Data: 2010-05-27 17:48:12 | |
Autor: george | |
poczatek... | |
<scomWYTNIJTO@onet.eu> wrote in message news:60b5.00000282.4bfe2ca5newsgate.onet.pl... Witam, (wig20 raczej, wig sobie odpuść skomplikowane technicznie) 2) Potrzebne mi są notowania ciągłe i bez opóźnień w czasie.NOL3, bossa 3) Chcę grać na interwałach minutowych, chodzi mi o szybkie składanie i tu mnie zaciekawiłes. Jakiś algorytm HFT ? Jesli tak to poczytaj o tym wiecej. U nas nie dasz rady.
bezpośredni nie. Pośrednio owszem można sobie taki wyobrazić, ale to juz rozmowa programisty z programistą. bossa.pl |
|
Data: 2010-05-28 11:58:28 | |
Autor: scomWYTNIJTO | |
poczatek... | |
> 3) Chcę grać na interwałach minutowych, chodzi mi o szybkie składanie Tak, HFT. Indykatory chce, w głównej mierze, wyciągnąć z CWT/DWT, do klasyfikacji i rozpoznawania wzorców mam zamiar użyć neuronów + plus kilka innych szczegółów... Na razie to tylko zabawa. > W sumie moja praca, w dużej mierze, opiera się na pisaniu softu. Skoro nie ma zunifikowanego API, pozostają "domowe sposoby". > Część z tych warunków spełnia eMakler z mBanku. Znacie jakieś lepsze > alternatywy? Dzięki. Sebastian -- |
|
Data: 2010-05-28 17:51:41 | |
Autor: george | |
poczatek... | |
<scomWYTNIJTO@onet.eu> wrote in message news:60b5.0000032b.4bff93c4newsgate.onet.pl... > 3) Chcę grać na interwałach minutowych, chodzi mi o szybkie składanie zanim zaczniesz sie bawić w API do systemów notowań / zleceń przestuj strategię na historycznych danych intra. Może sie okazać że pisanie domowego API do "zlecen" nie bedzie miało sensu wiec nie zmarnujesz czasu :). Dlaczego wątpię w HFT u nas ? Poczytaj o modelu na którym bazują gracze HFT w USA. Chodzi mi o ukłony ze strony giełdy do tych co robia "obrot". U nas jedna z podstaw tego modelu nie działa choćbyś nie wiem jak obracał.
tak, o "domowe sposoby" mi chodziło :), troche hackow/ troche spy'a itd. george |
|