Data: 2009-08-05 11:16:04 | |
Autor: Mariusz J... | |
wieloryb w oczku wodnym | |
nie wiem czy smiac sie czy plakac wczoraj system na eurobankier.pl otworzył krótką pozycję na wig20 po 2119 dziś - długą po 2164 chyba jesli tak miałbym inwestowac to po jednej sesji powiedziałbym dziekuję
dysponenci duzych pieniedzy na naszej giełdzie wiedzą o tych sygnałach i załozę sie , ze niektórzy bawią się, wywołujac wzrosty i spadki by wysadzic z pozycji koszmar minionych lat powraca w 2007 roku zdaje sie aktywne na polu były fundusze Opera? ciekawe jak wyszły na tym -- |
|
Data: 2009-08-05 13:41:53 | |
Autor: totus | |
wieloryb w oczku wodnym | |
Mariusz J... wrote:
nie wiem czy smiac sie czy plakacWyniki bankiera na serii u09 są takie: +103, -16, +53, -21, +1, +292, -70, +1, -45 = +298. W punktach bez prowizji. Jak na pieniądze, które leżą na ławce w parku to, moim zdaniem, nieźle. Ty na pewno masz dużo wydajniejszy sposób handlowania kontraktami fw20. |
|
Data: 2009-08-05 13:50:34 | |
Autor: Tomek | |
wieloryb w oczku wodnym | |
Użytkownik "totus" <totus@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:h5br67$p8f$1inews.gazeta.pl...
Wyniki bankiera na serii u09 są takie: +103, -16, +53, -21, +1, +292, -70, Przepraszam, że zapytam; te wyniki można gdzieś znaleźć w sieci czy trzeba samemu spisywać? Tomek |
|
Data: 2009-08-05 14:03:43 | |
Autor: totus | |
wieloryb w oczku wodnym | |
Tomek wrote:
Użytkownik "totus" <totus@poczta.onet.pl> napisał w wiadomościProszę bardzo. Ja sam śledzę. Prawdą jest, że zastanawiająco często zdarza się, że bankier jest przeciągany o 1 czy 2 pkt. Nie przeszkadza to jednak by na jego podstawie wymyślić coś samemu. Najprościej przesunąć się o 5pkt. Nie wiem jak to wpłynie na globalny wynik i czy to się opłaci. |
|
Data: 2009-08-05 15:26:18 | |
Autor: kigam | |
wieloryb w oczku wodnym | |
Użytkownik "totus" <totus@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:h5bsf3$2e4$1inews.gazeta.pl... Tomek wrote:trzeba > samemu spisywać?by na jego podstawie wymyślić coś samemu. Najprościej przesunąć się o 5pkt.Nie wiem jak to wpłynie na globalny wynik i czy to się opłaci. Brać sygnał gdy jest aktualny w ostatniej godzinie i wszystko w temacie. Tak najkrócej. |
|
Data: 2009-08-05 13:42:11 | |
Autor: george | |
wieloryb w oczku wodnym | |
"Mariusz J..." <mario9999.SKASUJ@gazeta.pl> wrote in message news:h5bplk$hbg$1inews.gazeta.pl... nie wiem czy smiac sie czy plakac nie sądze aby ktoś sie bawił w śledzienie jakis systemów z bankiera... tu sie bawią więksi chłopcy.. george |
|
Data: 2009-08-05 11:53:11 | |
Autor: Mariusz J... | |
wieloryb w oczku wodnym | |
nie krytykuje systemu Pana Rejczaka, tylko ryzyko nienerwowego, beztroskiego
inwestowania.jest mnostwo postawionych stopów, ktore ciagną kontrakty w jedną lub drugą stronę, wyrzucajac ludzi z pozycji stosuję bliskie stoplossy, i sam podpatruję ten system.natomiast posluguje sie wlasnymi wnioskami, i jesli cos zle zrobie, to mam zal tylko do siebie -- |
|
Data: 2009-08-05 16:51:16 | |
Autor: Archangell | |
wieloryb w oczku wodnym | |
nie krytykuje systemu Pana Rejczaka, tylko ryzyko nienerwowego, beztroskiego Ja też monitoruję ten system. Od stycznia 2007. Generalnie zarabia. W tym okresie ma netto po uwzglednieniu prowizji bez poślizgów +2925pkt. Więc nie jest źle jak na publiczny system. Czasami faktycznie widać jak ktoś idzie po stopy EM, dlatego po duzym zysku systemu warto zrobić przerwe i przeczekać obsunięcie. A tak poza tym to uważam zę ten rok bedzie kiepski dla systemów. Ale w przyszłym może bedzie żniwo? Arch |
|
Data: 2009-08-05 20:38:41 | |
Autor: Mariusz J... | |
wieloryb w oczku wodnym | |
i wlasnie dzisiejsza sesja pokazuje, jakie luki ma bezduszny system
inwestycyjny, albowiem mozemy sobie wyobrazić, ze po fatalnej sesji w USA otwieramy się luką spadkową, i intraday spadamy o kilkadziesiat punktów, i dopiero wtedy otrzymujemy sygnał otwarcia krotkiej - w lokalnym dołku prawdopodobnie minus 104 pkt straty dziś na systemie - pozbawiłoby mmnie polowy depozytu, nie liczac straty z 2119 na 2164 dziekuję, postoję -- |
|
Data: 2009-08-05 22:45:16 | |
Autor: totus | |
wieloryb w oczku wodnym | |
Mariusz J... wrote:
i wlasnie dzisiejsza sesja pokazuje, jakie luki ma bezduszny system Nie ma obowiązku i nikt nie namawia. |
|
Data: 2009-08-05 22:52:02 | |
Autor: Archangell | |
wieloryb w oczku wodnym | |
