i wlasnie dzisiejsza sesja pokazuje, jakie luki ma bezduszny system
inwestycyjny, albowiem mozemy sobie wyobrazić, ze po fatalnej sesji w USA
otwieramy się luką spadkową, i intraday spadamy o kilkadziesiat punktów, i
dopiero wtedy otrzymujemy sygnał otwarcia krotkiej - w lokalnym dołku
prawdopodobnie minus 104 pkt straty dziś na systemie - pozbawiłoby mmnie polowy depozytu, nie
liczac straty z 2119 na 2164 dziekuję, postoję --

Mariusz J... wrote:

i wlasnie dzisiejsza sesja pokazuje, jakie luki ma bezduszny system
inwestycyjny, albowiem mozemy sobie wyobrazić, ze po fatalnej sesji w USA
otwieramy się luką spadkową, i intraday spadamy o kilkadziesiat punktów, i
dopiero wtedy otrzymujemy sygnał otwarcia krotkiej - w lokalnym dołku
prawdopodobnie
minus 104 pkt straty dziś na systemie - pozbawiłoby mmnie polowy depozytu,
nie liczac straty z 2119 na 2164
dziekuję, postoję

Nie ma obowiązku i nikt nie namawia.

i wlasnie dzisiejsza sesja pokazuje, jakie luki ma bezduszny system
inwestycyjny, albowiem mozemy sobie wyobrazić, ze po fatalnej sesji w USA
otwieramy się luką spadkową, i intraday spadamy o kilkadziesiat punktów, i
dopiero wtedy otrzymujemy sygnał otwarcia krotkiej - w lokalnym dołku
prawdopodobnie
minus 104 pkt straty dziś na systemie - pozbawiłoby mmnie polowy depozytu, nie
liczac straty z 2119 na 2164
dziekuję, postoję

Na jutro system ma sygnal 56 pkt od open to jak bedziel uka w dol to go nei obroci na S
A podejrzewam że sie otworzy gdzies w okolicach 2080.
Poza tym systemy maja obsuniecia nawet 300 pkt a mimo to per saldo zarabiaja.
Jesli tego psychicnzie nie wytrzymasz to wiadomo ze taki system nie jest dla Ciebie.
Ale strategie moga byc rożne. Np ja mam na gpw 6 systemów. Jeśli 4 są na L to mam mała
pozycję na wzrosty jak 5 na S to wiekszą pozycję na spadki.
Dzisiaj było sesja którą kojarzę z przeszłości. Najpierw systemy dostały max L, a potem 3 które juz wczesniej były na L
dostały S. 3L i 3S daja pozycję poza rynkiem.

Arch

Archangell wrote:

Ale strategie moga byc rożne. Np ja mam na gpw 6 systemów. Jeśli 4 są na L
to mam mała
pozycję na wzrosty jak 5 na S to wiekszą pozycję na spadki.
Dzisiaj było sesja którą kojarzę z przeszłości. Najpierw systemy dostały
max L, a potem 3 które juz wczesniej były na L
dostały S. 3L i 3S daja pozycję poza rynkiem.

Arch

Z pośród tych systemów zawsze któryś jest najlepszy w danym momencie rynku. Może byś spróbował znaleźć metodę jak przełączać się na najlepszy. Zrób sobie krzywą kapitału każdego z tych systemów i spróbuj być na systemie, który najszybciej zarabia, a jeżeli wszystkie tracą to na takim, który najwolniej traci. Z moich doświadczeń wynika, że to przynosi dobre rezultaty.

Z pośród tych systemów zawsze któryś jest najlepszy w danym momencie rynku.
Może byś spróbował znaleźć metodę jak przełączać się na najlepszy. Zrób
sobie krzywą kapitału każdego z tych systemów i spróbuj być na systemie,
który najszybciej zarabia, a jeżeli wszystkie tracą to na takim, który
najwolniej traci. Z moich doświadczeń wynika, że to przynosi dobre
rezultaty.

Być może ale ja wolę taki uśredniony wynik z kilku systemów.
To wydaje mi sie bezpieczniejsze rozwiązanie.

Arch

Archangell wrote:

Z pośród tych systemów zawsze któryś jest najlepszy w danym momencie
rynku.
Może byś spróbował znaleźć metodę jak przełączać się na najlepszy. Zrób
sobie krzywą kapitału każdego z tych systemów i spróbuj być na systemie,
który najszybciej zarabia, a jeżeli wszystkie tracą to na takim, który
najwolniej traci. Z moich doświadczeń wynika, że to przynosi dobre
rezultaty.

Być może ale ja wolę taki uśredniony wynik z kilku systemów.
To wydaje mi sie bezpieczniejsze rozwiązanie.

