| Data: 2010-05-27 10:26:13 | |
| Autor: scomWYTNIJTO | |
| poczatek... | |
|
Witam,
mam zamiar rozpocząć grę na WGPW. Korzystając z Waszego doświadczenia, chciałbym zadać kilka pytań. W tym momencie stoję przed wyborem odpowiedniej platformy, chciałbym żeby spełniała warunki: 1) Interesuje mnie głównie gra na indeksach WIG, WIG20. 2) Potrzebne mi są notowania ciągłe i bez opóźnień w czasie. 3) Chcę grać na interwałach minutowych, chodzi mi o szybkie składanie bardzo krótkich zleceń (trwających czasem kilka minut). 4) Zlecenia chciałbym składać w pełni automatycznie (np. za pomocą dedykowanego programu komputerowego). Potrzebny jest więc interfejs programistyczny (API) to umożliwiający? Część z tych warunków spełnia eMakler z mBanku. Znacie jakieś lepsze alternatywy? Pozdrawiam, Sebastian -- |
|
| Data: 2010-05-27 10:44:27 | |
| Autor: Dombrek | |
| poczatek... | |
|
Użytkownik <scomWYTNIJTO@onet.eu> napisał w wiadomości news:60b5.00000282.4bfe2ca5newsgate.onet.pl... Witam, Jak chcesz grać na indeksie WIG? 2) Potrzebne mi są notowania ciągłe i bez opóźnień w czasie. W każdym DM są za free. Ewentualnie Statica.
Super, prowizje Cię zabiją, chyba że reprezentujesz GoldmanSachsa... ale raczej nie jeśli zadajesz takie pytania.
Też fajnie. Też chcemy. Oficjalnie nie ma w Polsce API do GPW.
http://lmgtfy.com/?q=dom+maklerski Pzdr Dombrek |
|
| Data: 2010-05-27 10:50:11 | |
| Autor: totus | |
| poczatek... | |
|
Dombrek wrote:
Jak chcesz grać na indeksie WIG? No co? Nie wiesz? Tak jak wig20. Kupuje się i sprzedaje spółki ze składu w/g proporcji udziału. Obróci 50 razy wigiem dziennie to mu prowizję obniżą. Kasiasty kolo jest. |
|
| Data: 2010-05-27 11:50:46 | |
| Autor: scomWYTNIJTO | |
| poczatek... | |
> 1) Interesuje mnie głównie gra na indeksach WIG, WIG20. Tak jak na wig20? Jakkolwiek, interesuje mnie gra na indeksach w ogólności. > 2) Potrzebne mi są notowania ciągłe i bez opóźnień w czasie. Dzięki. > 3) Chcę grać na interwałach minutowych, chodzi mi o szybkie składanie Fakt, moja wiedza ekonomiczna jest praktycznie zerowa. Nie oznacza to, że nie posiadam innej. W tej chwili pracuję nad algo-traderem opartym o analizę wielowymiarową i sieci neuronowe. Chcę potraktować wykres cenowy jak zwykły szereg czasowy i próbować przewidzieć jego przebieg w czasie +"kilka minut". Bez zbytniego wgłębiania się w przyczyny/analizę fundamentalną, etc. (no może odsiewając stały czynnik, taki jak niezmienny poziom fluktuacji, zjawiska okresowe (oczywiście jeśli takowe uda się zidentyfikować...)) > 4) Zlecenia chciałbym składać w pełni automatycznie (np. za pomocą > dedykowanego A nieoficjalnie? Problem jest natury technicznej, organizacyjnej, prawnej, ...? Na Forexie nie ma tego bólu, jest metatrader+mql4. W czym tkwi problem na gpw? Pozdrawiam, Sebastian -- |
|
| Data: 2010-05-27 12:14:57 | |
| Autor: Dombrek | |
| poczatek... | |
A nieoficjalnie?Problemy natury: Technicznej - nie aż tak - u nas (w Stopiezwrotu) takie coś odpaliliśmy testowo. Organizacyjnej - domy maklerskie nie chciały współporacować (mimo, że mieli dostać od nas i soft, i klientów!), a jak coś zmienią bez zawiadomienia, to szlag trafi całe API. Prawnej - j.w. - niektórzy (czyt. dyrektorzy informatyów) uznawali to za hackerstwo, a prawda jest taka, że przeszkadzało im to w spożywaniu kolejnej puszki piwa w pracy. Dombrek |
|
| Data: 2010-05-27 12:22:01 | |
| Autor: scom | |
| poczatek... | |
Rozumiem, dzięki za info. Czyli pozostaje napisać samemu skrypt autologowania, wysyłania zleceń, etc. lub gra na Forexie... Sebastian -- |
|
| Data: 2010-05-27 12:44:57 | |
| Autor: zenek | |
| poczatek... | |
|
scomWYTNIJTO@onet.eu pisze:
1) Interesuje mnie głównie gra na indeksach WIG, WIG20.Jak chcesz grać na indeksie WIG? Dzieciaku wez w uklad z kims kto handluje z Chinczykami, na bele jakim towarze masz 50% zysku. Na gieldzie dzisiaj to najwyzej mozesz miec dupsko zruchane. |
|
| Data: 2010-05-27 12:59:10 | |
| Autor: marfi | |
| poczatek... | |
|
Użytkownik "zenek" <zenek@op.pl> napisał w wiadomości news:htlif8$kf1$1news.onet.pl...
