranu pokazujacy moje pozycje na AUDUSD:
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje/download.php?id=12466
Udalo sie zlapac dlugi ponad 3 miesieczny trend, dokladac kolejne pozycje i
wszystkie zamknac z zyskiem. Choc metoda powiekszania pozycji i zamykania
calosci inna niz to co piszesz to w sumie efekt podobny mozna uzyskac by
przy twojej metodzie. Ostatnio tez udalo sie zlapac taki dlugi ponad
miesieczny trend na EURUSD. Niestety na kilku innych instrumentach na
ktorych gram takich ladnych dlugich ruchow juz sie nie udaje ostatnio zlapac
i ta metoda juz nie daje takich dobrych wynikow.

Pozdrawiam

Darek

Zrób prościej
1) Obstawiasz losowo z TP i SL po 100p X kontraktów
2) Jeżli SL X = X*2; goto 1)
3) goto 1)

Przy nieograniczonej ilości kasy efekt murowany.