Arch

Oczywiście zrobisz tak jak Ci pasuje najbardziej. Ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to najlepszy system w danym momencie jest dużo bezpieczniejszy niż najgorszy, którego używasz równolegle. To tylko dyskusja. Zachęcam Cie do przemyślenia sprawy, bo warto. Ja przełączam dwa systemy. A jest lepszy za cały badany okres od B o 25%. Odpowiednie przełączanie miedzy systemami powoduje, że w ty samym okresie A<->B jest lepszy od A o 20%. Myślę, że warto to rozważyć.

totus wrote:

Archangell wrote:

Z pośród tych systemów zawsze któryś jest najlepszy w danym momencie
rynku.
Może byś spróbował znaleźć metodę jak przełączać się na najlepszy. Zrób
sobie krzywą kapitału każdego z tych systemów i spróbuj być na systemie,
który najszybciej zarabia, a jeżeli wszystkie tracą to na takim, który
najwolniej traci. Z moich doświadczeń wynika, że to przynosi dobre
rezultaty.

Być może ale ja wolę taki uśredniony wynik z kilku systemów.
To wydaje mi sie bezpieczniejsze rozwiązanie.

Arch

Oczywiście zrobisz tak jak Ci pasuje najbardziej. Ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to najlepszy system w danym momencie jest dużo bezpieczniejszy niż najgorszy, którego używasz równolegle. To tylko dyskusja. Zachęcam Cie do przemyślenia sprawy, bo warto. Ja przełączam dwa systemy. A jest lepszy za cały badany okres od B o 25%. Odpowiednie przełączanie miedzy systemami powoduje, że w ty samym okresie A<->B jest lepszy od A o 20%. Myślę, że warto to rozważyć.

A po czym oceniasz który system jest w danym momencie najlepszy? Można ocenić tylko historyczne wyniki i trzeba przyjąć jakiś okres do porównań. W zależności od doboru tego okresu wyniki mogą być różne. Kiedyś sprawdziłem sobie na 3 systemach Twoją teorię i mi wyszło, że sumarycznie się zarobi najwięcej wybierając najgorszy z systemów (w ostatnim miesiącu lub kwartale - nie pamiętam). Dużo więcej niż wybierając system najlepszy. Po chwili namysłu zdziwienie ustępuje. Masz sposób żeby sobie z tym poradzić?

Hubert wrote:

A po czym oceniasz który system jest w danym momencie najlepszy? Można
ocenić tylko historyczne wyniki i trzeba przyjąć jakiś okres do
porównań. W zależności od doboru tego okresu wyniki mogą być różne.
Kiedyś sprawdziłem sobie na 3 systemach Twoją teorię i mi wyszło, że
sumarycznie się zarobi najwięcej wybierając najgorszy z systemów (w
ostatnim miesiącu lub kwartale - nie pamiętam). Dużo więcej niż
wybierając system najlepszy. Po chwili namysłu zdziwienie ustępuje. Masz
sposób żeby sobie z tym poradzić?

Ja badam krzywą kapitału. Chodzi mi o to by jak najwięcej zarobić. Krzywą kapitału dla handlu jednym kontraktem z uwzględnieniem prowizji i zmiany serii. Każdy system zawiera transakcje w różnych datach więc obie krzywe znormalizowałem. Potem zacząłem liczyć nachylenie krzywej czyli różniczkę. Brzmi bardzo mądrze ale jest trywialne. To jest różnica wartości kapitału w datach D2 i D1, gdzie D2 to jest data ostatniej transakcji, a D1 dobrałem doświadczalnie. Odejmując obie różniczki od siebie otrzymuję liczbę, jaką nie ważne, ważny jest znak. Jak liczba jest dodatnia to jestem na systemie A, a jak ujemna to na B. Wszystko to zrobiłem w arkuszu kalkulacyjnym w jeden wieczór. Żadne czary mary. Wszystkie decyzje na przyszłość podejmujemy o naukę i doświadczenie czyli na podstawie historii. Nie znam takiej decyzji ani takiego poglądu, który by się nie opierał o doświadczenie mówiącego bądź decydującego czyli o historię. Nawet jakby popytać szczegółowo o co opierają opinię "że teraz to będzie inaczej" to by się okazało, że wnoszą to z tego co sami przeżyli. Nic innego nie mamy tylko historię. Tak w AT jak i w AF. A jak Ty wymyśliłeś swój system? Miałeś pomysł potem przepuściłeś przez dane historyczne i opierając się na statystyce wyników zdecydowałeś się podjąć ryzyko. Miałeś jakąś pewność, że wyniki się powtórzą? Nie. A jednak statystyka działa i zarabiasz. Tego nas właśnie uczy historia, że statystyka działa. Podobnie z przełączaniem systemów. Ja wymyśliłem wskaźnik w oparciu o krzywą kapitału. Przepuściłem przez dane historyczne i statystycznie to działa. Nie mam żadnej pewności, że będzie działało w przyszłości. Biorę ryzyko i zarabiam, więcej niż do tej pory. O jednym wiem na pewno, że kiedyś umrę.