i wlasnie dzisiejsza sesja pokazuje, jakie luki ma bezduszny system Na jutro system ma sygnal 56 pkt od open to jak bedziel uka w dol to go nei obroci na S A podejrzewam że sie otworzy gdzies w okolicach 2080. Poza tym systemy maja obsuniecia nawet 300 pkt a mimo to per saldo zarabiaja. Jesli tego psychicnzie nie wytrzymasz to wiadomo ze taki system nie jest dla Ciebie. Ale strategie moga byc rożne. Np ja mam na gpw 6 systemów. Jeśli 4 są na L to mam mała pozycję na wzrosty jak 5 na S to wiekszą pozycję na spadki. Dzisiaj było sesja którą kojarzę z przeszłości. Najpierw systemy dostały max L, a potem 3 które juz wczesniej były na L dostały S. 3L i 3S daja pozycję poza rynkiem. Arch |
|
Data: 2009-08-06 01:27:32 | |
Autor: totus | |
wieloryb w oczku wodnym | |
Archangell wrote:
Ale strategie moga byc rożne. Np ja mam na gpw 6 systemów. Jeśli 4 są na L Z pośród tych systemów zawsze któryś jest najlepszy w danym momencie rynku. Może byś spróbował znaleźć metodę jak przełączać się na najlepszy. Zrób sobie krzywą kapitału każdego z tych systemów i spróbuj być na systemie, który najszybciej zarabia, a jeżeli wszystkie tracą to na takim, który najwolniej traci. Z moich doświadczeń wynika, że to przynosi dobre rezultaty. |
|
Data: 2009-08-06 13:50:02 | |
Autor: Archangell | |
wieloryb w oczku wodnym | |
Z pośród tych systemów zawsze któryś jest najlepszy w danym momencie rynku. Być może ale ja wolę taki uśredniony wynik z kilku systemów. To wydaje mi sie bezpieczniejsze rozwiązanie. Arch |
|
Data: 2009-08-06 14:06:55 | |
Autor: totus | |
wieloryb w oczku wodnym | |
Archangell wrote:
Oczywiście zrobisz tak jak Ci pasuje najbardziej. Ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to najlepszy system w danym momencie jest dużo bezpieczniejszy niż najgorszy, którego używasz równolegle. To tylko dyskusja. Zachęcam Cie do przemyślenia sprawy, bo warto. Ja przełączam dwa systemy. A jest lepszy za cały badany okres od B o 25%. Odpowiednie przełączanie miedzy systemami powoduje, że w ty samym okresie A<->B jest lepszy od A o 20%. Myślę, że warto to rozważyć.Z pośród tych systemów zawsze któryś jest najlepszy w danym momencie |
|
Data: 2009-08-06 23:12:09 | |
Autor: Hubert | |
wieloryb w oczku wodnym | |
totus wrote:
Archangell wrote: A po czym oceniasz który system jest w danym momencie najlepszy? Można ocenić tylko historyczne wyniki i trzeba przyjąć jakiś okres do porównań. W zależności od doboru tego okresu wyniki mogą być różne. Kiedyś sprawdziłem sobie na 3 systemach Twoją teorię i mi wyszło, że sumarycznie się zarobi najwięcej wybierając najgorszy z systemów (w ostatnim miesiącu lub kwartale - nie pamiętam). Dużo więcej niż wybierając system najlepszy. Po chwili namysłu zdziwienie ustępuje. Masz sposób żeby sobie z tym poradzić? |
|
Data: 2009-08-06 23:40:39 | |
Autor: totus | |
wieloryb w oczku wodnym | |
Hubert wrote:
A po czym oceniasz który system jest w danym momencie najlepszy? Można Ja badam krzywą kapitału. Chodzi mi o to by jak najwięcej zarobić. Krzywą kapitału dla handlu jednym kontraktem z uwzględnieniem prowizji i zmiany serii. Każdy system zawiera transakcje w różnych datach więc obie krzywe znormalizowałem. Potem zacząłem liczyć nachylenie krzywej czyli różniczkę. Brzmi bardzo mądrze ale jest trywialne. To jest różnica wartości kapitału w datach D2 i D1, gdzie D2 to jest data ostatniej transakcji, a D1 dobrałem doświadczalnie. Odejmując obie różniczki od siebie otrzymuję liczbę, jaką nie ważne, ważny jest znak. Jak liczba jest dodatnia to jestem na systemie A, a jak ujemna to na B. Wszystko to zrobiłem w arkuszu kalkulacyjnym w jeden wieczór. Żadne czary mary. Wszystkie decyzje na przyszłość podejmujemy o naukę i doświadczenie czyli na podstawie historii. Nie znam takiej decyzji ani takiego poglądu, który by się nie opierał o doświadczenie mówiącego bądź decydującego czyli o historię. Nawet jakby popytać szczegółowo o co opierają opinię "że teraz to będzie inaczej" to by się okazało, że wnoszą to z tego co sami przeżyli. Nic innego nie mamy tylko historię. Tak w AT jak i w AF. A jak Ty wymyśliłeś swój system? Miałeś pomysł potem przepuściłeś przez dane historyczne i opierając się na statystyce wyników zdecydowałeś się podjąć ryzyko. Miałeś jakąś pewność, że wyniki się powtórzą? Nie. A jednak statystyka działa i zarabiasz. Tego nas właśnie uczy historia, że statystyka działa. Podobnie z przełączaniem systemów. Ja wymyśliłem wskaźnik w oparciu o krzywą kapitału. Przepuściłem przez dane historyczne i statystycznie to działa. Nie mam żadnej pewności, że będzie działało w przyszłości. Biorę ryzyko i zarabiam, więcej niż do tej pory. O jednym wiem na pewno, że kiedyś umrę. |
|