scomWYTNIJTO@onet.eu pisze:Skądże ten ton wyższości? To że handlujesz z Chińczykami bele jakim towarem wcale nie oznacza, że każdy musi to robić. -- marfi |
|
| Data: 2010-05-27 13:11:02 | |
| Autor: zenek | |
| poczatek... | |
|
marfi pisze:
Użytkownik "zenek" <zenek@op.pl> napisał w wiadomości news:htlif8$kf1$1news.onet.pl... A co za roznica czy handlujesz papierem toaletowym na GPW czy tanimi podrobami z chin ? Wazny jest zysk. |
|
| Data: 2010-05-27 13:18:24 | |
| Autor: marfi | |
| poczatek... | |
|
Użytkownik "zenek" <zenek@op.pl> napisał w wiadomości news:htlk04$q6j$1news.onet.pl...
marfi pisze: A "pl.biznes.wgpw" coś Ci mówi czy uszkodziłeś sobie mózg chińskim bimbrem i już nie kumasz? -- marfi |
|
| Data: 2010-05-27 14:18:31 | |
| Autor: zenek | |
| poczatek... | |
|
marfi pisze:
Użytkownik "zenek" <zenek@op.pl> napisał w wiadomości news:htlk04$q6j$1news.onet.pl... Fakty chyba pomylilem warszqawska Gielda papierow bezwartosicowych ? |
|
| Data: 2010-05-27 14:21:05 | |
| Autor: Delfino Delphis | |
| poczatek... | |
|
zenek wrote:
Fakty chyba pomylilem warszqawska Gielda papierow bezwartosicowych ? Po co tak pieprzyć? Skoro ktoś to kupuje, to jak najbardziej mają wartość. Wysokie C/Z wręcz skłaniają twierdzić, że wartość mają bardzo dużą :P |
|
| Data: 2010-05-27 14:47:15 | |
| Autor: Delfino Delphis | |
| poczatek... | |
|
zenek wrote:
Frajerstwo to kupuje naganiane przez innych frajerow. No tak, to można podciągnąć pod wszystko co się kupuje. Innymi słowy nic nie ma wartości. |
|
| Data: 2010-05-27 15:19:04 | |
| Autor: marfi | |
| poczatek... | |
|
Użytkownik "zenek" <zenek@op.pl> napisał w wiadomości news:htlp7d$c30$1news.onet.pl...
Delfino Delphis pisze: Nie wiem jak Ty ale ja na szczęście nie mam obowiazku kupować tego bezpośrednio czy pośrednio :) -- marfi |
|
| Data: 2010-05-27 17:23:03 | |
| Autor: marfi | |
| poczatek... | |
|
Użytkownik "Dombrek" <dombrek@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:htlbdb$v0g$1news.onet.pl...
