Ostatnio chodzi mi po głowie następująca forma inwestowania.
Wybieramy sobie spółkę (lub kilka) z danego indeksu, która w naszej ocenie
ma największe perspektywy na wzrost. Następnie zajmujemy krótką pozycję na
kontrakcie na ten indeks i kupujemy akcji tej spółki za wartość równą
wartości kontraktu. Powinniśmy w efekcie zarabiać gdyż spółka powinna
rosnąć szybciej niż straty na kontrakcie, ew. powinna tanieć wolniej niż
zyski na kontrakcie.

Jak się taka forma inwestowania nazywa? Próbowałem szukać w internecie
czegoś na ten temat, ale niczego nie znalazłem. Czy w praktyce ktoś tak
gra? Zacząłem robić symulacje na danych z przeszłości i wydaje mi się, że
to może być to.

Użytkownik "Delfino Delphis" <DelfinoD@wytnijto.poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:h303h8$a6u$1news.onet.pl...

Ostatnio chodzi mi po głowie następująca forma inwestowania.
Wybieramy sobie spółkę (lub kilka) z danego indeksu, która w naszej ocenie
ma największe perspektywy na wzrost. Następnie zajmujemy krótką pozycję na
kontrakcie na ten indeks i kupujemy akcji tej spółki za wartość równą
wartości kontraktu.

no ok

Powinniśmy w efekcie zarabiać gdyż spółka powinna
rosnąć szybciej niż straty na kontrakcie, ew. powinna tanieć wolniej niż
zyski na kontrakcie.

na jakiej podstawie tak uważasz?

Jak się taka forma inwestowania nazywa? Próbowałem szukać w internecie
czegoś na ten temat, ale niczego nie znalazłem. Czy w praktyce ktoś tak
gra? Zacząłem robić symulacje na danych z przeszłości i wydaje mi się, że
to może być to.

aha na podstawie symulacji, no to zaprezentuj jakieś wyniki.

Ja bym to uznał za grę na bazie skorelowanych instrumentów.
Badasz odchylenia bazy max i min i odpowiednio zajmujesz pozycje w sprzyjających warunkach.

A moze to jakiś arbitraż?

skippy wrote:

aha na podstawie symulacji, no to zaprezentuj jakieś wyniki.

Symulacje są niewiele warte bo wszystko zależy od tego jaką spółkę wezmę, a
znając historyczne wyniki to proste. Szukam teraz jakiegoś prostego
wskaźnika badającego korelacje zachowania spółki i indeksu w przeszłości,
co mogłoby wskazać które spółki wybrać. Jak coś znajdę to się odezwę.

Użytkownik "Delfino Delphis" <DelfinoD@wytnijto.poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:h31k9b$bt0$1news.onet.pl...

skippy wrote:

> aha na podstawie symulacji, no to zaprezentuj jakieś wyniki.
>
Symulacje są niewiele warte bo wszystko zależy od tego jaką spółkę wezmę,

a

znając historyczne wyniki to proste. Szukam teraz jakiegoś prostego
wskaźnika badającego korelacje zachowania spółki i indeksu w przeszłości,
co mogłoby wskazać które spółki wybrać. Jak coś znajdę to się odezwę.

http://www.investorwords.com/4160/relative_strength.html

Użytkownik "kigam" <pilot.zolwia@gmail.com> napisał w wiadomości
news:h31n0l$po$1atlantis.news.neostrada.pl...

Użytkownik "Delfino Delphis" <DelfinoD@wytnijto.poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:h31k9b$bt0$1news.onet.pl...
> skippy wrote:
>
> > aha na podstawie symulacji, no to zaprezentuj jakieś wyniki.
> >
> Symulacje są niewiele warte bo wszystko zależy od tego jaką spółkę

wezmę,

a
> znając historyczne wyniki to proste. Szukam teraz jakiegoś prostego
> wskaźnika badającego korelacje zachowania spółki i indeksu w

przeszłości,

> co mogłoby wskazać które spółki wybrać. Jak coś znajdę to się odezwę.

http://www.investorwords.com/4160/relative_strength.html

Albo coś po naszemu http://analizator.republika.pl/index.htm

kigam wrote:

http://www.investorwords.com/4160/relative_strength.html

Hehe kwintesencja inwestowania:

"Some technical analysts, especially momentum investors, like stocks with
high relative strength rankings, believing that stocks which have recently
gone up are more likely to continue going up. Other technical analysts
believe that a very high relative strength can be an indication that the
stock is overbought and is ready to fall."

:)