.... Też fajnie. Też chcemy. Oficjalnie nie ma w Polsce API do GPW. Oficjalnie moze nie ma ale faktycznie jest bo kiedyś studiowałem taki dokument - pomijając jego treść, warunki, które musiało spełnić oprogramowanie na nim oparte i testy poprzedzające podłączenie do "produkcyjnego" systemu WGPW raczej są poza zasięgiem przeciętnego śmiertelnika. -- marfi |
|
| Data: 2010-05-27 11:24:56 | |
| Autor: Delfino Delphis | |
| poczatek... | |
|
scomWYTNIJTO@onet.eu wrote:
4) Zlecenia chciałbym składać w pełni automatycznie (np. za pomocąJeśli myślisz o automatyce to zapomnij o WGPW i zacznij od Foreksa. Na bossa.pl masz np. metatradera i w MQLu napiszesz sobie jaki chcesz automat. |
|
| Data: 2010-05-27 11:55:15 | |
| Autor: scom | |
| poczatek... | |
> 4) Zlecenia chciałbym składać w pełni automatycznie (np. za pomocą Tak, wiem, dzięki. W tej chwili piszę własny system, który jest dość ogólny. Właśnie testuję go na Forexie, chciałbym zobaczyć jak zachowuje się na WGPW. Ale widocznie nie jest to trywialne... Pozdrawiam, Sebastian -- |
|
| Data: 2010-05-27 17:23:59 | |
| Autor: milosc | |
| poczatek... | |
|
On 5/27/2010 11:55 AM, scom@onet.eu wrote:
Jeśli myślisz o automatyce to zapomnij o WGPW i zacznij od Foreksa. Na Jak przychodzi do porzadnego testowania na roznych rynkach i na duzej ilosci danych to raczej metatrader wymieka. No i sam mql tez troche taki kulawy jest jako jezyk. Stawiam, ze jesli interesuje Cie tak niski timeframe i stopien zaawansowania Twoich algorytmow jest taki jak piszesz to pewnie skonczysz piszac wlasny system do backtestingu. Anyway, jak bedziesz mial fajne equity to podlacze Ci to za free chocby i pod currenexa :) |
|
| Data: 2010-05-28 12:07:58 | |
| Autor: scomWYTNIJTO | |
| poczatek... | |
Jak przychodzi do porzadnego testowania na roznych rynkach i na duzej ilosci danych to raczej metatrader wymieka. No i sam mql tez troche taki kulawy jest jako jezyk. Prawdę mówiąc piszę to w c++, komunikacja z mt odbywa się za pomocą dllki (tylko dla real time data). Do testowania algotradera napisałem kawałek własnego softu... Stawiam, ze jesli interesuje Cie tak niski timeframe i stopien zaawansowania Twoich algorytmow jest taki jak piszesz to pewnie skonczysz piszac wlasny system do backtestingu. A to się okaże ;) Tak, czy owak dam Wam znać za 2-3 miesiące. Sebastian -- |
|
| Data: 2010-05-27 17:48:12 | |
| Autor: george | |
| poczatek... | |
|
<scomWYTNIJTO@onet.eu> wrote in message news:60b5.00000282.4bfe2ca5newsgate.onet.pl... Witam, (wig20 raczej, wig sobie odpuść skomplikowane technicznie) 2) Potrzebne mi są notowania ciągłe i bez opóźnień w czasie.NOL3, bossa 3) Chcę grać na interwałach minutowych, chodzi mi o szybkie składanie i tu mnie zaciekawiłes. Jakiś algorytm HFT ? Jesli tak to poczytaj o tym wiecej. U nas nie dasz rady.
bezpośredni nie. Pośrednio owszem można sobie taki wyobrazić, ale to juz rozmowa programisty z programistą. bossa.pl |
|
| Data: 2010-05-28 11:58:28 | |
| Autor: scomWYTNIJTO | |
| poczatek... | |
> 3) Chcę grać na interwałach minutowych, chodzi mi o szybkie składanie Tak, HFT. Indykatory chce, w głównej mierze, wyciągnąć z CWT/DWT, do klasyfikacji i rozpoznawania wzorców mam zamiar użyć neuronów + plus kilka innych szczegółów... Na razie to tylko zabawa. > W sumie moja praca, w dużej mierze, opiera się na pisaniu softu. Skoro nie ma zunifikowanego API, pozostają "domowe sposoby". > Część z tych warunków spełnia eMakler z mBanku. Znacie jakieś lepsze > alternatywy? Dzięki. Sebastian -- |
|
| Data: 2010-05-28 17:51:41 | |
| Autor: george | |
| poczatek... | |
|
<scomWYTNIJTO@onet.eu> wrote in message news:60b5.0000032b.4bff93c4newsgate.onet.pl... > 3) Chcę grać na interwałach minutowych, chodzi mi o szybkie składanie zanim zaczniesz sie bawić w API do systemów notowań / zleceń przestuj strategię na historycznych danych intra. Może sie okazać że pisanie domowego API do "zlecen" nie bedzie miało sensu wiec nie zmarnujesz czasu :). Dlaczego wątpię w HFT u nas ? Poczytaj o modelu na którym bazują gracze HFT w USA. Chodzi mi o ukłony ze strony giełdy do tych co robia "obrot". U nas jedna z podstaw tego modelu nie działa choćbyś nie wiem jak obracał.
tak, o "domowe sposoby" mi chodziło :), troche hackow/ troche spy'a itd. george |
|